الگوریتم ها در معاملات چیست؟ و چگونه از آنها استفاده کنیم / کدگذاری کنیم؟ به داخل بیایید و ببینید.. – تجزیه و تحلیل و پیش بینی – 1 ژوئیه 2023

الگوریتم ها به چند دلیل نقش مهمی در تجارت دارند:

اتوماسیون: الگوریتم‌ها معاملات خودکار را فعال می‌کنند، که در آن معاملات بر اساس قوانین از پیش تعریف‌شده به‌طور خودکار انجام می‌شوند. این امر نیاز به مداخله دستی را از بین می برد و امکان تجارت 24 ساعته بدون نظارت انسان را فراهم می کند. الگوریتم‌ها می‌توانند بازارها را نظارت کنند، داده‌ها را تجزیه و تحلیل کنند و معاملات را بسیار سریع‌تر از انسان‌ها انجام دهند، که منجر به افزایش کارایی و کاهش تأخیر می‌شود.

سرعت و کارایی: بازارها می توانند به سرعت حرکت کنند و تصمیم گیری سریع ضروری است. الگوریتم ها می توانند حجم زیادی از داده های بازار را پردازش کنند، الگوها را شناسایی کنند و معاملات را در کسری از ثانیه انجام دهند. آنها همچنین می توانند به شرایط بازار واکنش نشان دهند و معاملات را با قیمت های بهینه انجام دهند، لغزش را کاهش دهند و کارایی کلی را بهبود بخشند.

از بین بردن تعصب عاطفی: احساسات می توانند تأثیر قابل توجهی بر تصمیمات معاملاتی داشته باشند که اغلب منجر به انتخاب های غیرمنطقی می شود. الگوریتم ها از قوانین از پیش تعریف شده پیروی می کنند و تحت تأثیر احساساتی مانند ترس، طمع یا تردید قرار نمی گیرند. این به حفظ نظم و ثبات در استراتژی های معاملاتی کمک می کند و منجر به تصمیم گیری عینی تر می شود.

استراتژی های پیچیده: الگوریتم‌های معاملاتی می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی پیچیده‌ای را پیاده‌سازی کنند که شامل چندین شاخص، عوامل و تکنیک‌های مدیریت ریسک است. اجرای دستی این استراتژی ها برای یک تاجر انسانی ممکن است دشوار یا زمان بر باشد. الگوریتم ها می توانند حجم وسیعی از داده ها را پردازش کنند، محاسبات را انجام دهند و بر اساس منطق از پیش تعریف شده تصمیم بگیرند و امکان اجرای استراتژی های پیچیده را فراهم کنند.

بک تست و بهینه سازی: الگوریتم‌ها را می‌توان با استفاده از داده‌های تاریخی بازار برای ارزیابی عملکرد و سودآوری آن‌ها مورد آزمایش مجدد قرار داد. این به معامله گران اجازه می دهد تا اثربخشی استراتژی را قبل از به کارگیری آن در معاملات زنده ارزیابی کنند. الگوریتم ها همچنین می توانند با تنظیم پارامترها یا قوانین بر اساس داده های تاریخی، با هدف بهبود عملکرد و انطباق با شرایط متغیر بازار، بهینه شوند. چندین جنبه منفی برای بک تست وجود دارد، بنابراین مراقب باشید. آزمایش رو به جلو در یک بازار زنده از طریق حساب آزمایشی بهترین راه برای تجزیه و تحلیل به طور معمول توانایی چیزی است که ایجاد کرده اید، عمدتاً به این دلیل که نرم افزار در معرض داده های بلادرنگ، تغییرات گسترش، لغزش، شرایط بازار که به طور ناگهانی تغییر می کند، شکاف های بازار و سایر عواملی است که از انجام آزمایش های برگشتی دقیق جلوگیری می کند.

مقیاس پذیری: الگوریتم ها می توانند چندین ابزار تجاری و بازار را به طور همزمان مدیریت کنند. آنها می توانند بازارهای مختلف را اسکن و تجزیه و تحلیل کنند، فرصت های معاملاتی را شناسایی کنند، و معاملات را در دارایی ها و بازه های زمانی مختلف انجام دهند. این مقیاس‌پذیری به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا سبدهای خود را متنوع کرده و فرصت‌ها را در بازارهای مختلف به طور کارآمد به دست آورند.

مدیریت ریسک: الگوریتم‌ها می‌توانند از تکنیک‌های مدیریت ریسک، مانند تنظیم دستورات توقف ضرر، اندازه موقعیت و اجرای نسبت‌های ریسک به پاداش استفاده کنند. این ویژگی ها به مدیریت ریسک و محافظت از سرمایه تجاری کمک می کند. الگوریتم ها همچنین می توانند بر اساس شرایط بازار یا قوانین از پیش تعریف شده، پارامترهای ریسک را به صورت پویا نظارت و تنظیم کنند.

به طور کلی، الگوریتم های معاملاتی مزایای متعددی از جمله افزایش سرعت، کارایی، عینیت، مقیاس پذیری و توانایی پیاده سازی و آزمایش استراتژی های پیچیده را ارائه می دهند. آنها به ابزارهای ضروری برای معامله گران و سرمایه گذاران نهادی تبدیل شده اند که به رشد و توسعه بازارهای مالی کمک می کنند.

حال اجازه دهید به یک مثال ساده از یک الگوریتم گنجانده شده در MT4/5 نگاه کنیم

extern int fastMA_Period = 10;     
extern int slowMA_Period = 20;     
extern double lotSize = 0.01;      


int fastMA_Handle, slowMA_Handle;


int init()
{
    
    fastMA_Handle = iMA(NULL, 0, fastMA_Period, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE);
    slowMA_Handle = iMA(NULL, 0, slowMA_Period, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE);

    return(0);
}


int start()
{
    
    if (iCross(NULL, 0, fastMA_Handle, slowMA_Handle) == CROSS_UP)
    {
        
        OrderSend(Symbol(), OP_BUY, lotSize, Ask, 3, Ask - 50 * Point, Ask + 50 * Point);
    }
    else if (iCross(NULL, 0, fastMA_Handle, slowMA_Handle) == CROSS_DOWN)
    {
        
        OrderSend(Symbol(), OP_SELL, lotSize, Bid, 3, Bid + 50 * Point, Bid - 50 * Point);
    }

    return(0);
}

حالا بیایید ببینیم که من اینجا با جزئیات چه کار کردم:

الگوریتم موجود در این Expert Advisor بر اساس یک استراتژی تحلیل تکنیکال محبوب بنام است متقاطع میانگین متحرک. من از دو میانگین متحرک استفاده کردم، یکی با دوره کوتاهتر (fastMA_Period) و دیگری با دوره طولانی تر (slowMA_Period). وقتی میانگین متحرک کوتاه‌تر از میانگین متحرک طولانی‌تر عبور کند، سیگنال خرید تولید می‌کند و زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌تر از میانگین متحرک طولانی‌تر عبور کند، سیگنال فروش تولید می‌کند.

بیایید کد را تجزیه کنیم و قسمت های پیچیده آن را درک کنیم:

1. پارامترهای ورودی: کلمه کلیدی خارجی برای تعریف پارامترهای ورودی استفاده می شود که می تواند توسط کاربر در تنظیمات EA پیکربندی شود. در این مثال، کاربر می تواند دوره های میانگین متحرک سریع و آهسته و همچنین اندازه لات معاملاتی را تعیین کند.

2. تابع مقداردهی اولیه (ابتدا): این تابع زمانی فراخوانی می شود که EA مقداردهی اولیه شود. مقادیر میانگین متحرک سریع و آهسته را با استفاده از تابع iMA محاسبه می کند، که مقادیر میانگین متحرک را برای یک نماد و بازه زمانی معین بازیابی می کند.

3. تابع اجرا (شروع): این تابع برای هر تیک دریافت شده توسط EA فراخوانی می شود. آن را بررسی می کند برای تداخل بین میانگین متحرک سریع و آهسته با استفاده از عملکرد iCross. اگر یک متقاطع رخ دهد، سیگنال خرید یا فروش را با استفاده از آن تولید می کند تابع OrderSend برای انجام معامله

4. اجرای تجارت: تابع OrderSend برای انجام معاملات استفاده می شود. پارامترهای مختلفی مانند نماد، نوع معامله (خرید یا فروش)، اندازه لات، قیمت سفارش، توقف ضرر و سطوح سود را می طلبد. در این مثال، سطوح توقف ضرر و برداشت سود 50 پیپ با قیمت ورودی تنظیم شده است.

توجه داشته باشید که این یک مثال ساده شده است و در یک الگوریتم معاملاتی واقعی، شما معمولاً چک های اضافی، قوانین مدیریت ریسک و سایر تکنیک های مدیریت تجارت را برای افزایش عملکرد و ایمنی استراتژی شامل می شود.

همین بود بچه ها، امیدوارم امروز چیزی یاد گرفته باشید. هرگز تسلیم نشو، به زور زدن ادامه بده!!!

فقط زمانی میبازی که دست از تلاش برداری….

لذت ببرید