Order Flow Analytics PRO: apresentação e manual de instruções – Trading Systems – 30 October 2023

Para começar, vamos dar uma olhada no painel de acompanhamento das ordens separando cada uma das colunas em números para facilitar o entendimento.

1. Price (preço): os níveis de preço mais próximos do último preço;

2. VP% (volume profile %): volume profile em porcentagem referente ao total de ordens agressivas (coluna 3) em cada nível de preço. Na parte inferior, o valor médio do volume profile no preço atual;

3. Aggressive orders (ordens agressivas): número de ordens agressivas em cada nível de preço, separadas por compra e venda, desde o início do dia. Na parte inferior, barra demonstrativa da composição em números percentuais dos compradores e vendedores;

4. Recent aggressive orders (ordens agressivas recentes): número de ordens agressivas em cada nível de preço, separadas por compra e venda, considerado o número de últimas negociações definido pelo usuário. Na parte inferior, barra demonstrativa da composição em números percentuais dos compradores e vendedores.

5. Order book (book de ofertas): reprodução do Book de Ofertas;

6. Passive orders renewals (renovações de ordens passivas): número de ordens passivas acrescentadas em cada nível de preço, separadas por compra e venda, desde o início do dia. Na parte inferior, barra demonstrativa da composição em números percentuais dos compradores e vendedores.

7. Recent passive renewals (renovações de ordens passivas recentes): número de ordens passivas acrescentadas em cada nível de preço, separadas por compra e venda, considerado o número de últimas negociações definido pelo usuário. Na parte inferior, barra demonstrativa da composição em números percentuais dos compradores e vendedores.

8. Fleeting orders (ordens passivas retiradas do book): número de ordens passivas acrescentadas em cada nível de preço e posteriormente (logo em seguida ou algum tempo depois) retiradas, separadas por compra e venda, desde o início do dia. Na parte inferior, barra demonstrativa da composição em números percentuais dos compradores e vendedores.

9. Aggressive order’s averages / Speed (médias de velocidade das ordens agressivas): na parte superior, total da velocidade média por segundo de período longo (definido pelo usuário) acompanhado da barra demonstrativa da composição em números percentuais entre compradores e vendedores. Na parte inferior, total da velocidade média por segundo de período curto (definido pelo usuário com máximo de 59) acompanhado da barra demonstrativa da composição em números percentuais entre compradores e vendedores.

10. Aggressive order’s averages / Volume (médias de volume das ordens agressivas): na parte superior, total do volume médio por segundo de período longo (definido pelo usuário) das ordens agressivas acompanhado da barra demonstrativa da composição em números percentuais de compradores e vendedores. Na parte inferior, total do volume médio por segundo de período curto (definido pelo usuário com máximo de 59) acompanhado da barra demonstrativa da composição em números percentuais de compradores e vendedores.

11. Passive orders renewal’s averages / Speed (médias de velocidade das renovações de ordens passivas): na parte superior, total da velocidade média por segundo de período longo (definido pelo usuário) das renovações de ordens passivas acompanhado da barra demonstrativa da composição em números percentuais de compradores e vendedores. Na parte inferior, total da velocidade média por segundo de período curto (definido pelo usuário com máximo de 59) acompanhado da barra demonstrativa da composição em números percentuais de compradores e vendedores.

12. Passive orders renewal’s averages / Volume (médias de volume das renovações de ordens passivas): na parte superior, total do volume médio por segundo de período longo (definido pelo usuário) das renovações de ordens passivas acompanhado da barra demonstrativa da composição em números percentuais de compradores e vendedores. Na parte inferior, total do volume médio por segundo de período curto (definido pelo usuário com máximo de 59) acompanhado da barra demonstrativa da composição em números percentuais de compradores e vendedores.

13. Distribution of price vs Stardart deviations (distribuição do preço em relação aos desvios padrões): A distribuição dos preços por porcentagem, consideradas as últimas negociações, dentro de uma vez o seu desvio padrão, acima ou abaixo de uma vez o seu desvio padrão ou acima ou abaixo de duas vezes o seu desvio padrão.

O painel de acompanhamento das ordens pode ser customizado em relação à quantidade de ordens recentes a serem contabilizadas e quantidades de segundos das médias curtas e longas de velocidade e volume por segundo.

Tais configurações devem ser realizadas a partir da alteração dos parâmetros do painel na caixa de propriedades dos robô, onde se encontram também os parâmetros gerais para configuração do tamanho do lote e dos horários a serem operados, assim como critérios de gerenciamento de risco (ganho e perda máxima por dia e por trade).

A seguir, para cada parâmetro existente dentro da caixa de propriedades serão fornecidas explicações a respeito do que se trata e como utilizá-lo.

Lot size (tamanho do lote): Defina a quantidade do lote a ser operado

Trade from this time (operar a partir deste horário): Defina o horário a partir do qual o robô estará autorizado a operar

Do not trade from this time (não operar a partir deste horário): Defina o horário a partir do qual o robô não estará autorizado a operar

Close all positions this time (fechar todas as posições a partir deste horário): Defina o horário em que o robô fechará todas as posições abertas

Use maximum gain per trade (usar ganho máximo por trade): Defina se deseja utilizar um valor máximo de ganho por operação

Value of maximum gain per trade (valor do ganho máximo por trade): Valor máximo a ser utilizado de ganho por operação

Use maximum loss per trade (usar perda máxima por trade): Defina se deseja utilizar um valor máximo de perda por operação

Value of maximum loss per trade (valor da perda máxima por trade): Valor máximo a ser utilizado de perda por operação

Use maximum gain per day (usar ganho máximo por dia): Defina se deseja utilizar um valor máximo de ganho por dia

Value of maximum gain per day (valor do ganho máximo por dia): Valor máximo a ser utilizado de ganho por dia

Use maximum loss per trade (usar perda máxima por dia): Defina se deseja utilizar um valor máximo de perda por operação

Value of maximum loss per trade (valor da perda máxima por dia): Valor máximo a ser utilizado de perda por dia

Number of deals to calculate recent orders (número de negociações para cálculo das ordens recentes): Defina o número de últimas negociações para cálculos das ordens recentes de agressão, das ordens recentes passivas e da distribuição de preço em relação aos desvios padrões

Period size in seconds for longest average (número de segundos para cálculo do período da média longa): Defina a quantidade de segundos para cálculo do período das médias longas de velocidade e volume das ordens agressivas e passivas

Period size in seconds for shortest average (maximum 59) (número de segundos para cálculo do período da média curta, no máximo 59): Defina a quantidade de segundos para cálculo do período das médias curtas de velocidade e volume das ordens agressivas e passivas, com valor máximo de 59

Cumulative or alternate enabled trade entry parameters (parâmetros de entrada de operações cumulativos ou alternados): Defina se os parâmetros de entrada das operações devem ser considerados pelo robô como cumulativos, isto é, todos os parâmetros habilitados devem ser verdadeiros ao mesmo tempo para que realizada a entrada, ou alternados, quando a entrada é realizada se apenas um dos parâmetros habilitados for verdadeiro

VOLUME PROFILE %

Use (usar): Defina “No” para manter a ferramenta desabilitada e “Yes” para habilitá-la

If (se): Utilize “Bigger_than” (maior que) para que a ferramenta seja utilizada quando o valor médio do volume profile for maior que o valor definido no parâmetro seguinte. Use “Bigger_than_or_equal_to” (maior que ou igual) para utilização quando o valor médio do volume profile for maior que ou igual ao valor definido. Use “Equal_to” (igual) para utilização quando o valor médio do volume profile for ou igual ao valor definido. Use “Smaller_than_or_equal_to” (menor que ou igual) para utilização quando o valor médio do volume profile for menor que ou igual ao valor definido. Use “Smaller_than” (menor que) para utilização quando o valor médio do volume profile for menor que o valor definido

Value (valor): Defina o valor a ser utilizado como comparação para o parâmetro anterior

ALL AGGRESSIVE ORDERS (TODAS AS ORDENS AGRESSIVAS)

Use (usar): Defina “No” para manter a ferramenta desabilitada e “Yes” para habilitá-la

When (quando): Utilize “Buy_when_buyers_or_Sell_when_sellers” (compra quando compradores ou vende quando vendedores) para que a ferramenta realize compras com base no número percentual de ordens agressivas compradoras na região atual do preço ou a venda com base no número percentual de ordens agressivas vendedoras. Selecione “Buy_when_buyers” (compra quando compradores) para realização apenas de compras com base no número percentual de ordens agressivas compradoras. Selecione “Buy_when_sellers” (compra quando vendedores) para realização apenas de compras com base no número percentual de ordens agressivas vendedoras. Selecione “Sell_when_sellers” (vende quando vendedores) para realização apenas de vendas com base no número percentual de ordens agressivas vendedoras. Selecione “Sell_when_buyers” (vende quando compradores) para realização apenas de vendas com base no número percentual de ordens agressivas compradoras. Selecione “Buy_when_sellers_or_Sell_when_buyers” (compra quando vendedores ou venda quando compradores) para realização de compras com base no número percentual de ordens agressivas vendedoras e de vendas com base no número percentual de ordens agressivas compradoras

If (se): Utilize “Bigger_than” (maior que) para que a ferramenta seja utilizada quando o percentual de agressões for maior que o valor definido no parâmetro seguinte. Use “Bigger_than_or_equal_to” (maior que ou igual) para utilização quando o percentual de agressões for maior que ou igual ao valor definido. Use “Equal_to” (igual) para utilização quando o percentual de agressões for ou igual ao valor definido. Use “Smaller_than_or_equal_to” (menor que ou igual) para utilização quando o percentual de agressões for menor que ou igual ao valor definido. Use “Smaller_than” (menor que) para utilização quando o percentual de agressões for menor que o valor definido

Value (valor): Defina o valor a ser utilizado como comparação para o parâmetro anterior

RECENT AGGRESSIVE ORDERS (ORDENS AGRESSIVAS RECENTES)

ORDER BOOK (BOOK DE OFERTAS)

PASSIVE ORDERS RENEWALS (RENOVAÇÕES DE ORDENS PASSIVAS)

RECENT PASSIVE ORDERS RENEWALS (RENOVAÇÕES DE ORDENS PASSIVAS RECENTES)

FLEETING ORDERS (ORDENS PASSIVAS RETIRADAS DO BOOK)

Todas estas ferramentas seguem a mesma lógica descrita na ferramenta anterior, o usuário deve usar os parâmetros Use (usar), When (quando), If (se) e Value (valor) para definir se quer habilitar, em quais ocasiões (compra, venda ou ambos) e em que condições de valor.

AGGRESSIVE ORDER’S SPEED AVERAGES (MÉDIAS DE VELOCIDADE DAS ORDENS AGRESSIVAS)

Esta ferramenta possui cinco “subferramentas”:

Total speed (longest avg) (Velocidade total (média longa)): Mesmo método de utilização da ferramenta volume profile %. Se habilitada, permite definir um valor mínimo, máximo ou igual da média longa de velocidade total para filtrar operações

Speed by buyers/sellers % (longest avg) (Velocidade percentual entre compradores/vendedores (média longa)): Mesmo método de utilização da ferramenta all agressive orders. Baseia-se na composição da média longa de velocidade em números percentuais entre compradores e vendedores. Deve-se usar os parâmetros Use (usar), When (quando), If (se) e Value (valor) para definir se quer habilitar, em quais ocasiões (compra, venda ou ambos) e em que condições de valor.

Total speed (shortest avg) (Velocidade total (média curta)): Mesmo método de utilização da ferramenta volume profile %. Se habilitada, permite definir um valor mínimo, máximo ou igual da média curta de velocidade total para filtrar operações

Speed by buyers/sellers % (shortest avg) (Velocidade percentual entre compradores/vendedores (média curta)): Mesmo método de utilização da ferramenta all agressive orders. Baseia-se na composição da média curta de velocidade em números percentuais entre compradores e vendedores. Deve-se usar os parâmetros Use (usar), When (quando), If (se) e Value (valor) para definir se quer habilitar, em quais ocasiões (compra, venda ou ambos) e em que condições de valor.

Total speed longest avg Vs shortest avg (Média de velocidade longa Vs Média de velocidade curta): Permite comparar as duas médias de velocidade e habilitar a operação se uma das médias for maior do que a outra. Utilize “Shortest_avg_bigger_than_longest” (média curta maior do que média longa) ou “Shortest_avg_smaller_than_longest” (média curta menor do que média longa).

AGGRESSIVE ORDER’S VOLUME AVERAGES (MÉDIAS DE VOLUME DAS ORDENS AGRESSIVAS)

PASSIVE ORDER’S RENEWALS SPEED AVERAGES (MÉDIAS DE VELOCIDADE DE RENOVAÇÃO DAS ORDENS PASSIVAS)

PASSIVE ORDER’S RENEWALS VOLUME AVERAGES (MÉDIAS DE VOLUME DE RENOVAÇÃO DAS ORDENS PASSIVAS)

Estas três ferramentas seguem a mesma lógica de funcionamento da ferramenta anteriormente descrita, inclusive com cinco “subferramentas” cada uma, diferindo-se tão somente na substituição da velocidade pelo volume na ferramenta das ordens agressivas e na substituição das ordens agressivas pelas ordens passivas nas outras duas ferramentas.

DISTRIBUTION OF PRICE VS STANDART DEVIATIONS (DISTRIBUIÇÃO DO PREÇO EM RELAÇÃO AOS DESVIOS PADRÕES)

Funcionamento semelhante à ferramenta all agressive orders, com a substituição do parâmentro When (quando) pelo parâmetro Which one (qual), que permite habilitar entradas a partir dos filtros “Above_or_below_2x_standart_deviation” (acima ou abaixo de duas vezes o desvio padrão), “Above_or_below_1x_standart_deviation” (acima ou abaixo de uma vez o desvio padrão) e “Inside_1x_standart_deviation” (dentro do desvio padrão). Se escolhida a primeira opção, o robô operará quando os valores de “Above 2x StdD” ou “Below 2x StdD” presentes no painel (item número 13 da imagem de apresentação do painel acima) forem verdadeiros frente aos parâmetros If (se) e Value (valor). Se escolhida a segunda opção, serão considerados os valores de “Above 1x StdD” ou “Below 1x StdD” e na terceira opção o valor de “Between 1x StdD”.

GRAPHIC MOVING AVERAGE (MÉDIA MÓVEL GRÁFICA)

Único elemento do robô que se baseia em elementos do gráfico, trata-se de uma média móvel que permite a definição de operações a partir da sua direção e da sua relação com o preço.

Timeframe (tempo gráfico): Defina o tempo gráfico da média

Period (período): Defina a quantidade de barras utilizadas para calcular a média

Shift (deslocamento): Defina a quantidade de barras para deslocar a média para frente ou para trás

Method (método): Defina o método, se simples, exponencial, etc

Applied price (preço aplicado): Defina qual o preço a ser aplicado no cálculo da média

Use moving average direction (usar a direção da média móvel): Defina “No” para manter a ferramenta desabilitada e “Yes” para habilitá-la

Direction (direção): Utilize “Buy_or_Sell_same_slope_direction” para permitir a compra se a média estiver apontada para cima ou a venda se estiver apontada para baixo. Para tanto, o robô leva em consideração as duas últimas barras concluídas. Ou utilize a opção “Buy_or_Sell_contrary_slope_direction” para permitir a compra se a média estiver apontada para baixo ou a venda se estiver apontada para cima

Use moving average vs price (usar a relação da média móvel com o preço): Defina “No” para manter a ferramenta desabilitada e “Yes” para habilitá-la

Position of price (posição do preço): Utilize “Buy_or_Sell_price_ahead_ma” para permitir a compra se o preço estiver acima da média ou a venda se o preço estiver abaixo. Para tanto, o robô leva em consideração a última barra concluída. Ou utilize a opção “Buy_or_Sell_price_behind_ma” para permitir a compra se o preço estiver abaixo da média ou a venda se o preço estiver acima

Todas as operações abertas precisam em algum momento serem fechadas.

O Order Flow Analytics PRO permite o fechamento das operações de duas maneiras: a partir do alcance de algumas das condições especificadas no gerenciamento de risco (ganho ou perda máxima por dia ou por trade) ou se verdadeiras as condições estabelecidas nos parâmetros de saída de operações.

O funcionamento dos parâmetros de saída é praticamente idêntico ao dos parâmetros de entrada de operações, utiliza-se das mesmas ferramentas, as quais também podem ser configuradas para serem utilizadas de maneira cumulativa ou alternada.

A título de exemplo, se aberta uma posição de compra em virtude do percentual de agressões de compra ser superior a 50%, possível a atribuição de regra que estabeleça a saída da operação se tal percentual atingir nível inferior a 40%.

Neste ponto, é de extrema importância o entendimento de que o robô não tem como impedir a realização de erros por parte do usuário consistentes em habilitação de regras contraditórias. A partir do mesmo exemplo acima, supondo-se que a condição para a saída fosse o percentual de agressões de compra também superior a 50%, o resultado seria a abertura e fechamento imediato da posição ininterruptamente enquanto verdadeira a condição, o que muito provavelmente seria causa de prejuízos em razão da slippage e dos custos de cada operação. Merece redobrada atenção, pois, a questão das regras contraditórias.

Outro ponto de destaque a ser esclarecido é que quando falamos do fechamento das operações obrigatoriamente estamos falando de momento em que existe uma posição de compra ou de venda em aberto. É por isto que no parâmetro When (quando) das ferramentas de saída existem estas três alternativas: “Long_position_and_buyers_or_Short_position_and_sellers”, “Buyers” ou “Sellers”, como na imagem abaixo.

Utilizando-se do exemplo da ferramenta da imagem acima, a primeira alternativa serve para que a haja o fechamento da posição quando a posição for de compra e o percentual de ordens agressivas dos compradores estiver de acordo com os parâmetros If (se) e Value (valor) ou se a posição for de venda e o percentual de ordens agressivas dos vendedores estiver de acordo com mencionados parâmetros. A segunda opção, “Buyers”, fará com que o fechamento se dê a partir do percentual de ordens agressivas dos compradores independentemente da posição ser comprada ou vendida e a terceira opção considerará as ordens agressivas dos vendedores também sem influência do tipo de posição em aberto.

Tal raciocínio se aplica para as outras ferramentas e “subferramentas” que utilizam-se dos mesmos parâmetros.

Comportamento semelhante acontece com a ferramenta de distribuição do preço em relação aos desvios padrões, que considera, se selecionadas as opções “Long_position_and_above_or_Short_position_and_below_2x_stdD” ou “Long_position_and_above_or_Short_position_and_below_1x_stdD”, quando a posição aberta for de compra, os valores acima do desvio padrão, enquanto que nas posições abertas de venda considera os valores abaixo do desvio padrão.

Melhor explicando, se a posição atual for de compra o usuário pode criar regra para que quando o número percentual do preço acima de um ou dois desvios padrões atinja determinado nível haja o fechamento da operação. Pode o usuário definir, por exemplo, uma compra se o percentual de preço acima de 1x o desvio padrão for superior a 50% e estabelecer o fechamento quando tal percentual for menor que 10%. O mesmo vale para venda, invertida a lógica. É possível, ainda, selecionar a opção “Inside_1x_stardart_deviation” que diz respeito ao número percentual do preço dentro do desvio padrão, hipótese em que não faz diferença se a posição é comprada ou vendida.