توسعه یک استراتژی تجارت الگوریتمی بازگشت متوسط ​​- سیستم‌های معاملاتی – 25 ژوئن 2023

در این بحث، توسعه یک استراتژی معاملاتی الگوریتمی بازگشت میانگین را بررسی خواهیم کرد. هدف استراتژی‌های برگشت میانگین، بهره‌برداری از انحرافات قیمت از سطوح متوسط ​​است، و پیش‌بینی می‌کند که قیمت‌ها در نهایت به میانگین خود بازگردند. ما به منطق و اجرای یک مشاور خبره مبتنی بر بازگشت متوسط ​​در MQL می پردازیم که به شما امکان می دهد تصمیمات تجاری خود را خودکار کنید و از نوسانات بازار به طور بالقوه سود ببرید.

در زیر یک مثال ساده از یک مشاور خبره است که از استراتژی بازگشت میانگین استفاده می کند. لطفاً توجه داشته باشید که این کد فقط برای اهداف توضیحی است و ممکن است نیاز به اصلاح و سفارشی سازی بیشتر برای مطابقت با نیازهای تجاری خاص شما داشته باشد.

input int period = 20; 

input double deviation = 0.2; 





double mean = 0.0;

double upperThreshold = 0.0;

double lowerThreshold = 0.0;





int OnInit()

{

    

    double sum = 0.0;

    for (int i = 0; i < period; i++)

    {

        sum += Close[i];

    }

    mean = sum / period;



    

    upperThreshold = mean + deviation;

    lowerThreshold = mean - deviation;



    return INIT_SUCCEEDED;

}





void OnTick()

{

    

    if (Close[0] > upperThreshold)

    {

        

        OrderSend(Symbol(), OP_SELL, 0.01, Ask, 3, 0, 0, "Mean Reversion EA");

    }

    else if (Close[0] < lowerThreshold)

    {

        

        OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 0.01, Bid, 3, 0, 0, "Mean Reversion EA");

    }

}





void OnDeinit(const int reason)

{

    

    for (int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)

    {

        OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);

        if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == 0)

        {

            OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Bid, 3);

        }

    }

}