اصول و الگوریتم های شاخص RSI – تجزیه و تحلیل و پیش بینی – 28 فوریه 2023

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص تحلیل تکنیکال محبوب است که برای اندازه گیری قدرت و حرکت حرکت قیمت در بازارهای مالی استفاده می شود. RSI که توسط J. Welles Wilder در اواخر دهه 1970 توسعه یافت، به طور گسترده توسط معامله گران و سرمایه گذاران برای شناسایی سیگنال های خرید و فروش بالقوه در بازارهای مختلف مانند سهام، کالاها و ارزها استفاده می شود.

RSI با محاسبه نسبت سود متوسط ​​به ضرر متوسط ​​در یک دوره زمانی معین کار می کند. سپس این نسبت در مقیاسی از 0 تا 100 ترسیم می شود که 0 نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد و 100 نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد است. RSI معمولاً با استفاده از یک دوره 14 روزه محاسبه می شود، اگرچه معامله گران می توانند این بازه زمانی را مطابق با نیازهای خاص خود تنظیم کنند.

اندیکاتور RSI بر این اصل استوار است که حرکت قیمت از الگوهای خاصی پیروی می کند. زمانی که قیمت‌ها روند صعودی داشته باشند، RSI معمولاً بالای 50 باقی می‌ماند. برعکس، زمانی که قیمت‌ها روند نزولی دارند، RSI معمولاً زیر 50 باقی می‌ماند. RSI همچنین می‌تواند برای شناسایی تغییرات احتمالی روند استفاده شود. به عنوان مثال، هنگامی که RSI از بالای 70 به زیر 30 حرکت می کند، ممکن است نشان دهنده این باشد که بازار در حال فروش بیش از حد است و ممکن است یک فرصت خرید بالقوه در حال ظهور باشد.

علاوه بر این اصول اولیه، چندین الگوریتم وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند از آنها برای افزایش اثربخشی اندیکاتور RSI استفاده کنند. یکی از رویکردهای رایج استفاده از میانگین متحرک برای صاف کردن داده های RSI و ارائه تصویر واضح تر از روند قیمت است. به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است از میانگین متحرک 5 روزه برای محاسبه RSI استفاده کند، که به کاهش تاثیر نوسانات کوتاه مدت قیمت کمک می کند و نمایش دقیق تری از روندهای طولانی مدت قیمت ارائه می دهد.

الگوریتم محبوب دیگری که در ارتباط با RSI استفاده می شود، رویکرد “واگرایی” است. این شامل جستجوی واگرایی بین RSI و حرکت قیمت است. برای مثال، اگر RSI به سمت بالا حرکت می کند در حالی که قیمت ها به سمت پایین حرکت می کنند، ممکن است نشان دهنده این باشد که یک روند معکوس قریب الوقوع است. به طور مشابه، اگر RSI به سمت پایین حرکت کند در حالی که قیمت ها به سمت بالا حرکت می کنند، ممکن است نشان دهنده این باشد که یک روند معکوس بالقوه در حال ظهور است.

در نهایت، اثربخشی شاخص RSI به عوامل مختلفی از جمله بازار خاص مورد تجزیه و تحلیل، چارچوب زمانی مورد استفاده و ترجیحات فردی معامله گر بستگی دارد. با این حال، با درک اصول و الگوریتم های اساسی در پشت RSI، معامله گران می توانند از این ابزار قدرتمند برای شناسایی سیگنال های خرید و فروش بالقوه استفاده کنند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری اتخاذ کنند.

اندیکاتورها و روبات های اسکالپینگ ما را در https://www.mql5.com/en/users/master-mql4/seller دانلود کنید