فرآیند موج فراکتال – سیستم های معاملاتی – 9 ژانویه 2022

فرآیند موج فراکتال شکل 8-1: فرآیند فراکتال موج مطابق با الگوی قیمت (1، 5) در جدول است. فرآیند فراکتال-موج نمایش هندسه فراکتال در بعد زمانی است. هندسه فراکتال از یک الگوی تکراری در مقیاس های مختلف ساخته می شود. به زبان ساده، تکرار الگوهایی با اندازه های مختلف است. هندسه فراکتال می تواند یک الگوی

کد خبر : 153407
تاریخ انتشار : یکشنبه 9 ژانویه 2022 - 16:19
فرآیند موج فراکتال – سیستم های معاملاتی – 9 ژانویه 2022


فرآیند موج فراکتال

شکل 8-1: فرآیند فراکتال موج مطابق با الگوی قیمت (1، 5) در جدول است.

فرآیند فراکتال-موج نمایش هندسه فراکتال در بعد زمانی است. هندسه فراکتال از یک الگوی تکراری در مقیاس های مختلف ساخته می شود. به زبان ساده، تکرار الگوهایی با اندازه های مختلف است. هندسه فراکتال می تواند یک الگوی خود مشابه با الگوهای کاملاً یکسان در سراسر هر مقیاس باشد. یا اگر الگو به طور ضعیف با الگوی گذشته مطابقت داشته باشد، همچنان می توان آن را به عنوان هندسه فراکتال در نظر گرفت. ما این را شباهت نزدیک به خود در برابر خود شباهت شدید می نامیم. نمونه های زیادی از هندسه فراکتال را می توان در طبیعت یافت. دانه های برف، خطوط ساحلی، درختان نمونه بارز هندسه فراکتال ها در فضا هستند. فراکتال موج هندسه فراکتالی است که در بعد زمان ایجاد می شود. درست مانند هندسه فراکتال را می توان با الگوهای خود مشابه توصیف کرد. فراکتال موج را می توان با الگوهای خود مشابه که در زمان تکرار می شوند توصیف کرد. مفهوم فراکتال موج را می توان به خوبی با تابع وایرشتراس نشان داد.

به زبان ساده، تابع وایرشتراس تابع چرخه ای است که از تعداد بی نهایت توابع کسینوس با دامنه و طول موج متفاوت تولید می شود. با ترکیب تعداد نامتناهی از توابع کسینوس، می‌تواند ساختار پیچیده‌ای ایجاد کند که الگوهای خود مشابه را در مقیاس‌های مختلف تکرار می‌کند. این یک نمونه مصنوعی معمولی از الگوهای فراکتال موج با الگوهای خود مشابه است. ما این تابع را ارائه می کنیم تا به شما در درک ویژگی های فرآیند خود مشابه کمک کنیم. بازار مالی دنیای واقعی هندسه فرکتال سست را نشان می دهد. آنها در الگوهای یکسان در شکل و اندازه تکرار نمی شوند. الگوهای تکرار شونده تا درجاتی شبیه به یکدیگر هستند. از آنجایی که تابع Weierstrss مثال مصنوعی برای هندسه فراکتال دقیق است، خواننده باید توجه داشته باشد که تابع Weierstrss بازار مالی دنیای واقعی را نشان نمی دهد.

شکل 8-2: تابع Weierstrass برای ایجاد حسی برای فرآیند فراکتال-موج. توجه داشته باشید که این فقط فرآیند فراکتال-موج مصنوعی است و این تابع بسیاری از موارد دنیای واقعی را نشان نمی‌دهد.

در کاربردهای دنیای واقعی، فرآیند فراکتال موج اغلب با الگوهای تقریباً مشابه خود ظاهر می شود. بنابراین، تشخیص آنها آسان نیست. سیگنال ضربان قلب یک نمونه معمولی از فرآیند فراکتال موج در طبیعت است (شکل 8-3 و شکل 8-4). اگر روی زیرمجموعه ای از سری های زمانی بزرگنمایی کنیم، می توانیم الگوهای خود مشابه ظاهری را ببینیم. در بازار مالی، فرآیند موج فراکتال اغلب اتفاق می‌افتد، اما بازار معمولاً شباهت نزدیک به خود را نیز نشان می‌دهد. از نظر شکل الگو، بازار مالی و سیگنال ضربان قلب متفاوت است، زیرا الگوی زیربنایی ایجاد کننده پویایی در اندام انسان و رفتار جمعیت به طور اساسی متفاوت است.

شکل 8-3: فرآیند مشابه در ضربان قلب (گلدبرگر و همکاران، 2000).

شکل 8-4: سری زمانی ضربان قلب مداوم.

شکل 8-5: هندسه خود مشابه در سری روزانه EURUSD.

فرآیند فراکتال-موج مبنای بسیاری از استراتژی های معاملاتی محبوب مانند موج الیوت، الگوهای هارمونیک، الگوهای مثلث و گوه است. با این حال، این استراتژی های تجاری به خوبی با علم موجود در گذشته مرتبط نبودند. این یکی از انگیزه‌های مهم برای من بود تا برای نوشتن و اتصال این استراتژی‌های تجاری به علم موجود قدم بردارم. اغلب اوقات، معامله‌گران روزانه اشاره می‌کردند که این استراتژی‌ها جواب می‌دهند زیرا بازار خود را تکرار می‌کند. برای من، این توضیح کافی نخواهد بود قبل از اینکه تعهد تمام وقت به آنها بدهم.

بنابراین، من مجبور شدم تحقیقات زیادی را انجام دهم تا منشا این استراتژی های معاملاتی را پیدا کنم و ارزش واقعی پشت آنها را ببینم. از تحقیقات من، به احتمال زیاد، الگوهای تکراری در این استراتژی‌ها از موج فراکتال می‌آیند. من در ابتدا بسیار خوشحال بودم تا اینکه متوجه شدم تفاوت زیادی بین مفاهیم اساسی این استراتژی های معاملاتی و خود موج فراکتال وجود دارد.

برای مشاهده تفاوت، می توانید سیگنال ضربان قلب و سری قیمت EURUSD را در شکل 8-4 و شکل 8-5 مقایسه کنید. همچنین می توانید سیگنال ضربان قلب و سری S&P 500 را در شکل 8-6 مقایسه کنید. با سیگنال ضربان قلب در شکل 8-4، ممکن است فکر کنید که شبیه به داده های بازار سهام یا فارکس است اما از جهاتی متفاوت است. اگر این احساس را داشتید، بسیار درست می گویید. تفاوت اصلی اینجاست.

به نظر می رسد که سیگنال ضربان قلب دارای الگوهای میانگین یا افقی ثابتی است که در قسمت Stationary Process در فصل 5 توضیح دادیم. با این حال، سری قیمت EURUSD یا سری S&P 500 هیچ الگوی افقی قابل توجهی را نشان نمی دهند. در مورد انسان، ضربان قلب به طور چشمگیری افزایش می یابد تا در طول فعالیت های فشرده مانند دوی سرعت، خون بیشتری خارج شود، اما برای حفظ زندگی ما باید به محدوده طبیعی برگردند. به طور طبیعی، این الگوهای افقی را همانطور که در فرآیند ثابت توضیح دادیم تشکیل می دهد. از سوی دیگر، محدوده عملیاتی بازار مالی نیازی به ایجاد الگوهای افقی ندارد که گویی ضربان قلب این کار را می کند. اولاً، بازار مالی برای رشد یا کاهش با زمان طراحی شده است (شکل 8-6). ثانیاً، عوامل اساسی زیربنایی، صعود و سقوط بازار مالی (شکل 8-6) را به سمت مقصد ناشناخته هدایت می کند.

در مورد انسان، ما می دانیم که ضربان قلب ما باید بین 60 تا 100 بار در دقیقه حفظ شود. در حالی که شما یک مرد زنده هستید، این محدوده طبیعی بیشتر اوقات مقصد ضربان قلب شماست. بسیار قابل پیش بینی است که ضربان قلب شما با 130 بار در دقیقه به 80 بار در دقیقه بازگردد. در بازار مالی، مقصد نهایی مشخص و باز نیست. حتی اگر S&P500 فردا به 3000 امتیاز برسد، مطمئن نیستیم که حتی در سال آینده یا هر زمان دیگری به 1000 امتیاز بازگردد. از این رو، ما در مورد نوع مشابه اما بسیار متفاوت از موج فراکتال صحبت می کنیم. موج فراکتال به تنهایی نمی تواند تفاوت بین این دو را توضیح دهد. در گذشته، بسیاری از معامله‌گران روز تصویر گمراه‌کننده‌ای بین موج فراکتال و این استراتژی‌های معاملاتی داشتند، زیرا هیچ کس یا هیچ مقاله‌ای تلاشی برای توضیح روشن یا آسان در مورد آنها نداشتند. این انگیزه دیگری برای من برای نوشتن این کتاب بود.

مقصد باز و ناشناخته بازار مالی آنجاست زیرا عوامل بنیادی زیربنایی بازار را به سمت سطح قیمتی سوق می دهد که اکثر مردم آن را منطقی ترین سطح می دانند. به عبارت دیگر بازار به سمت قیمت تعادلی حرکت خواهد کرد. ما این را در فرآیند تعادل در فصل 8 پوشش دادیم. بازار مالی نه تنها از موج فراکتال بلکه با فرآیند تعادل نیز تشکیل شده است. از این رو، به همین دلیل است که بازار مالی با سریال های ضربان قلب متفاوت است، اگرچه هر دو دارای موج فراکتال هستند. ما به تازگی مفهوم مهم فرآیند موج فراکتال تعادل را مشخص کردیم. در دو فصل بعدی، شما را به جزئیات فرآیند موج تعادل و فرآیند موج فراکتال تعادل خواهیم برد تا دید کامل و سیستماتیکی از استراتژی معاملات و بازار مالی به شما ارائه دهیم.

شکل 8-6: رشد S&P 500 70 سال طول می کشد.



لینک منبع : هوشمند نیوز

به نظر می رسد که شما نوتیفیکیشن را مسدود کرده اید!

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.