تجارت بدون توهم: روش اصلی مؤلفه برای درآمد پایدار – سیستم های معاملاتی – 15 ژوئن 2025

چگونه به صورت ساده کار می کند:

1. شما برای ابزارهای خود تغییرات قیمت تاریخی (یا بازده) جمع آوری می کنید – ارزهای ، CFDS ، سهام ، ETF.

2. PCA یک سیستم مختصات جدید (فاکتورها) پیدا می کند که در آن هر عامل “ترکیب خطی” از دارایی های اصلی است. عامل اول بیشترین سهم از “Wiggle” کلی نمونه کارها را توضیح می دهد ، و دوم بزرگترین سهم بعدی و غیره را توضیح می دهد.

3. با بررسی این عوامل ، شما مشخص می کنید که “مضامین” (به عنوان مثال ، روند کلی بازار ، بخش کالاها یا بخش بانکی) واقعاً ابزارهای خود را هدایت می کند.

مزایای عملی برای معامله گر:

• کاهش خطر همبستگی. شما نه ده ابزار متفاوت ، بلکه به طور مؤثر 2-3 فاکتور مستقل تجارت می کنید. این مانند سرمایه گذاری در “مضامین” بازار به جای اوراق بهادار فردی است – ریسک بر روی نیروهای محرک واقعی متمرکز است ، نه صادرکنندگان مجرد.

• اندازه موقعیت هوشمندتر. کار با فاکتورها به شما امکان می دهد دقیقاً ببینید که هر عامل در کل نوسانات چقدر است. شما می توانید نمونه کارها خود را به گونه ای تعادل دهید تا هیچ عامل دیگری بر آن حاکم باشد ، و مانع از آن می شود که موضوع بیش از حد بی ثبات شما را به سمت پایین بکشد.

• مدیریت ساده شده به جای نظارت بر ده ها نمودار ، فقط چند نمودار مؤلفه اصلی را ردیابی می کنید. این باعث صرفه جویی در وقت می شود و استرس عاطفی را کاهش می دهد – حکایات مبتنی بر “مضامین” است که هر یک از تیکرها نیست.

مثال برنامه:

فرض کنید شما یک سبد پنج جفت ارز دارید. PCA دو عامل اصلی را مشخص می کند:

• فاکتور 1 منعکس کننده حرکت کلی دلار در برابر سبد ارزهای دیگر است.

• فاکتور 2 تغییرات نسبی را در منطقه یورو (یورو در مقابل GBP ، CHF) ضبط می کند.

اگر انتظار دارید دلار برای تقویت و به طور همزمان فاکتور کوتاه 2 در صورت پیش بینی مجدد در ارزهای منطقه یورو ، می توانید معاملات را به “تجارت” این فاکتورها بسازید.

نتیجه گیری و بسته بندی
PCA یک “قرص جادویی” نیست ، بلکه ابزاری قدرتمند است که باعث می شود سبد و شفاف تر و قابل کنترل تر شود. این به شما کمک می کند:

• ببینید چه چیزی مهم است. سر و صدا را فیلتر کرده و روی درایورهای کلیدی نمونه کارها تمرکز کنید.

• خطرات متعادل برای جلوگیری از کشیدن هر یک از دارایی ها ، به وضوح در بین عوامل تخصیص دهید.

• استرس عاطفی را کاهش دهید. نمودارها و شاخص های کمتری – فقط اطلاعات متمرکز در مورد عوامل اصلی.

برای یک معامله گر خرده فروشی ، اجرای PCA به معنای حرکت از تخصیص وزن برابر “کور” به یک رویکرد ریاضی است. حتی بدون پیشینه ریاضی عمیق ، می توانید از ابزارهای آماده شده آماده استفاده کنید (به عنوان مثال ، PCA ArbitRage3x EA در Metatrader 5) ، که به طور خودکار اجزای اصلی را محاسبه کرده و “دستور” را برای اندازه موقعیت به شما می دهد.

افکار نهایی:
PCA روشی ساده و بصری برای شکستن یک سبد دارایی به مضامین مستقل ، تعادل آنها با ریسک و در نتیجه افزایش ثبات و وضوح استراتژی شما فراهم می کند. این که آیا شما فارکس ، CFDS ، سهام یا ETF را تجارت می کنید – در هر جایی که تنوع و کنترل نوسانات وجود داشته باشد –PCA ArbitRage3x ea می تواند متحد قدرتمند شما در ساخت سیستم های تجاری باهوش تر و انعطاف پذیر تر باشد.