تحرک بیش از حد و تجزیه و تحلیل حجم – سیستم های معاملاتی – 17 دسامبر 2021

حرکت بیش از حد ممکن است نشان دهنده حرکت غیرعادی یا حرکت غیرعادی در بازار مالی باشد. حرکت بیش از حد می تواند ورود خوبی را برای تجارت شما فراهم کند. در طول حرکت بیش از حد، این تعادل شکسته می شود. این بدان معنی است که نیروی ادامه بیشتر از نیروی معکوس بود زیرا روندها فراتر از محدوده تعریف شده حرکت می کردند. اکنون احتمالاً شروع به درک مقداری در مورد حرکت بیش از حد کرده اید. خوبه. شهود شما شروع به این خواهد کرد که این حرکت بیش از حد در حرکت قیمت که در آن نیروها متضاد هستند، مشترک است.

دو سناریو بالقوه می تواند باعث وقوع حرکت بیش از حد شود. اولاً، شتاب بیش از حد ممکن است ناشی از برخی واکنش های قیمت غیرمنطقی باشد، مانند افرادی که دیر وارد شده اند پس از افزایش بیش از حد سهام، سهام را خریداری می کنند. ثانیاً، حرکت بیش از حد می تواند ناشی از اعتقاد قوی جمعیت باشد که قیمت به همان جهت ادامه خواهد داد. هر سناریویی که حرکت بیش از حد را هدایت می کند، جایی است که می توانیم روانشناسی جمعیت را به وضوح مشاهده کنیم. از این رو، حرکت بیش از حد، زمان بندی عالی بازار را قبل از انفجار همه چیز فراهم می کند. قیمت در هر جهتی که منفجر شود، می توانید اولین بلیط را برای سوار شدن به سود دریافت کنید.

برای اینکه درک شما با شتاب بیش از حد کمی آسان تر شود، مفهوم معاملات را از نظر تجزیه و تحلیل اسپرد حجم توضیح خواهم داد.

شکل 1: حرکت بیش از حد با بالاترین حرکت قیمت بالای قله زیگ زاگ.

شکل 2: حرکت بیش از حد با پایین‌ترین حرکت قیمت به زیر زیگ زاگ.

برای توضیح استراتژی معاملاتی مرتبط با حرکت بیش از حد، بهتر است به مفهوم فاز چهار بازار توسط ریچارد دی ویکوف (1873-1934) اشاره کنیم. چارچوب او به طور گسترده ای به عنوان تجزیه و تحلیل گسترش حجم شناخته می شود. شرح فاز چهار بازار او جالب ترین موضوع در میان بسیاری از معامله گران است. این یکی از شهودی ترین توضیح در پشت پویایی بازار است.

فاز چهار بازاری شامل انباشت، نشانه گذاری، توزیع و پایین آمدن است (شکل 4). فاز چهار بازار، دیدگاه سیستماتیک چرخه بازار است. تجزیه و تحلیل گسترش حجم بیشتر مناطق تجمع و توزیع را به زیر فاز A، B، C، D و E گسترش می دهد (شکل 6 و شکل 7). این منطقه فرعی شبیه به نوعی بازار جانبی است. صادقانه بگویم، من از زیر فاز A، B، C، D و E برای معاملات خود استفاده نمی کنم زیرا شناسایی این فازها می تواند ذهنی باشد و رسیدن به آنها به صورت سیستماتیک دشوار است. تمرکز ما در اینجا بیشتر بر روی منطقه انباشت و توزیع است، الگوی ایجاد شده از نوسانات عرضه و تقاضا.

من معتقدم که منطقه انباشت و توزیع می تواند به عنوان ورودی های مفید در عملیات تجاری ما عمل کند. چیزی که معامله گر باید بداند این است که چرخه قیمت Wyckoff شماتیک و مفهومی است. در دنیای واقعی، ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که انباشت و توزیع به نوبه خود همیشه وارد شود. واقع بینانه تر باشید شکل 4 فقط نمودار شماتیک است. در دنیای واقعی، هر قیمت سهام می تواند به دلایل اساسی بالا رود، استراحت کند و دوباره افزایش یابد. به همین ترتیب، قیمت سهام می تواند کاهش یابد، استراحت کند و بیشتر کاهش یابد. ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که انباشت همیشه پس از توزیع برسد. در واقع بعد از انباشتگی می توانیم تا حد امکان انباشت داشته باشیم. همچنین می توانیم پس از توزیع تا حد امکان توزیع داشته باشیم. من دیدگاه واقعی تری از انباشت و توزیع ترسیم کرده ام تا از گرفتن تصویر اشتباه افراد تازه کار در مورد رفتار بازار در اطراف منطقه انباشت و توزیع جلوگیری کنم (شکل 5). تفاوت در جهت معاملات شماست. هنگامی که منطقه انباشت پس از منطقه انباشتگی داشته باشیم، روند خرید مستمر خواهیم داشت. هنگامی که منطقه توزیع پس از منطقه توزیع داشته باشیم، روند فروش مستمر خواهیم داشت. هنگامی که ما به نوبه خود منطقه انباشت و توزیع را داشته باشیم، فرصت معکوس خواهیم داشت. ما در نقطه عطف معامله خواهیم کرد.

به زبان ساده، منطقه بازار جانبی در شکل 6 و شکل 7 همیشه می تواند به عنوان سکوی پرشی برای روند قبلی و همچنین برای نقطه معکوس باشد. علاوه بر این، می توانیم فرض کنیم که منطقه انباشت جایی است که تقاضا از عرضه بیشتر است. بنابراین، پس از منطقه انباشت، قیمت افزایش می یابد. منطقه توزیع جایی است که عرضه بیش از تقاضا است. بنابراین، قیمت پس از منطقه توزیع کاهش می یابد. غیرقابل انکار است که این مناطق انباشت و توزیع مهم هستند زیرا اینجاست که ما شتاب تازه ای قوی برای شروع روند جدید یا معکوس می گیریم. قرار دادن ورودی خود در اطراف این مناطق، شانس شما را برای برنده شدن در بازار مالی افزایش می دهد. وقتی این مناطق به درستی شناسایی شوند، بازار برای تجارت شما سودآورتر خواهد بود.

شکل 3: مفهوم چهار فاز بازار در تجزیه و تحلیل گسترش حجم (منبع از StockCharts.com).

شکل 4: نمای واقعی از مفهوم چهار فاز بازار در تجزیه و تحلیل گسترش حجم.

شکل 5: فاز فرعی A، B، C، D و E برای منطقه تجمع (منبع از StockCharts.com).

شکل 6: فاز فرعی A، B، C، D و E برای منطقه توزیع (منبع از StockCharts.com).

حال اگر متقاعد شده اید که این مناطق چقدر مهم هستند، اجازه دهید به حرکت بیش از حد برگردیم. حرکت بیش از حد می تواند به عنوان ابزاری سیستماتیک برای شناسایی این مناطق انباشت و توزیع به شما کمک کند. تکانه بیش از حد فردی را می توان به عنوان منطقه انباشت یا توزیع در بازار چهار فاز توصیف کرد. شما می توانید نقطه C حرکت بیش از حد را به عنوان اوج فروش یا خرید اوج در نظر بگیرید. تفاوت این است که برخی از مناطق فرصت معاملاتی معکوس را برای شما فراهم می کند. برخی از مناطق دیگر فرصت ادامه تجارت را برای شما فراهم می کند.

به عنوان مثال، در شکل 8، می توان مشاهده کرد که تکانه بیش از حد، انباشت و توزیع را به نوبه خود تشخیص می دهد. در این مورد، منطقه حرکت بیش از حد، فرصت معاملاتی معکوس را برای شما فراهم می کند. شما برخلاف روند قبلی معامله خواهید کرد. علاوه بر این، در شکل 9 و شکل 10، می‌توان نمونه‌های منطقه ادامه را مشاهده کرد. در هر دو مورد، تکانه بیش از حد نقطه شروع حرکت تازه روند قبلی را تشخیص می دهد. در این مورد، جهت معاملات ما مانند روند قبلی است. خبر خوب این است که تشخیص تکانه بیش از حد با استفاده از نشانگر ZigZag فیلتر شده روند سیستماتیک است. از این رو، تشخیص فاز Wyckoff دیگر ذهنی نیست، اما اکنون کاملاً خودکار است. امتیاز اضافه دیگر این است که شتاب بیش از حد دو سطح شکست قابل اعتماد برای معاملات شما ایجاد می کند (شکل 10). سطوح شکست نقطه C و نقطه D ناحیه حرکت بیش از حد هستند. علاوه بر دانش شما در زمینه انباشت و توزیع، این دو سطح شکست شواهد محکم تری در جهت مسیر معاملاتی شما ارائه می دهند. می توانید از این سطوح شکست برای راه اندازی معاملات با احتمال بالا استفاده کنید.

در اینجا خلاصه ای از تنظیم معاملات اسپرد حجم بالقوه شما با منطقه حرکت بیش از حد است. در ساده‌ترین راه‌اندازی معاملات، فقط می‌توانید از دو سطح قیمت در نقطه C و نقطه D در معاملات شکست خود استفاده کنید. این برای هر معامله گر آسان و ساده است. با این حال، این رویکرد نسبتاً کوته بینانه است. سود واقعی زمانی حاصل می شود که بتوانید منطقه انباشت و توزیع را به دقت با ناحیه حرکت بیش از حد شناسایی کنید. با این رویکرد دوراندیشانه، اگر منطقه پیوسته یا معکوس باشد، سعی می کنید تصویری بزرگ ایجاد کنید. با این دانش، می توانید برد شانس خود را افزایش دهید.

در نتیجه، تنظیم تجزیه و تحلیل گسترش حجم با ناحیه تکانه بیش از حد یک علم موشکی نیست، اگرچه تشخیص تکانه بیش از حد نیاز به الگوریتم پیچیده ای دارد. معاملات شما در وهله اول با شناسایی منطقه حرکت بیش از حد آغاز می شود. اجرای معاملات در ابتدا بسیار شبیه به معاملات شکست در سراسر منطقه است. هنگامی که جهت انباشتگی و ناحیه توزیع را به درستی تشخیص دهید، می‌توانید توقف خود را با حرکت قیمت مطابق با پیش‌بینی خود حرکت دهید. از آنجایی که به طور خودکار این مناطق مهم را شناسایی می کند. معاملات شما بسیار ساده تر اما دقیق تر خواهد بود.

شکل 7: ناحیه انباشت و توزیع برای فرصت معکوس توسط نشانگر حرکت بیش از حد شناسایی شده است.

شکل 8: ناحیه توزیع برای ادامه که توسط نشانگر حرکت بیش از حد تشخیص داده شده است.

شکل 9: ناحیه توزیع برای ادامه که توسط نشانگر حرکت بیش از حد شناسایی شده است.

شکل 10: دو سطح قیمت مرجع برای شکست.

همچنین می‌توانید ویدیوی تحت عنوان نشانگر حرکت بیش از حد را تماشا کنید تا درک خود را با این نشانگر حرکت قدرتمند به دست آورید. اینم لینک ویدیو در یوتیوب.

در زیر پیوند به صفحه فرود نشانگر حرکت بیش از حد موجود در متاتریدر 4 و متاتریدر 5 وجود دارد:

https://algotrading-investment.com/portfolio-item/excessive-momentum-indicator/

https://www.mql5.com/fa/market/product/30641

https://www.mql5.com/fa/market/product/30621