برون یابی موجک شاخص های نوسان ساز – پیش بینی ها – 15 مه 2022

همانطور که قبلا در وبلاگ نشان داده شد (“ روندهای واقعی و واهی بازار ارز“) قیمت در بازار همیشه در جهش حرکت می کند که به طور دقیق تر، حرکت اصلی آن را تشکیل می دهد. این جهش ها هم ناشی از رویدادهای قوی خارجی – مانند اخبار مهم – و هم توسط فرآیندهای خود در بازار است که به عنوان پیچیده ترین سیستم، پویایی خاص خود را دارد و با توجه به حل های به شدت متفاوت معادلات توصیف کننده آن، می تواند ایجاد کند. تغییرات شدید در حالت آن در نقاط انشعاب. لحظه های چنین پرش ها و بزرگی آنها عملا غیرقابل پیش بینی است، در هر صورت، اگر قابل پیش بینی باشند، با سطح اطمینان پایین. به همین دلیل، پیش بینی حرکت قیمت به خودی خود بسیار مشکل ساز است. با این حال، تعدادی از اندیکاتورها برای تجارت مفید هستند – نوسانگرها، که در واقع این جهش های غیرقابل پیش بینی بزرگ را فیلتر می کنند و خود قدرت پیش بینی دارند. اما این اندیکاتورهای نوسانگر یک اشکال بسیار مهم دارند – عقب ماندگی، که ذاتی در تمام میانگین های متحرکی است که بر اساس آنها ساخته شده اند. بنابراین، پیش‌بینی قرائت این شاخص‌ها که تأخیر آنها را افزایش می‌دهد، امیدوارکننده است. نویسنده رویکرد خود را برای پیش‌بینی قرائت‌های شاخص‌های نوسانگر بر اساس موارد زیر استوار می‌کند.

بازار حافظه بسیار کوتاهی دارد، در هر صورت، اطلاعاتی که به طور رسمی آن را توصیف می کنند، به سرعت منسوخ می شوند و وزن خود را در شکل گیری قیمت های فعلی ابزارهای آن از دست می دهند. بنابراین، از نقطه نظر ریاضی، برای پیش‌بینی پارامترهای آینده بازار، امیدوارکننده‌ترین چیز گسترش پارامترهای آن در طیف توابع موجک به سرعت در حال کاهش با برون‌یابی بیشتر چنین عباراتی به سمت مقادیر آینده است. علاوه بر این، برای تجزیه کافی فرآیندها به یک طیف، توابعی مورد نیاز است که ویژگی‌های مشخصه این فرآیندها را بیان کند، که برای فرآیندهای بازار در توابع موجک موجود است. مطابقت توابع موجک با قرائت نشانگرهای نوسانگر به دلیل موارد زیر یا موارد مشابه است.

مثلاً فرض کنید قیمت از سطح بالا پرید به ارزش . پس از یک بهمن جهش فزاینده قیمت و شروع کاهش آن، بسیاری از معامله گرانی که موفق به باز شدن در چنین روندی شدند، موقعیت های خود را می بندند، که منجر به عقبگرد شدید در جهت مخالف به پایین ترین قیمت جدید می شود. . سپس نوسانات قیمت به تدریج کاهش می یابد و میانگین قیمت تقریباً در سطح تعیین می شود ، که در واقع پس از جهش منفی (بازگشت) خیلی سریع از آن عبور می کند. فیلترهای نشانگر نوسانگر پرش می کنند و منعکس کننده یک نوسان قیمت در حال محو شدن با دامنه اولیه است در اطراف سطح ، نسبت به آن اول یک موج مثبت شدید رخ می دهد، و سپس یک بازگشت منفی به دنبال دارد، که یک تابع ضد متقارن از دو قله تیز جهت مخالف ایجاد می کند. در همان زمان، ثابت زمانی نشانگر که به عنوان یک فیلتر کار می کند، چنین پیک هایی را گسترش می دهد، یک جفت از آنها، همراه با نوسانات آرامش بخش قیمت، توابع موجک ضد متقارن را تشکیل می دهند، که بر اساس آن، قرائت نشانگر نوسان ساز مربوطه به خوبی تجزیه می شود. .

نویسنده از تعدادی توابع موجک (از جمله موجک مورلت و یک تابع گاوسی کمی تغییر یافته، که در اینجا در شکل 1 نشان داده شده است) استفاده می کند، که گسترش آنها کم و بیش به طور قابل اعتماد امکان برون یابی مقادیر آینده شاخص های نوسانگر را فراهم می کند.

شکل. 1.

با این حال، دقیق ترین رویکرد برای پیش بینی استفاده از تابع مورلت به شکل زیر است

،

جایی که میانگین تعداد موج نوسانات قیمت است و واریانس آن است، به دلیل تعدادی از مشکلات ریاضی، نویسنده هنوز اجرا نکرده است.

نویسنده شاخص‌های برون‌یابی زیر را ارائه می‌کند:

Stochastic Extrapolator

RVI برون یابی

MACD Extrapolator