الگوهای سودآور در بازار مالی – تجزیه و تحلیل و پیش بینی – 12 نوامبر 2021

الگوهای سودآور در بازار مالی

قیمت داده های ثبت شده توسط تبادل مالی است. بورس مالی این قیمت بلادرنگ را به صورت الکترونیکی در ساعات بازار بین معامله‌گران توزیع می‌کند. سپس معامله گر بسته به درک خود از آخرین قیمت تصمیم به خرید یا فروش خواهد گرفت. اگر احساس کنند قیمت پایین است، ارز یا سهام را می خرند. اگر احساس کنند قیمت خیلی بالاست، ارز یا سهام را می فروشند. چیزی که باید بدانیم این است که واکنش های متنوعی در مورد قیمت خرید و فروش خوب وجود دارد. امروز می‌توانیم میلیون‌ها نظر متفاوت درباره قیمت سهام ۲۰۰ دلاری فیس‌بوک داشته باشیم. عده ای فکر می کنند 200 دلار برای خرید مناسب است و برخی برعکس. برخی افراد ممکن است بی طرف باشند. قیمت بعدی فیس بوک بر اساس حجم معاملات سفارشات خرید و فروش تعیین می شود. اگر حجم معاملات خرید بر حجم معاملات فروش غلبه داشته باشد، قیمت بالا می رود. اگر حجم معاملات فروش بر حجم معاملات خرید غالب باشد، قیمت کاهش می یابد. می توانید فکر کنید که هر قیمت ثبت شده در واقع رکورد واکنش جمعیت است.

برای تجزیه و تحلیل ما، صرافی مالی همچنین سری قیمت ها را در بازه زمانی منظم مانند ساعتی، روزانه یا هفتگی و غیره ثبت می کند. گاهی اوقات آنها داده های تیک به تیک را ثبت می کنند. آنها این داده های تاریخی را به صورت الکترونیکی ذخیره می کنند و آن ها را بین تاجران توزیع می کنند. سپس معامله گر از این داده های تاریخی برای ترسیم نمودار برای تجزیه و تحلیل بیشتر قیمت استفاده می کند. در محیط تجارت الکترونیک مدرن، تصمیم گیری خرید و فروش بدون نگاه کردن به نمودار بسیار نادر است. سری قیمت حاوی اطلاعات پیچیده است. اگر می‌خواهیم اطلاعات مفیدی از سری قیمت‌ها پیدا کنیم، باید از سری قیمت‌ها به اطلاعاتی که به دنبال آن هستیم برعکس کار کنیم. استخراج اطلاعات مفید از سری قیمت ها معمولاً نیازمند برخی ابزارهای ریاضی است.

بسته به اینکه سوال ما چیست، باید از ابزارهای مختلفی برای سری قیمت امتحان استفاده کنیم. به عنوان مثال، اگر می خواهید آمار رایج قیمت سهام فیس بوک را بدانید، می توانید میانگین، میانه و انحراف استاندارد سری قیمت را محاسبه کنید. اگر می‌خواهید چرخه‌های خوبی برای تجارت پیدا کنید، باید تبدیل فوریه یا نوعی را برای استخراج چرخه‌های سری قیمت فیس‌بوک اعمال کنید. به همین ترتیب، اگر می‌خواهیم الگوهای سودآوری را پیدا کنیم، باید تبدیل Peak Trough یا نوعی را در سری قیمت اعمال کنیم. هنگامی که ما پیک تروگ تبدیل را اعمال می کنیم، سری قیمت ها را به مثلث های بی نهایت تکراری تبدیل می کنیم که به آنها موج فراکتال می گویند. معمولاً از اندیکاتور Zig Zag و نمودار رنکو برای تبدیل سری قیمت به موج فراکتال استفاده می شود.

موج فراکتال یا فراکتال معمولاً در طبیعت مانند دانه های برف، در برگ درختان، در ضربان قلب، در خط ساحلی قابل مشاهده است. از این رو، بسیاری از معامله گران بر این باورند که شناسایی الگوهای سودآور در سری های قیمتی، همانند مشاهده نظم طبیعی است. طبق تعریف، موج فراکتال بی‌نهایت الگوهای مشابه خود را در حوزه زمانی تکرار می‌کند. نظم اصلی در موج فراکتال شکل الگو است. به طور معمول، این شکل از الگو برای برخی از اشکال هندسی مانند مثلث، دایره، مربع، و غیره ارجاع داده می شود. اگر الگوهای تکرار شونده شکل هندسی یکسانی داشته باشند و همه الگوهای منفرد دارای پارامترهای منطبق در آن شکل باشند، این را به عنوان خود شباهت شدید می نامیم. اگر الگوهای تکرار شونده شکل هندسی یکسانی داشته باشند اما اکثر الگوهای منفرد دارای پارامترهای غیر منطبق در آن شکل باشند، آن را به عنوان خود شباهت آزاد می نامیم. موج فراکتال در سری قیمت های فارکس و بورس دارای مثلث به عنوان شکل هندسی است. با این حال، مثلث فردی می تواند گسترده تر، باریک تر، طولانی تر و کوتاه تر از مثلث های دیگر باشد. از این رو، موج فراکتال در داده‌های بازار فارکس و بورس دارای شباهت ضعیفی است. خود شباهت شل به این معنی نیست که همه مثلث ها از نظر شکل غیر یکسان هستند. حتی در تشابه خود آزاد، می‌توانیم چند مثلث به شکل یکسان یا حداقل در محدوده مجاز در دقت داشته باشیم.

اولین ویژگی مهم موج فراکتال مقیاس های بی نهایت است. از نظر تئوری، تکرار مثلث ها در بازار فارکس و بورس می تواند دارای تنوع بی نهایت مقیاس از مثلث های بسیار کوچک تا بسیار بزرگ باشد. به عنوان مثال، یک روز می توانیم یک مثلث را در 30 ثانیه مشاهده کنیم، اما مثلث دیگر می تواند در 30 روز تشکیل شود. در مطالعه الگوی ما، مقیاس یک عامل مستقل از شکل هندسی است. تا زمانی که مثلث ها از نظر شکل یکسان یا در محدوده مجاز از نظر دقت باشند، مثلثی که در 30 ثانیه تشکیل شده است، بدون توجه به اندازه آنها، با مثلثی که در 30 روز تشکیل شده یکسان تلقی می شود. به عنوان مثال عملی، الگوی قیمت فیبوناچی با 61.8% اصلاح در نوار بیست کندل در بازه زمانی ساعتی، الگوی مشابهی با الگوی اصلاحی 61.8% دیگر است که در سی و شش میله کندل در بازه زمانی روزانه تشکیل شده است.

دومین ویژگی مهم در مورد الگوی موج فراکتال این است که بسیاری از الگوهای کوچک به هم متصل می شوند تا الگوهای بزرگتر بسازند. به عنوان مثال، در موج فراکتال مثلثی مانند بازار مالی، مثلث بزرگتر از بسیاری از مثلث های کوچک ساخته می شود. در مطالعه الگوی خود، ما اغلب به دنبال این نوع الگوهای ناهموار برای فرصت معاملاتی خود هستیم. به خصوص در الگوهای هارمونیک، الگوهای موج الیوت و الگوهای X3، این نوع الگوی دندانه دار معمولاً برای یافتن الگوهای سودآور با میزان موفقیت خوب استفاده می شود.

درباره این مقاله

این مقاله بخشی از نسخه پیش‌نویس کتاب است: الگوهای نمودار سودآور در بازار فارکس و بورس: تحلیل فیبوناچی، الگوی هارمونیک، موج الیوت و الگوی نمودار X3.

https://algotrading-investment.com/portfolio-item/profitable-chart-patterns-in-forex-and-stock-market/

همچنین می توانید از Ace Supply Demand Zone Indicator در MetaTrader برای انجام تجزیه و تحلیل فنی خود استفاده کنید. نشانگر منطقه تقاضای عرضه Ace نشانگر منطقه تقاضای عرضه بدون رنگ آمیزی و بدون تاخیر است که دارای بسیاری از ویژگی های قدرتمند ساخته شده است.

https://www.mql5.com/fa/market/product/40076

https://www.mql5.com/fa/market/product/40075

https://algotrading-investment.com/portfolio-item/ace-supply-demand-zone/

در زیر صفحه فرود برای نمودار بهینه (نمودار و پلتفرم تحلیلی مستقل) آمده است.

https://algotrading-investment.com/2019/07/23/optimum-chart/