استفاده از گزارش COT در معاملات فارکس

– بررسی شده توسط جیمز استنلی، 24 نوامبر 2021

گزارش COT یک گزارش احساسات هفتگی است که می تواند اطلاعات مهمی در مورد موقعیت یابی به معامله گران فارکس ارائه دهد جفت ارز. گزارش COT که توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) صادر شده است را می توان با موارد زیربنایی یک معامله گر ارجاع داد. استراتژی فارکس.

در بازار فارکس تنها بازار مالی موجود در تجزیه و تحلیل گزارش COT نیست، که این تفسیر ارزشمند را برای همه معامله گران ایجاد می کند.

تجزیه و تحلیل گزارش COT در معاملات فارکس: نکات اصلی صحبت

گزارش تعهد معامله گران چیست؟

گزارش COT کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) نگاهی منحصربه‌فرد به موقعیت معامله‌گران آتی در طیف گسترده‌ای از بازارها ارائه می‌کند، و اغلب به‌عنوان نماینده‌ای برای بازار معاملات FX استفاده می‌شود. در گزارش هفتگی، رگولاتور ایالات متحده خراب می شود موقعیت های بلند و کوتاه و به طور کلی بهره باز طبق سه گروه تجاری جداگانه. دانستن موقعیت معامله گران در بازار فارکس می تواند اطلاعات ارزشمندی در هنگام ایجاد ایده های تجاری باشد.

این یک الزام CFTC است که بزرگترین معامله گران آتی در جهان باید موقعیت خود را گزارش کنند. این موقعیت‌ها به دلیل حاشیه‌ای که باید برای حفظ موقعیت‌های بزرگ خود که CFTC از سال 1962 منتشر کرده است، به راحتی ردیابی کنند.

اخیراً از سال 2000، گزارش‌ها هر جمعه در ساعت 3:30 ET بعد از ظهر منتشر می‌شوند. این اطلاعات به دلیل ماهیت افرادی که وارد بازار آتی می شوند می تواند برای معامله گران بسیار ارزشمند باشد. این شامل موسساتی مانند صندوق های تامینی می شود که برای کسب بازدهی بالاتر از شاخص مربوطه خود وارد می شوند. برخی از بزرگترین شرکت‌های جهان با داده‌های بی‌درنگ سلامت یک اقتصاد به بازار آتی می‌آیند تا از نوسانات قیمت مواد خامی که برای تولید محصول خود استفاده می‌کنند محافظت کنند. این به معامله گران اجازه می دهد تا موقعیت بازار را در آن زمان خاص بسنجند.

تفکیک سه گروه اصلی ذکر شده در گزارش COT:

1. بازرگانان تجاری – اینها اغلب شرکت های بزرگ چند ملیتی هستند که در بازارهای آتی مربوطه خود منافع پوشش تجاری دارند. به عنوان مثال، یک تولیدکننده بزرگ ژاپنی ممکن است بخواهد از قرار گرفتن در معرض نوسانات خود محافظت کند USD/JPY قیمت ارز.
2. تاجران غیر تجاری – این داده ها اغلب مربوط به سفته بازان بزرگ مانند مشاوران تجارت کالا و موسسات بزرگ مشابهی است که در بازارهای آتی خاص سفته بازی می کنند. به عنوان مثال، یک صندوق عمده کالایی معتقد است که دلار آمریکا در برابر قدردانی خواهد کرد یورو و به این ترتیب، روی معاملات آتی یورو فارکس شرط بندی کنید.
3. معامله گران غیر قابل گزارش – معامله گران غیرقابل گزارش، معامله گرانی هستند که در هیچ یک از گروه ها قرار نمی گیرند. اینها اغلب به عنوان دلالان کوچک دیده می شوند، مسلماً اهمیت کمتری دارند و غالباً در تجزیه و تحلیل گزارش COT ظاهر نمی شوند. مثلا، این معامله گران به بازیکنان اهرمی بدون جیب های عمیق اشاره می کنند که در حرکت های بزرگ از بین می روند

با در نظر گرفتن این تعاریف کلی، معامله گران می توانند تصمیم بگیرند که چگونه از این اطلاعات استفاده کنند. تصویر زیر عصاره ای از گزارش COT را با سه گروه اصلی همانطور که در بالا ذکر شد نشان می دهد.

گزارش COT EUR/USD:

منبع: CFTC

گزارش COT استراتژی های معاملاتی

با اولین خواندن گزارش COT، ممکن است نحوه موقعیت های آینده گیج کننده به نظر برسد دلار آمریکا، JPY، پوند یا یورو می تواند برای تجارت مفید باشد یورو/دلار آمریکا، USD/JPY، یا EUR/GBP. چیزهای زیادی برای یادگیری در مورد گزارش COT وجود دارد، اما آنچه اغلب مفید است این است که در کجا اختلاف شدید بین دلالان بزرگ و تبلیغات بزرگ وجود دارد.

گزارش USD/JPY COT:

تایید نمودار USD/JPY در مورد غیرتجاری که موقعیت های خرید USD/JPY را می فروشند:

اولین جایی که باید با آن شروع کرد، درک درستی از “موقعیت یابی خالص” است که به وضوح در خود گزارش نشان داده شده است، و همچنین تفاوت هفته به هفته از سوگیری بازار عمده (در دایره بالا) نشان داده شده است.

عدد خاص لزوماً مهم نیست، بلکه نشانه‌ای واضح از نظر درصد علاقه باز است که تشخیص «غیر تجاری» را که برخلاف روند اولیه آسان می‌شود، آسان می‌کند. علاوه بر این، هنگامی که یک تلنگر کلیدی در احساس “غیر تجاری” تحقق یابد و یک تایید در نمودارها با توجه به اینکه یک روند طاقت فرسا است، معامله گران احتمالاً در همان جهت بچه های بزرگ معامله می کنند.

از گزارش موجود در بالا، تعداد وجوهی که از ین شورت خارج می‌شوند نسبت به هفته قبل به طرز چشمگیری افزایش یافته است. هنگامی که این نوع جابجایی از صندوق های عمده مشاهده می شود، معامله گران می توانند به دنبال نشانه های دیگری باشند که نشان می دهد روند قبلی در حال از دست دادن بخار است که می تواند خروج احتمالی موقعیت های باز را نشان دهد. نمودار بالا USD/JPY اشاره می‌کند که از آغاز سال 2014، چهار روز کلیدی نزولی (که با رنگ قرمز مشخص شده است) در USD/JPY وجود داشته است، در همان زمان که افراد غیرتجاری موقعیت‌های خرید USD/JPY خود را تخلیه کرده‌اند که این حرکت را تایید می‌کند. پایین ممکن است کارهای بیشتری برای رفتن داشته باشد. اعتبار بیشتر توسط شاخص های فنی استفاده شده در نمودار – RSI و 100 روزه میانگین متحرک که هر دو نشانه یک سوگیری نزولی هستند.

با استفاده از گزارش تجزیه و تحلیل DailyFX COT

یکی دیگر از ابزار عالی، است تجزیه و تحلیل تعهد معامله گران از DailyFX. این گزارش هفتگی تجزیه و تحلیل گزارش CFTC را ارائه می‌کند که موقعیت معاملات آتی فارکس را با خلاصه‌ای از تلنگرهای کلیدی در موقعیت‌یابی نشان می‌دهد. این گزارش همچنین با ارائه صدک‌های 52 هفته‌ای حرکت‌های اصلی، نشان دادن افراط‌های صعودی/نزولی سالانه که به اجرای تجارت کمک می‌کند – توقف‌های سفت‌تر یا به‌دنبال اقدام قیمت برای تأیید فروش وجوه، به معامله‌گران کمک می‌کند.

خلاصه: به دنبال تأیید نموداری باشید که چگونه معامله‌گران «غیر تجاری» در موقعیت خود قرار می‌گیرند. با توجه به اینکه درصد زیادی (بیش از 10٪) از “غیر تجاری” تعصب خود را تغییر می دهند، معامله گران باید به این نکته توجه داشته باشند. در نهایت، معامله‌گران می‌توانند درک خود را از احساسات بازار افزایش دهند و احساس بهتری نسبت به نحوه قرارگیری یک گروه نمونه از معامله‌گران «غیرقابل گزارش» یا کوچک‌تر در بازار فارکس فرابورس داشته باشند. شاخص احساسات مشتری IG که دو بار در روز به روز می شود.

درباره تجارت با احساسات بازار بیشتر بیاموزید