Rollover Scalper EA – تحلیل تجارت USDCHF از 2022.07.13-2022.07.14 – استراتژی های معاملاتی – 15 ژوئیه 2022

موقعیت خرید USDCHF از دوره rollover 2022.07.13-2022.07.14 مورد جالبی برای مطالعه است و می تواند سوالاتی را در مورد اینکه چگونه گسترش و لغزش می تواند بر استراتژی های اسکالپ شبانه تأثیر بگذارد (از جمله مورد استفاده شده توسط EA من، Rollover Scalper) ایجاد کند. EA).
اول از همه، من برخی از حقایق دانش عمومی را به شما یادآوری می کنم:
آ. هر چه نقدینگی کمتر باشد، اسپرد بیشتر است. شما همچنین می توانید به طور دیگری در مورد آن فکر کنید: اسپرد بزرگ به معنای نقدینگی کم است.
ب نقدینگی (و در نتیجه اسپرد) به نماد بستگی دارد. برخی از جفت ها (EURUSD، GBPUSD) نقدینگی بالاتری دارند، حتی در خارج از ساعت، در حالی که برخی دیگر (EURCHF، USDCHF) نقدینگی کمتری دارند. این را می توان به سادگی با مشاهده گسترش مشاهده کرد، و شما حتی مجبور نیستید این کار را به صورت زنده انجام دهید زیرا اسپرد واقعی را می توان حتی از طریق آزمون های پشتیبان انجام شده در MT5 تجزیه و تحلیل کرد.
ج لغزش طبیعی است، به ویژه در دوره های کم مایع مانند دوره rollover. لغزش می تواند مثبت و منفی باشد و (به طور معمول) تصادفی است. برخی از معامله گران سفارش های خود را با لغزش مثبت اجرا می کنند در حالی که برخی دیگر سفارش های مشابه با لغزش منفی اجرا می شوند (این را بعداً با چند اسکرین شات توضیح داده و اثبات خواهم کرد).

اکنون، در مورد تجارت USDCHF از 2022.07.13-2022.07.14. من در مورد آن بر اساس معاملات انجام شده در کارگزار IC Markets بحث خواهم کرد، اما همین امر ممکن است در مورد سایر کارگزاران ECN نیز اتفاق بیفتد.
سفارش ارسال شده یک سفارش BUY LIMIT بود. بعد قرار گرفت 2022.07.13 ساعت 23:00 به وقت دلال، و در حدود فعال شد 2022.07.14 00:03 زمان کارگزار. اکنون، در اینجا قبلاً تفاوت هایی در اجرای تجارت وجود داشت. سفارش باید در ~ فعال می شد0.97823. این سطح برای سفارش BUY LIMIT بود. با این حال، 2 تیک زیر 0.97816 و 0.98044 بودند.

تفاوت بین آنها 228 امتیاز است که بسیار زیاد است.
تیک اول (0.97816) موردی بود که باعث اجرای دستور BUY LIMIT شد. تا آن زمان هیچ تیکی با قیمت کمتر از آن وجود نداشت 0.97823، بنابراین چیزی برای اجرای دستور USDCHF BUY LIMIT وجود نداشت.
اکنون، یک اطلاعیه مهم – همانطور که احتمالاً می دانید حجم سفارش هایی که باید پر شوند محدود است و بنابراین سفارش همه در این سایت پر نشده است. 0.97816 (که به معنای لغزش مثبت ~7 امتیازی است). پس از تکمیل سفارشات موجود در 0.97816، موارد بعدی با قیمت موجود بعدی پر شدند – 0.98044 (که به معنای ~ بود221 امتیاز لغزش منفی). این خیلی است، اینطور نیست؟ تکرار می کنم، حتی اگر اولین تیکی که باعث اجرای BUY LIMIT شد در 0.97816، خود اجرا لزوماً با قیمت آن تیک خاص انجام نمی شود (0.97816). اگر سفارش دیگری برای پر کردن با آن قیمت وجود ندارد (0.97816) BUY LIMIT شما با قیمت تیک بعدی (که در این مورد بود) اجرا می شود 0.98044).
در مورد سفارشات حد … مزیت استفاده از دستورات محدود این است که سریعتر اجرا می شوند و شانس گرفتن بهترین قیمت (0.97816) بزرگتر هستند. با این حال، شانس 100٪ نیست و سفارش محدود شما هنوز می تواند با یک لغزش منفی 221 امتیازی اجرا شود.

در اینجا نحوه اجرای یک سفارش BUY LIMIT در USDCHF در تاریخ آمده است 2022.07.14 00:03 با اولین قیمت (0.97816) به گزارش‌ها نگاه می‌کند (در حساب MT4، AUD):

در اینجا نحوه اجرای همان سفارش BUY LIMIT در USDCHF در اینجا آمده است 2022.07.14 00:03 با قیمت دوم موجود (0.98044) به گزارش‌ها نگاه می‌کند (در حساب MT4، USD):

در اینجا نحوه اجرای یک سفارش BUY LIMIT در USDCHF در تاریخ آمده است 2022.07.14 00:03 با اولین قیمت (0.97816، 7 امتیاز لغزش مثبت) به نظر می رسد در نمودار و در بک تست (تصویر صفحه از یک بک تست در MT5 گرفته شده است اما در یک حساب کاربری زنده هم همینطور بود):

می‌بینید که TP بالاتر از قیمت باز سفارش است، همانطور که همیشه باید باشد وقتی موقعیت تازه باز شده است. همچنین می توانید مشاهده کنید که اسپرد بسیار زیاد است (481 امتیاز). اسپرد کمتر مرتبط است، اما احتمال بیشتری برای وقوع یک لغزش منفی بزرگ را نشان می دهد. همچنین، می‌توانید این واقعیت را استنباط کنید که بک‌آزمون‌ها همیشه در اولین تیک سفارش را پر می‌کنند، و بنابراین احتمالاً زمانی که سفارش‌های محدود در آزمون‌های برگشتی فعال می‌شوند، لغزش منفی نخواهید داشت. شما می توانید پینگ و لغزش را هنگام بک تست در MT5 شبیه سازی کنید، اما به خاطر داشته باشید که سفارشات محدود در سرورهای کارگزار نگهداری می شوند و بنابراین تقریباً بلافاصله اجرا می شوند. به همین دلیل است که گزینه «تاخیر» در بک‌آست‌های MT5 روی سفارش‌های محدود تأثیری نمی‌گذارد.

در اینجا این است که چگونه یک سفارش BUY LIMIT در USDCHF در 2022.07.14 00:03 با قیمت دوم (0.98044، 221 نقطه لغزش منفی) در نمودار به نظر می رسد (عکس از یک حساب کاربری زنده، MT5 گرفته شده است):

می بینید که TP در حال حاضر زیر قیمت باز سفارش است و این به دلیل لغزش است. در ابتدا فکر کردم (و دیگران ممکن است فکر کنند) که این به دلیل عملکرد “Trailing TP” است. اما این غیرممکن است، به خاطر داشته باشید که در صورت سفارشات BUY، TP همچنان باید بالاتر از قیمت باشد تا دنبال شود (از نظر فنی نمی توان این کار را انجام داد، یک خطا دریافت خواهید کرد، مگر اینکه منفی بزرگی دریافت کنید. لغزش). حتی اگر اولین مقدار TP کمتر از قیمت باز باشد، سفارش نیز پذیرفته نخواهد شد. این واقعیت که قیمت باز بالاتر از TP بود نشان می دهد که این دستور با یک لغزش منفی بزرگ اجرا شده است.
با شروع نسخه 1.2 Rollover Scalper EA، عملکرد “Trailing TP” از نوار بسته قبلی M15 (بر خلاف نسخه های 1.0 و 1.1 که از نوار M15 فعلی استفاده می کنند) برای محاسبه مقدار میانگین متحرک استفاده می کند. این به این معنی است که EA تغییر خواهد کرد TP هر 15 دقیقه فقط (برخلاف نسخه های 1.0 و 1.1 که هر 5 دقیقه آن را تغییر می دهند)، و برای مثال بین ساعت 00:02 و 00:14:59 آن را تغییر نمی دهد، مهم نیست که چقدر گسترش می یابد.

اگر سفارش با قیمتی بدتر از حد انتظار باز شد، چرا TP را در مقدار TP منفی نگه دارید؟ چرا TP را بالاتر قرار نمی دهید تا همچنان TP مثبت داشته باشید؟
EA من (Rollover Scalper EA) و همچنین برخی از اسکالپرهای شبانه دیگر به طور پیش فرض از میانگین متحرک برای ردیابی TP استفاده می کنند. این بدان معنی است که، صرف نظر از اینکه در کجا موقعیت باز شده است، TP در همان سطح است. این امر منطقی است و از نقطه نظر احتمال، عمل خوبی است، زیرا قیمت تمایل دارد به یک مقدار متوسط ​​معکوس شود و اهمیتی به اینکه موقعیت شما در کجا باز شده است، نیست. این توضیح می دهد که چرا BUY LIMIT سفارش می دهد که در فعال شده است 0.97816 دارای TP مثبت بود (TP بالاتر از قیمت افتتاحیه بود)، در حالی که سفارشات BUY LIMIT در 0.98044 با TP منفی باز شده بود (TP در حال حاضر زیر قیمت افتتاحیه بود). تغییر TP در این مورد (فقط تلاش برای کسب سود مثبت) شبیه تلاش برای تأثیرگذاری بر بازار برای حرکت در جهت دلخواه شما خواهد بود. بازار به اینکه شما می خواهید به چه قیمتی برود اهمیتی ندارد. اغلب به قیمت متوسط ​​خود می رسد، و اگر کمتر از قیمت باز شده شما باشد، بهتر است برای دریافت توقف ضرر، ضرر را بپذیرید تا ریسک.
اشتباه نکنید، EA هرگز سفارشی را ارسال نمی کند که از ابتدا دارای TP منفی باشد. حتی از نظر فنی هم نمی تواند این کار را انجام دهد، یک خطا دریافت می کند، اما به هر حال این کار را نمی کند زیرا برای ارسال سفارشات فقط با TP مثبت کدگذاری شده است. با این حال، مانند سفارش USDCHF، سفارش گاهی اوقات با قیمت بدتری اجرا می شود و در این حالت شما از ابتدا یک TP منفی خواهید داشت. این موردی است که من به آن اشاره کردم، موردی که بهتر است ضرر را بپذیرید (با داشتن TP منفی) تا اینکه خطر ضربه SL را بپذیرید.

لغزش قابل کنترل نیست؟
برای برخی کارگزاران می تواند، اما در برخی دیگر نمی تواند. حتی اگر متاتریدر یک پارامتر “لغزش” (که “انحراف” نیز نامیده می شود) دارد که باید لغزش را محدود کند، و انتظار دارید که هیچ موقعیتی با لغزش منفی بزرگتر از مورد نشان داده شده باز نشود، برخی از کارگزاران آن را نادیده می گیرند. اکثر کارگزاران ECN (مانند IC Markets) آن را نادیده می گیرند، آنها کنترل لغزش ندارند (IC Markets یک استثنا برای حساب های cTrader دارد، اینها دارای کنترل لغزش هستند). دلیل آن را نمی دانم، اما فکر می کنم دلایل فنی دارد. شاید این کار برای بهبود سرعت اجرا انجام شود، با این اشکال که اگر لغزش خیلی زیاد باشد نمی توانند سفارش شما را لغو کنند.
بنابراین، پاسخ بله و خیر است. در برخی از بروکرها می‌توانید حداکثر لغزش را کاملاً کنترل کنید (در این مورد باید به جای TP واقعی استاندارد از TP مجازی استفاده کنید)، در برخی دیگر هر کاری که انجام می‌دهید نمی‌توانید. کدام نوع کارگزار بهتر است؟ من نمی دانم. من اغلب در بازارهای آی سی نیز دچار لغزش مثبت می شوم. همچنین، صحبت از تجارت USDCHF مشابه از 2022.07.14 00:03, من حدود 10 حساب مختلف داشتم که در آن زمان همان موقعیت USDCHF را در IC Markets باز کردند، و تنها 2 مورد از آنها لغزش منفی حدود 221 امتیاز داشتند. این بدان معنی است که اکثر آنها دستور USDCHF را با قیمت اول اجرا کردند. و در هر صورت، چنین گسترش منفی ندارد حداقل در حال حاضر اغلب اتفاق می افتد.

چه راه حل های دیگری برای به حداقل رساندن لغزش منفی وجود دارد؟
1. قبل از دوره rollover لغزش بزرگی وجود ندارد. Rollover Scalper EA به شما امکان می دهد زمان حذف سفارشات محدود معلق را تعیین کنید. می توانید آن را طوری تنظیم کنید که آنها را در دوره rollover ببندد. به این ترتیب از باز شدن موقعیت ها در طول دوره واژگونی جلوگیری می کنید و ضررهای ناشی از لغزش را به حداقل می رسانید. البته به خاطر داشته باشید که این فقط لغزش منفی را هنگام باز کردن موقعیت ها کاهش می دهد. اگر موقعیت‌هایی دارید که زودتر باز شده‌اند و در طول دوره واژگونی بسته می‌شوند، باز هم می‌توانید با بسته شدن موقعیت، لغزش منفی داشته باشید.
همچنین، به خاطر داشته باشید که با باز نکردن پوزیشن ها در طول دوره rollover، تعداد معاملات را نیز به حداقل می رسانید و بنابراین سود کل بالقوه را به حداقل می رسانید. من نمی توانم به شما بگویم کدام گزینه بهتر است و احتمالاً هیچ کس نمی تواند به شما بگوید زیرا هیچ کس نمی تواند لغزش را پیش بینی کند. خب، به نوعی… برخی از جفت ها لغزش منفی کمتری دارند، و در اینجا راه حل دوم آمده است:
2. فقط جفت هایی را با نقدینگی بالاتر معامله کنید (مانند EURUSD، GBPUSD)، به این ترتیب شانس لغزش منفی بسیار کمتر و همچنین لغزش منفی بالقوه نیز کمتر است.
3. از معامله (یا توقف EA) پس از اخبار خودداری کنید. اخبار می تواند برای چند ساعت تحرکات بزرگی ایجاد کند، اما بعداً می تواند حتی نقدینگی کمتر از حد معمول را ایجاد کند. این ممکن است در مورد USDCHF باشد زیرا در 2022.07.13 اخبار مربوط به CPI وجود داشت.

آیا لغزش تصادفی است یا اینکه دلال تلاش می کند پول من را بدزدد؟
در مورد تصادفی بودن لغزش – بله و خیر. اکثراً بله است و مثال با ~10 حساب من تا حدی آن را ثابت می کند. اما، هر چه اندازه لاتی که استفاده می کنید بزرگتر باشد، لغزش منفی احتمالی بزرگتر است. با این حال، من مطمئن هستم که هیچ کس نمی تواند به شما بگوید که در کدام اندازه بزرگتر شروع به لغزش خواهید کرد. این بستگی به شرایط بازار، ساعات کاری بازار، تعداد شرکت کنندگان و حتی سخت افزار و نرم افزار کارگزار شما دارد.
آیا دلال تلاش می کند پول شما را بدزدد؟ اگر کارگزار تنظیم شده باشد، حدس من این است – نه. اگر ECN باشد، فکر می کنم به هر حال نمی تواند لغزش شما را کنترل کند. اما اینها فقط فرضیه های من هستند، نمی توانم با اطمینان بگویم.