Pivot Point Master – استراتژی های معاملاتی – 24 مارس 2023

در این مقاله ما یک استراتژی معاملاتی محبوب را بررسی خواهیم کرد که از نقاط محوری استفاده می کند که سطوح روانشناختی مهمی برای سرمایه گذاران در نظر گرفته می شود. این استراتژی اغلب توسط معامله گران فنی استفاده می شود که به دنبال استفاده از حرکات کوتاه مدت و بلند مدت قیمت هستند. Pivots Points Master که نتایج باورنکردنی دارد همانطور که در ادامه این مقاله خواهید دید از این استراتژی بهره می برد.

اول از همه، نقطه محوری چیست؟ یک سطح قیمت کلیدی است که بر اساس قیمت پایانی، قیمت افتتاحیه و بالا و پایین روز قبل (هفته، ماه، …) محاسبه می شود. نقاط محوری به طور گسترده در تحلیل تکنیکال برای شناسایی سطوح پشتیبانی و مقاومت بالقوه استفاده می شود. نقطه محوری یکی از بسیاری از شاخص های فنی است که توسط معامله گران استفاده می شود. این روند کلی بازار را در بازه های زمانی مختلف به ما می گوید. معامله گران اغلب نقاط محوری را سطوح روانی در نظر می گیرند، زیرا می توانند بر تصمیمات سرمایه گذاران و معامله گران تأثیر بگذارند و در نتیجه بر جهت بازار تأثیر بگذارند. هنگامی که قیمت یک دارایی از نقطه محوری منعکس می شود، ممکن است نشان دهنده معکوس شدن روند یا تقویت روند فعلی باشد.

یکی از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از نقاط محوری، قرار دادن یک دستور توقف در نقطه محوری یا پایین‌تر از آن و منتظر ماندن قیمت برای شروع سفارش است. این استراتژی معاملاتی ممکن است ساده و موثر به نظر برسد، اما همیشه حتی در هنگام استفاده از شاخص‌های دیگر هم جواب نمی‌دهد، زیرا بازارهای مالی می‌توانند غیرقابل پیش‌بینی و نوسان باشند.

چرا این استراتژی به طور کلی کار نمی کند؟

• در نظر گرفتن خطوط (نقاط محوری) به عنوان حمایت یا مقاومت مهم نیست، زیرا معمولاً پذیرفته شده است که سطوح روانشناختی توسط مناطق قیمتی به جای خطوط تحقق می‌یابند. بنابراین، قیمت می تواند قبل از ادغام مجدد سطح، نقطه محوری را کمی یا به شدت بشکند.

• این استراتژی روندهای بازار و رویدادهای اقتصادی را در نظر نمی گیرد. بازارهای مالی می توانند تحت تأثیر عوامل بسیاری مانند نرخ بهره، داده های اقتصادی، رویدادهای سیاسی و بلایای طبیعی قرار گیرند. هنگامی که یک روند قوی یا اخبار مهم وجود دارد، نقاط محوری دیگر به عنوان حمایت یا مقاومت موثر نیستند و می توانند به راحتی شکسته شوند که می تواند منجر به ضررهای نسبتاً بزرگ یا محرک های توقف ضرر شود.

• استفاده از توقف ضرر ثابت یا عدم توقف ضرر می تواند برای این استراتژی مضر باشد. اگر حد ضرر خیلی نزدیک باشد، قیمت ممکن است نقطه محوری را اندکی بشکند و باعث توقف قبل از بازگشت شود. با این حال، اگر توقف ضرر خیلی دور باشد، ممکن است قیمت مقدار زیادی نقطه محوری را بشکند و برای توقف ضرر بازگردد و باعث ضرر زیاد یا از دست دادن حساب شود.

تصویرسازی تصویر:

چرا Pivot Point Master کار می کند و متفاوت است؟

مانند استراتژی قبلی، استراتژی معاملاتی Pivot Point Master شامل باز کردن سفارش خرید یا فروش زمانی است که قیمت دارایی از یک نقطه محوری جهش می کند. تفاوت اساسی که همه چیز را تغییر می‌دهد این است که Pivot Point Master در بازار خرید یا فروش می‌کند و نیاز به چندین سطح تأیید از طریق استفاده از تکنیک‌های Reinforcement Learning (RL) دارد. این ربات دائماً حرکات قیمت را رصد می کند و از طریق یادگیری گسترده از داده های چند دارایی در طی چندین سال، به سرعت به سیگنال های معاملاتی واکنش نشان می دهد.

اگر قیمت به یک نقطه محوری از پیش تعریف شده برسد، ربات به طور خودکار سفارش خرید یا فروش را در صورت داشتن تمام تأییدیه های لازم باز می کند و در صورت اشتباه در اسرع وقت از موقعیت خود خارج می شود. در واقع با طراحی این ربات، شخصاً نمی‌توانم پیش‌بینی کنم که ربات چه زمانی از موقعیت بازنده خارج می‌شود، به همین دلیل است که این EA از استفاده از توقف ضرر استفاده می‌کند که به کاربر آگاه از ریسک این امکان را می‌دهد تا ضررهای خود را کنترل کند. با این حال، لازم است که حد ضرر را خیلی نزدیک به موقعیت قرار ندهید تا به الگوریتم Pivot Point Master فضای کافی برای انتخاب خوب داده شود. در زیر تصویری از نحوه مدیریت Pivot Master با موقعیتی ارائه شده است که اگر یک توقف ضرر کمتر از 5 کندل قبلی وجود داشت، اما در نهایت به یک سود تبدیل می شد، ضرر داشت.

اگر استاپ ضرر کمتر از حداقل قبلی قرار می گرفت، اجرا می شد. بنابراین، می بینیم که مهم است که حاشیه کافی برای Pivot Point Master بگذاریم تا خودش انتخاب کند. این موقعیت در تاریخ 2023.03.14 در S&P500 در شرایط معاملاتی واقعی گرفته شد که می توانید در سیگنال من بررسی کنید: https://www.mql5.com/en/signals/1891033

توضیح استراتژی

من یک چیز را مشخص می کنم، برای اینکه مشخص شود، می خواهم سیستم را توضیح دهم، EA چگونه موقعیت را مدیریت می کند، چگونه پیش می رود، اما توضیح نمی دهم که چرا موقعیت را باز می کند. من مطمئن هستم که پیکربندی من کار می کند، اما اگر از تنظیمات کاملاً دیوانه کننده استفاده می کنید، من نمی خواهم مسئولیت آن را بر عهده بگیرم.

به طور کلی، سه پارامتر اصلی برای این استراتژی پرش نقطه محوری وجود دارد.

1. انتخاب نقاط محوری

EA از نقاط محوری ماهانه استفاده می کند، زیرا آنها سطوح روانشناختی اصلی هستند و به طور گسترده توسط مدیران دارایی که معمولاً بر اساس بلندمدت عمل می کنند استفاده می شود. این انتخاب برای انتخاب نقاط محوری که برای تجارت مرتبط می‌داند به کاربر داده می‌شود.

2. تاییدیه ها

EA از چندین سطح تأیید استفاده می کند اما بسیاری از آنها پنهان هستند. کاربر فقط مجاز به اقدام در موارد زیر است:

– Candle_back: این یک عدد صحیح برای فیلتر کردن احتمال پرش تا حد ممکن است. هرچه این عدد بیشتر باشد، کیفیت پرش چشمگیرتر خواهد بود، اما معاملات کمتری را ربات باز می کند. هرچه این تعداد کمتر باشد، معاملات بیشتری باز می شود اما با بانس کیفیت پایین تر.

– محدودیت های سیگنال: هنگامی که EA با احتمال زیاد احتمال پرش در نقطه محوری را تشخیص می دهد، سیگنال را در این مدت (به ساعت) فعال نگه می دارد. هر چه زمان طولانی تر باشد، احتمال تغییر شرایط بازار بیشتر می شود و سیگنال اجازه تجارت سودآور را نمی دهد. برعکس، هرچه این عدد کمتر باشد، EA زمان کمتری برای انجام سایر تاییدات لازم برای اجرای معامله خواهد داشت.

– ساعات_محدودیت: این تعداد ساعات پس از اجرای یک خرید است که باید منتظر بمانید تا بتوانید خرید دیگری انجام دهید. همین امر در مورد فروش نیز صدق می کند.

3. استفاده از نقطه سربه سر

کاربر می تواند با استفاده از این تابع نیمی از موقعیت خود را ببندد و به محض اینکه قیمت از تعدادی از نقاطی که کاربر از پیش تعیین شده (تریگر) عبور می کند، توقف ضرر خود را در سطح نقطه ورود خود قرار دهد. بافر اجازه می دهد تا نقطه سربه سر در تعداد معینی از نقاط از قیمت افتتاحیه موقعیت تعیین شود.

4. ریسک

EA از یک لات ثابت استفاده می کند که کاربر باید آن را به صورت دستی انتخاب و وارد کند. این انتخاب به این دلیل انجام شد که EA از یادگیری ماشینی برای دانستن زمان بستن موقعیت استفاده می‌کند، بنابراین نمی‌توان این سطح را قبل از باز کردن معامله دانست. بنابراین توصیه می شود که از حداکثر 10 درصد از پورتفولیو بر اساس حداکثر حد ضرر تئوری 20000 امتیاز در Nasdak استفاده کنید، به عنوان مثال که 1 لات برای سرمایه 1000 دلاری می دهد. در نتیجه، در هیچ شرایطی این EA نمی تواند سرمایه شما را از دست بدهد (با تنظیماتی که به طور پیش فرض در اختیار شما قرار می گیرد و برای شاخص های اصلی US100، US500 و US30 استفاده می شود).

پیامی به مبتدیان در تجارت

وقتی اولین EA را روی mql5 راه‌اندازی کردم، متوجه شدم بسیاری از افرادی که آن را خریداری کرده‌اند، هیچ دانش تجاری ندارند و فقط به دنبال ربات معجزه‌گر هستند. بنابراین برخی، پس از تنها یک باخت، بدون تلاش برای درک استراتژی و نحوه استفاده از پتانسیل کامل EA، شروع به سرزنش کارایی EA کردند. سوال من از آنها این است: در حال حاضر، اگر نمی دانید فارکس چگونه کار می کند، چگونه می توانید یک EA را بیشتر از دیگری انتخاب کنید؟ آیا می دانید چگونه اعداد را به حرف بیاورید؟ نسبت ها؟ عوامل سود؟ آمار؟ لغزش؟ آیا می دانید که در دراز مدت نمی توان 100% Winrate داشت؟

برخی دیگر حتی این نکته را مطرح کرده‌اند که برخی از معاملات با چند نقطه بین آزمون بک‌آست و واقعیت تفاوت دارند، به‌گونه‌ای که گویی بک‌آست می‌تواند واقعیت را بازتولید کند. من شما را قضاوت نمی‌کنم، اما از شما دعوت می‌کنم تا در صورت نیاز، در مورد تجارت و برنامه‌نویسی و این کار حتی به صورت کاملاً رایگان بیاموزید زیرا امروزه تمام اطلاعات به صورت رایگان در دسترس است.

پس از آموختن از فلسفه برخی از مشتریانم، تصمیم گرفتم نتایج زنده را به آزمون پس‌آزمایی ترجیح دهم. به همین دلیل است که Pivot Point Master در حال حاضر سابقه اثبات شده ای دارد (https://www.mql5.com/en/signals/1891033) که به اعتقاد من بسیار ارزشمندتر از آزمایش برگشتی است که همیشه با نتایج زنده مطابقت ندارد. . همانطور که در توضیحات می بینید، همه این معاملات 100% الگوی معاملاتی است، بنابراین سوال من از شما این است: آیا می خواهم تست کامل پشت سر هم داشته باشم یا عملکرد زنده ثابت واقعی؟

با این حال، تا آنجا که ممکن است در انجام آزمایشات پشت سر هم تردید نکنید، اما بدانید که شرایط واقعی گاهی اوقات متفاوت است. برای من اتفاق افتاد که در 01/01/2022 یک بک تست برای این EA انجام دادم، اما وقتی از حالت بصری بک تست استفاده می‌کنم این ضرر هرگز اتفاق نمی‌افتد.

در صورت تمایل به اطلاعات بیشتر دریغ نکنید با من تماس بگیرید.