Nadaraya-Watson Envelope EA: راهنمای کاربر جامع، نتایج بک تست، و فایل های مجموعه بهینه شده – سیستم های معاملاتی – 21 نوامبر 2024

این Nadaraya-Watson Envelope EA بر اساس شاخص محبوب پاکت Nadaraya-Watson است که به طور گسترده در جامعه تجاری برای محاسبه باند قیمت پویا آن شناخته شده است. این EA معکوس‌های روند را در باندهای بالایی و پایینی پاکت شناسایی می‌کند و معاملات را بر این اساس اجرا می‌کند و یک استراتژی قوی و ساده برای معامله‌گران ارائه می‌دهد.

مکان های EA خرید معاملات وقتی قیمت معکوس می شود باند پایین و فروش معاملات وقتی قیمت معکوس می شود باند بالایی. این بر روی یک جفت ارز واحد و بازه زمانی در هر نمودار عمل می کند، و آن را به یک انتخاب کارآمد برای معامله گرانی که بر بازارهای خاص متمرکز هستند تبدیل می کند.

بررسی اجمالی ویژگی ها

• استراتژی مبتنی بر شاخص محوری: از نشانگر پاکت Nadaraya-Watson برای شناسایی برگشت‌های احتمالی قیمت استفاده می‌کند.
• تجارت تک ارزی: روی جفت ارز و بازه زمانی نموداری که روی آن اعمال می شود عمل می کند.
• مدیریت جامع ریسک: شامل گزینه های توقف ضرر، برداشت سود و توقف پایانی است.
• ورودی های قابل تنظیم: تنظیمات انعطاف پذیر برای پاکت Nadaraya-Watson برای انطباق با شرایط مختلف بازار.
• ویژگی های اضافی: شامل فیلترهای روز و زمان، کنترل جلسه معاملاتی و هشدارهای اعلان است.

تنظیمات نشانگر اصلی

1. طول (پیش‌فرض: 500): تعداد میله های مورد استفاده در محاسبه پاکت را مشخص می کند.
2. پهنای باند (پیش فرض: 8): پهنای نوارهای پاکت را تنظیم می کند.
3. ضرب کننده (پیش فرض: 3): ضریب انحراف را برای باندها تنظیم می کند.

راهبردهای ورود و خروج

1. خرید ورودی:

   • قیمت معکوس در باند پایین از پاکت نادارایا-واتسون.
   • الف خرید تجارت در صورت تحقق شرایط معکوس اجرا می شود.

2. فروش ورودی:

   • قیمت معکوس در باند بالایی از پاکت نادارایا-واتسون.
   • الف فروش تجارت در صورت تحقق شرایط معکوس اجرا می شود.

3. شرایط خروج:

   • EA معاملات را بر اساس از پیش تعریف شده می بندد برداشت سود و توقف ضرر سطوح
   • توقف های دنباله دار را می توان برای قفل سود پویا فعال کرد.
   • منطق خروج به نشانگر متکی نیست. معاملات با استفاده از تنظیمات ریسک EA مدیریت می شوند.

2. ویژگی های اضافی

فیلتر میانگین متحرک (MA) در بازه زمانی بالاتر

فیلتر MA معاملاتی را فعال می‌کند که با روند گسترده‌تر بر اساس میانگین متحرک بازه زمانی بالاتر همسو می‌شوند:

• وضعیت روند صعودی – به معاملات خرید اجازه می دهد زمانی که قیمت بسته بالاتر از میانگین متحرک باشد.
• وضعیت روند نزولی – به معاملات فروش اجازه می دهد زمانی که قیمت بسته زیر میانگین متحرک است.

استراتژی های بازیابی ضرر

چند استراتژی بازیابی ضرر در بازار وجود دارد. Grid، Hedge و Martingale در میان آنها محبوب ترین هستند. در این EA، ما این استراتژی ها را تعبیه کرده ایم. اما تنها یک استراتژی بازیابی ضرر می تواند در هر زمان فعال باشد. اگر فعال کنیم EA بارگیری نمی شود بیش از یک بازیابی ضرر استراتژی ها یک نکته مهم در رابطه با این استراتژی ها وجود دارد، ما نمی توانیم توقف ضرر را تنظیم کنیم اگر استراتژی Grid یا Hedge را فعال کنید. معاملات را زودتر می بندد و هدف این استراتژی ها را به خطر می اندازد. همه این استراتژی ها به طور پیش فرض غیرفعال هستند.

استراتژی بازیابی شبکه
در یک موقعیت باخت، EA معاملات اضافی را در یک الگوی شبکه ای قرار می دهد و میانگین قیمت ورودی را کاهش می دهد تا بر روی اصلاحات سرمایه گذاری کند.
استراتژی پرچین
برای متعادل کردن قرار گرفتن در معرض در طول یک موقعیت باخت، EA معاملات مخالف را باز می کند (هج)، که امکان سود بالقوه را در حرکات خلاف روند فراهم می کند.
استراتژی Martingale
اندازه لات را پس از ضرر در هر سیگنال بعدی افزایش می دهد، با هدف سودآوری کلی.

اندازه موقعیت بر اساس سود
این ویژگی با هدف بهینه سازی سود در شرایط مطلوب، اندازه موقعیت را به صورت پویا بر اساس سود انباشته تنظیم می کند. با انباشته شدن سود، EA اندازه موقعیت را افزایش می‌دهد و امکان رشد مقیاس‌پذیر و بازده بالقوه بزرگ‌تر را فراهم می‌کند.

فیلتر روز
روزهای معاملاتی را برای جلوگیری از معاملات در روزهای خاص هفته مشخص می کند و با شرایط بهینه بازار استراتژی شما همسو می شود. می توانید فیلتر کل روز را غیرفعال کنید.

فیلتر زمان
معاملات را به زمان‌های خاص محدود می‌کند، از معاملات در دوره‌های با نقدینگی پایین یا سایر شرایط غیر ایده‌آل بازار جلوگیری می‌کند. می توانید فیلتر کل زمان را غیرفعال کنید.

این EA مبتنی بر ADX، با استراتژی‌های ورود و خروج همه‌کاره و ویژگی‌های پیشرفته مدیریت ریسک، ابزاری جامع است که برای انطباق با شرایط مختلف بازار و در عین حال کنترل قوی بر عملیات معاملاتی طراحی شده است. از هر ویژگی با دقت استفاده کنید تا با اهداف تجاری و استراتژی مدیریت ریسک خود هماهنگ شوید.

3. Backtests و فایل های بهینه مجموعه

EA را می توان با استراتژی های مختلف با کمک ترکیب های مختلف این گزینه ها دوباره آزمایش کرد

• Stop-loss و Take-Profit
• یک یا چند ورودی (چند ورودی برای Grid مناسب نیست)
• گزینه ورود
• گزینه خروج (برای Grid، Hedge و Martingale مناسب نیست) (فعال/غیرفعال)
• فیلتر زمان (فعال/غیرفعال)
• فیلتر روز (فعال/غیرفعال)
• نقطه شکست (فعال/غیرفعال)
• توقف ضرر (فعال/غیرفعال)
• سود روزانه، هفتگی و ماهانه
• شبکه (فعال/غیرفعال) بدون توقف
• پرچین (فعال/غیرفعال) بدون توقف
• Martingale (فعال/غیرفعال) بدون توقف
• فیلتر روند میانگین متحرک بازه زمانی بالاتر (فعال/غیرفعال)

ما EA خود را بر اساس این ترکیب های مختلف در بازه های زمانی مختلف (5 دقیقه تا 4 ساعت) بهینه کرده ایم. این بهینه سازی ها عمدتاً بر روی EURUSD، USDCHF، AUDUSD، GBPUSD، USDCAD، NZDUSD و XAUUSD انجام می شود. ما این بهینه‌سازی‌ها را روی داده‌های ۴ تا ۱۰ ساله اجرا کرده‌ایم. می توانید مجموعه فایل ها و نتایج بهینه شده را در زیر بیابید.

توجه: ما بهینه‌سازی‌ها را در هر محاسبه دوره برای نتایج سریع‌تر اجرا کرده‌ایم. در این روش محاسبه بر روی هر بارگذاری شمع انجام می شود. شما می توانید در حالت هرتیک بک تست کنید، اما بک تست بسیار کندتر خواهد بود. نتایج بهینه سازی ممکن است در کارگزاران مختلف متفاوت باشد. این بستگی به حافظه پنهان داده mt5 و داده های دلال خاص دارد. در حالت ایده آل mt5 داده های کیفیت تیک 99.99 دارد. برای mt4 باید داده های با کیفیت 99.99 را از ارائه دهندگان خاص خریداری کنید. هر فردی تنظیمات و نمادهای خود را ترجیح می دهد. اگر به داده های بهینه سازی بیشتری نیاز دارید، همیشه می توانید خودتان را بهینه کنید.

برای یادگیری نحوه بهینه سازی EA می توانید این ویدیو را دنبال کنید.