CoralMAX – استراتژی‌ها و نتایج آزمایش – سایر – 11 ژوئیه 2023

معرفی

CoralMAX یک EA برای معاملات موقعیت است. در بازار MQL5 موجود است (اینجا)، و یک پست وبلاگ وجود دارد که عملکرد، ویژگی‌ها و گزینه‌های آن را پوشش می‌دهد (اینجا). این پست وبلاگ به جزئیات بیشتری از استراتژی هایی که می پردازد CoralMAX استفاده می کند، از جمله نتایج بک تست و فایل های مجموعه.

استراتژی هایی که در اینجا توضیح داده شده عبارتند از:

• سیگنال H1 RSI / M5
• سیگنال H4 RSI / M15
• سیگنال ADR / M5
• H1 Hedging (به زودی)

سیگنال H1 RSI / M5

داده ها: EURUSD (2022.01.01 – 2023.06.28)
حالت: هر تیک

این یک نوع بسیار معمولی از منحنی رشد برای این استراتژی است. نقاطی که در آن خط سود آبی تیره‌تر پایین می‌آید در حالی که خط سهام سبز ثابت‌تر می‌ماند، زمانی اتفاق می‌افتد که موقعیتی که دارای چندین معامله است در یک هدف بسته شود. معاملات قبلی در موقعیت ممکن است همچنان در حال کاهش باشد، اما معاملات بعدی سود خواهند داشت و ارزش بعدی سبد مثبت است. این خط تأثیر بسته شدن هر معامله را نشان می دهد، نه تأثیر خالص بسته شدن کل سبد. از این رو ما این شیب های کوچک را دریافت می کنیم. این نشانه خوبی است که استراتژی طبق برنامه عمل می کند.

سیگنال H4 RSI / M15

داده ها: EURUSD (2022.01.01 – 2023.06.28)
حالت: هر تیک

سیگنال ADR / M5

داده ها: EURUSD (2022.01.01 – 2023.06.28)
حالت: هر تیک

را سیگنال ADR / M5 استراتژی دارای همان منحنی رشد مشخصه ای است که در سایر استراتژی های معاملاتی موقعیت می بینیم. ما تقریباً به همان تعداد ورودی داریم سیگنال H1 RSI / M5 استراتژی، اما سود بیشتر و کاهش بیشتر.

بازرگانی موقعیت

معاملات موقعیتی تکنیکی برای مدیریت معاملات است. برای درک بهتر نحوه عملکرد معاملات موقعیت، بیایید به روش سنتی تجارت معامله گران خرده فروشی نگاه کنیم.

مشکل

به طور سنتی به معامله‌گران خرده‌فروشی آموزش داده می‌شود که سعی کنند ورودی‌های خود را زمان‌بندی کنند تا لحظه بهینه ورود را انتخاب کنند و سپس 1-3٪ در هر معامله با نسبت ریسک به پاداش معین حداقل 1:1.5 (ریسک 1x برای 1.5) ریسک کنند. x پاداش). این به معنای ورود به یک معامله با توقف ضرر در فاصله کمی و سود برداشت 1.5 برابر فاصله SL است. اگر بتوانید حداقل در 50 درصد مواقع در انجام این کار موفق باشید، یک معامله گر سودآور هستید.

اکثر معامله گران خرده فروشی موفق نیستند. به هر کارگزار فارکس بروید و به پایین صفحه اصلی آنها نگاه کنید، یک هشدار خطر وجود خواهد داشت، از جمله عبارتی مانند زیر:

چرا 80 درصد یا بیشتر از معامله گران خرده فروشی شکست می خورند؟ زیرا نقص در رویکرد بالا این است که فکر می کنیم بازارها را می توان زمان بندی کرد، ما می توانیم لحظه بهینه را برای ورود به معامله انتخاب کنیم و بازار همکاری خواهد کرد. برخی از معامله گران به وضوح می توانند این کار را با موفقیت و به طور مداوم انجام دهند، اما این درصد بسیار کمی از معامله گران خرده فروشی است. برای بسیاری از ما معامله گران فانی، روانشناسی ما مانع ایجاد می شود. ما یک معامله را از دست می دهیم، بنابراین اکنون باید دو برابر بیشتر برنده شویم تا به هدف روز/هفته/ماه برسیم. درصد بالاتری را ریسک می کنیم یا به دنبال یک برد بزرگ می رویم تا آن را جبران کنیم. و این اغلب به جای اینکه سود ما را تسریع کند، ضررهای ما را تسریع می کند. اما این که نمی‌توانیم بازار را با دقت کافی زمان‌بندی کنیم، به مشکل اساسی رویکرد رسیدگی نمی‌کنیم. وقتی معامله ای را با حد ضرر در بازار قرار می دهیم، محتمل ترین نتیجه این است که استاپ ضرر ضربه خورده و معامله را از دست خواهیم داد. دوباره و دوباره. بازارها طوری طراحی شده اند که علیه ما حرکت کنند. آنها علیه ما دستکاری می شوند تا نقدینگی ما را بگیرند. مؤسسات بزرگی که در واقع بازارها را به حرکت در می‌آورند، می‌دانند نقدینگی ما کجاست، و بازارها را به اندازه‌ای حرکت می‌دهند که پول ما را بگیرند و سپس بدون ما حرکت کنند. آنها می دانند که ما چه کار می کنیم و چگونه ما را شکست دهند.

راه حل

هنگامی که در حال معامله در موقعیت هستیم، بدون توقف ضرر معامله می کنیم، اما به گونه ای که ریسک ضرر را به میزان قابل توجهی افزایش نمی دهد. به جای معامله با ریسک 1-3٪ در هر معامله، ما با ریسک بسیار کمی، 0.05 – 0.25٪ معامله می کنیم. اگر به طور معمول 1% ریسک را با SL 50 پیپ معامله می کنید، وقتی معامله با 50 پیپ مخالف شما باشد، 1% از حساب خود را از دست داده اید. اگر 0.25% معامله می‌کنید و معامله بر خلاف شما پیش می‌رود، هنگامی که 50 پیپ در افت داون است، شما فقط در 0.25% افت قرار دارید و BE معامله شما 50 پیپ فاصله دارد. اگر به دنبال 1.5 R بودید، اکنون TP شما 125 پیپ فاصله دارد. این بسیار دورتر از ایده اصلی تجارت ما در مورد 75 پیپ (50 پیپ در 1.5 R) است. پس چه کار کنیم؟

ما یک ورودی دوم را به موقعیت خود اضافه می کنیم. این اندازه کلی موقعیت را افزایش می دهد، اما مهمتر از آن میانگین موقعیت را نزدیک تر می کند. BE از 50 پیپ به 25 پیپ و TP از 125 پیپ به 100 پیپ حرکت می کند. و اگر قیمت به مسیر اشتباه ادامه دهد، با افزودن معاملات به موقعیت، به افزایش مقیاس ادامه می دهیم. اگر مایل بودیم 1% ریسک کنیم، آنگاه معامله می تواند قبل از رسیدن به این سطح از افت، بیش از 100 پیپ به ضرر ما باشد.

چرا این رویکرد بهتر از معاملات سنتی توقف ضرر عمل می کند؟ زیرا از نظر زمانی که وارد معامله می شویم دقت کمتری از طرف ما می خواهد. ما می‌دانیم که بازار اغلب به روش‌های غیرقابل پیش‌بینی حرکت می‌کند که برای ربودن نقدینگی ما طراحی شده‌اند (یک روش تخیلی برای گفتن اینکه پول ما را می‌گیرند). اگر زمانی که با شرایط بازار مواجه می شویم وارد معامله ای می شویم که به ما نشان می دهد که قیمت احتمالاً از اینجا معکوس می شود، اما فقط نمی دانیم چه زمانی، آنگاه ورودی های خود را به اندازه ای کوچک برنامه ریزی می کنیم که بدون تجربه کاهش بیش از حد، ادامه داشته باشد، در حالی که TP خود را به اندازه کافی نزدیک نگه می داریم تا با عقب نشینی که می دانیم در راه است به آن ها برسیم.

آیا این مارتینگل، و آیا مارتینگل مطمئناً شکست نمی خورد؟ نه، این مارتینگل نیست. ما حجم لات را در پاسخ به ضرر دو برابر نمی کنیم. ما البته می‌توانیم اندازه لات را افزایش دهیم تا میانگین را از دورتر و دورتر دور نگه داریم، اما این یک تکنیک پیشرفته است و معمولاً ضروری نیست. مکانیسم هایی در CoralMAX برای انجام این کار در شرایط کنترل شده دقیق وجود دارد. به عنوان مثال، می توانید اطمینان حاصل کنید که هر اندازه لات بالاتر از سطح ریسک افزایش می یابد، همیشه از حد ضرر استفاده کنید. و می توانید حداکثر میزان ریسک ٪ مجاز را محدود کنید.

خوب، بنابراین ما اندازه لات خود را افزایش نمی دهیم، اما پس از آن در حال تجارت شبکه هستیم، درست است؟ نه، ما معامله گرید نیستیم. برای سادگی، در بالا در مورد مقیاس بندی در یک فاصله مشخص صحبت کردم، اما در واقعیت ما در این فاصله های ثابت مقیاس گذاری نمی کنیم. درست مانند زمانی که ما ورود اولیه خود را انجام دادیم، منتظر شرایطی بودیم که نشان دهنده وقوع معکوس باشد، قبل از مقیاس بندی منتظر شرایط مشابهی هستیم. اگر قیمت به طور متقاعدکننده ای بر خلاف ما حرکت می کند و از فاصله مقیاس بندی ما فراتر رفته است، سپس منتظر می مانیم اقدام قیمت برای نشان دادن اینکه ممکن است قبل از افزودن یک معامله اضافی به موقعیت ما، یک معکوس در جریان باشد. ما فقط معاملات را اضافه نمی کنیم زیرا فاصله مقیاس را طی کردیم، بلکه منتظر می مانیم تا قیمت به ما بگوید که احتمالاً معکوس می شود.

استراتژی ها

معاملات موقعیتی تکنیکی است که ما برای مدیریت معاملات خود از آن استفاده می کنیم. ما می دانیم که وقتی شرایط بازار برای حرکت قیمت مساعد است، می خواهیم وارد یک معامله (شروع یک موقعیت جدید) شویم. و ما می‌دانیم که نمی‌توانیم این ورودی‌ها را با دقت زیادی زمان‌بندی کنیم، بنابراین با ریسک کمتری وارد می‌شویم تا به خودمان فضایی بدهیم تا منتظر حرکت باشیم، با برنامه‌ای برای نحوه مدیریت وضعیت در مواردی که بازار خیلی سرسخت است. برعکس. پس چگونه آن لحظاتی را که می خواهیم وارد شویم انتخاب کنیم؟ استراتژی های اجرا شده در CoralMAX بر اساس تئوری استبازگشت به میانگین. در بیشتر مواقع قیمت در نوسان است و در محدوده ای از بالا تا پایین قرار می گیرد. وقتی میانگین متحرکی را روی نمودار قرار می دهید، به شما نشان می دهد که آن میانگین کجاست. مواقعی وجود دارد که به دلیل برخی شرایط اقتصادی اساسی، یک رویداد خبری یا دستکاری ساده در بازار، قیمت به شدت از این میانگین فاصله می‌گیرد. هر چه قیمت از میانگین دورتر شود، انگیزه برای عقب‌نشینی قیمت به سمت میانگین قوی‌تر می‌شود (برای بازگشت به میانگین). ما به دنبال راه‌هایی هستیم که این لحظات افزایش شدید را به دور از میانگین تشخیص دهیم، و سپس زمانی که قیمت سیگنال‌های بازگشت آن را نشان می‌دهد، وارد شویم. ما این حرکات را می‌گیریم و تا جایی که می‌توانیم از آنها سود کمی می‌گیریم.

دو شاخص اصلی که ما برای تشخیص این لحظات گسترش استفاده می کنیم عبارتند ازشاخص قدرت نسبیومیانگین محدوده روزانه.

شاخص قدرت نسبی HTF

در این استراتژی ما RSI را در بازه زمانی بالاتر یعنی نمودار H1 بررسی می کنیم. مثلا:

این H1 RSI (21) است که روی RSI High 70 و RSI Low 30 تنظیم شده است. وقتی RSI بالاتر از RSI High است، ما به دنبال فرصت هایی برای ورود کوتاه هستیم. و زمانی که RSI کمتر از RSI Low است، ما به دنبال فرصت هایی برای ورود طولانی هستیم. من لحظه‌ای را شناسایی کرده‌ام که RSI از RSI High فراتر رفت و دو خط برای تعیین این قیمت با قیمت در نمودار ترسیم کردم.

هنگامی که شرایط بازار در نمودار HTF مشاهده شد، برای لحظه ای به دنبال ورود به نمودار LTF هستیم. برای این استراتژی نمودار HTF H1 است، جایی که ما به دنبال پسوندهای RSI هستیم. برای ورودی ها از نمودار M5 استفاده می کنیم و به دنبال سیگنال ورودی هستیم. سیگنال ورود شکست ساختار بازار است که نشان می دهد قیمت در حال تغییر جهت است. چون RSI Low را در H1 دیدیم، به دنبال سیگنال ورود صعودی در M5 هستیم. در اینجا همان لحظه در نمودار M5، قبل از شروع سیگنال وجود دارد:

خط افقی سبز رنگ که بالاتر از قیمت فعلی امتداد می یابد، خط سیگنال صعودی است، که نشان می دهد قیمت باید در کجا بسته شود تا یک ورودی ایجاد شود. از آنجایی که RSI در H1 تمدید می شود، زمانی که قیمت از این خط عبور می کند و سیگنال صعودی تولید می کند، EA وارد معامله می شود.

اکنون که وارد شده‌ایم، اگر قیمت 0.5 ADR پایین‌تر رود، تجارت یا کاهش می‌یابد. یا اگر قیمت 0.5 ADR بالاتر حرکت کند در هدف بسته می شود.

این یک مثال ساده است، معامله ای که در پسوند H1 RSI و به دنبال آن یک سیگنال ورودی وارد می شود و بلافاصله برای رسیدن به هدف سود اجرا می شود. اگر همه معاملات به همین سادگی بودند!