ADX TRADING STRATEGIES EA MT4/MT5 BACKTESTS & SET Files بهینه شده جدید – استراتژی های معاملاتی – 16 نوامبر 2024

مستندات مشاور متخصص ADX

این مشاور متخصص (EA) از یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر ADX برای تصمیم گیری حساب شده ورود و خروج استفاده می کند. در کنار این استراتژی اصلی، ویژگی‌های پیشرفته اختیاری، از جمله فیلتر میانگین متحرک در بازه زمانی بالاتر، بازیابی شبکه، پرچین، استراتژی‌های مارتینگل، اندازه موقعیت بر اساس سود، و فیلترهای روز و زمان را در خود جای داده است. این ویژگی ها انعطاف پذیری و سازگاری را در شرایط مختلف بازار ارائه می دهند.

بخش های ورودی خود را به دو قسمت تقسیم می کنیم. بخش اول تنظیمات مربوط به نشانگر است که می توانید در قسمت پایین ورودی های EA پیدا کنید. همه تنظیمات دیگر برای هر EA که ایجاد می کنیم مشترک است. ما آن را ویژگی های اضافی می نامیم. شما می توانید مستندات دقیق این تنظیمات را در اینجا بیابید پیوند

1. تنظیمات ADX 1

پارامترهای ورودی ADX

• ADX1_TEXT_1 – متن تقسیم کننده برای وضوح بصری در بخش ورودی. (برای محاسبه EA مهم نیست)
• ADX1_TEXT – برچسب متنی برای تنظیمات ADX 1. (برای محاسبه EA مهم نیست)
• ADX1_TEXT_2 – متن تقسیم کننده برای وضوح بصری در بخش ورودی. (برای محاسبه EA مهم نیست
• یون)
• ADX1_TIMEFRAME – بازه زمانی محاسبه ADX را انتخاب می کند. پیش‌فرض: PERIOD_CURRENT.
• ADX1_PERIOD – دوره را برای نشانگر ADX تعریف می کند. پیش فرض: 8.
• ADX1_PRICE_TYPE – نوع قیمت را برای محاسبه ADX انتخاب می کند. پیش‌فرض: PRICE_CLOSE.
• ADX1_LEVEL – سطح آستانه ADX را تنظیم می کند. پیش فرض: 20.

گزینه های استراتژی ورود

1. ENTRY_STRATEGY1 – خرید زمانی که ADX از سطح بالاتر عبور می کند. وقتی از زیر عبور کند می فروشد.
2. ENTRY_STRATEGY2 – زمانی که ADX به زیر سطح می رسد، خرید می کند. وقتی از بالا عبور کند می فروشد.
3. ENTRY_STRATEGY3 – وقتی PDI از MDI عبور می کند، خرید می کند. زمانی که MDI از PDI عبور کند به فروش می رسد.

خروج از گزینه های استراتژی

1. EXIT_STRATEGY1 – هنگامی که ADX از سطح مشخص شده عبور می کند، خارج می شود.
2. EXIT_STRATEGY2 – هنگامی که ADX از سطح مشخص شده عبور می کند، خارج می شود.
3. EXIT_STRATEGY3 – هنگامی که PDI از بالای MDI عبور می کند، خارج می شود.
4. EXIT_STRATEGY4 – خروج های خودکار را غیرفعال می کند.

توجه: در هر زمان فقط استراتژی ورود یا خروج می تواند فعال باشد. همچنین، هنگامی که از استراتژی شبکه، پرچین و مارتینگل همراه با استراتژی پایه استفاده می کنیم، باید یک استراتژی خروج را غیرفعال کنیم، در غیر این صورت این استراتژی های بازیابی ضرر را به هم می زند.

2. ویژگی های اضافی

فیلتر میانگین متحرک (MA) در بازه زمانی بالاتر

فیلتر MA معاملاتی را فعال می‌کند که با روند گسترده‌تر بر اساس میانگین متحرک بازه زمانی بالاتر همسو می‌شوند:

• وضعیت روند صعودی – به معاملات خرید اجازه می دهد زمانی که قیمت بسته بالاتر از میانگین متحرک باشد.
• وضعیت روند نزولی – به معاملات فروش اجازه می دهد زمانی که قیمت بسته زیر میانگین متحرک است.

استراتژی های بازیابی ضرر

چند استراتژی بازیابی ضرر در بازار وجود دارد. Grid، Hedge و Martingale در میان آنها محبوب ترین هستند. در این EA، ما این استراتژی ها را تعبیه کرده ایم. اما تنها یک استراتژی بازیابی ضرر می تواند در هر زمان فعال باشد. اگر فعال کنیم EA بارگیری نمی شود بیش از یک بازیابی ضرر استراتژی ها یک نکته مهم در رابطه با این استراتژی ها وجود دارد، ما نمی توانیم توقف ضرر را تنظیم کنیم اگر استراتژی Grid یا Hedge را فعال کنید. معاملات را زودتر می بندد و هدف این استراتژی ها را به خطر می اندازد. همه این استراتژی ها به طور پیش فرض غیرفعال هستند.

استراتژی بازیابی شبکه
در یک موقعیت باخت، EA معاملات اضافی را در یک الگوی شبکه ای قرار می دهد و میانگین قیمت ورودی را کاهش می دهد تا بر روی اصلاحات سرمایه گذاری کند.
استراتژی پرچین
برای متعادل کردن قرار گرفتن در معرض در طول یک موقعیت باخت، EA معاملات مخالف را باز می کند (هج)، که امکان سود بالقوه را در حرکات خلاف روند فراهم می کند.
استراتژی Martingale
اندازه لات را پس از ضرر در هر سیگنال بعدی افزایش می دهد، با هدف سودآوری کلی.

اندازه موقعیت بر اساس سود
این ویژگی با هدف بهینه سازی سود در شرایط مطلوب، اندازه موقعیت را به صورت پویا بر اساس سود انباشته تنظیم می کند. با انباشته شدن سود، EA اندازه موقعیت را افزایش می‌دهد و امکان رشد مقیاس‌پذیر و بازده بالقوه بزرگ‌تر را فراهم می‌کند.

فیلتر روز
روزهای معاملاتی را برای جلوگیری از معاملات در روزهای خاص هفته مشخص می کند و با شرایط بهینه بازار استراتژی شما همسو می شود. می توانید فیلتر کل روز را غیرفعال کنید.

فیلتر زمان
معاملات را به زمان‌های خاص محدود می‌کند، از معاملات در دوره‌های با نقدینگی پایین یا سایر شرایط غیر ایده‌آل بازار جلوگیری می‌کند. می توانید فیلتر کل زمان را غیرفعال کنید.

این EA مبتنی بر ADX، با استراتژی‌های ورود و خروج همه‌کاره و ویژگی‌های پیشرفته مدیریت ریسک، ابزاری جامع است که برای انطباق با شرایط مختلف بازار و در عین حال کنترل قوی بر عملیات معاملاتی طراحی شده است. از هر ویژگی با دقت استفاده کنید تا با اهداف تجاری و استراتژی مدیریت ریسک خود هماهنگ شوید.

3. Backtests و فایل های بهینه مجموعه

EA را می توان با استراتژی های مختلف با کمک ترکیب های مختلف این گزینه ها دوباره آزمایش کرد

• Stop-loss و Take-Profit
• یک یا چند ورودی (چند ورودی برای Grid مناسب نیست)
• گزینه ورود
• گزینه خروج (برای Grid، Hedge و Martingale مناسب نیست) (فعال/غیرفعال)
• فیلتر زمان (فعال/غیرفعال)
• فیلتر روز (فعال/غیرفعال)
• نقطه شکست (فعال/غیرفعال)
• توقف ضرر (فعال/غیرفعال)
• سود روزانه، هفتگی و ماهانه
• شبکه (فعال/غیرفعال) بدون توقف
• پرچین (فعال/غیرفعال) بدون توقف
• Martingale (فعال/غیرفعال) بدون توقف
• فیلتر روند میانگین متحرک بازه زمانی بالاتر (فعال/غیرفعال)

ما EA خود را بر اساس این ترکیب های مختلف در بازه های زمانی مختلف (5 دقیقه تا 4 ساعت) بهینه کرده ایم. این بهینه سازی ها عمدتاً بر روی EURUSD، USDCHF، AUDUSD، GBPUSD، USDCAD، NZDUSD و XAUUSD انجام می شود. ما این بهینه‌سازی‌ها را روی داده‌های ۴ تا ۱۰ ساله اجرا کرده‌ایم. می توانید مجموعه فایل ها و نتایج بهینه شده را در زیر بیابید.

توجه: ما بهینه‌سازی‌ها را در هر محاسبه دوره برای نتایج سریع‌تر اجرا کرده‌ایم. در این روش محاسبه بر روی هر بارگذاری شمع انجام می شود. شما می توانید در حالت هرتیک بک تست کنید، اما بک تست بسیار کندتر خواهد بود. نتایج بهینه سازی ممکن است در کارگزاران مختلف متفاوت باشد. این بستگی به حافظه پنهان داده mt5 و داده های دلال خاص دارد. در حالت ایده آل mt5 داده های کیفیت تیک 99.99 دارد. برای mt4 باید داده های با کیفیت 99.99 را از ارائه دهندگان خاص خریداری کنید. هر فردی تنظیمات و نمادهای خود را ترجیح می دهد. اگر به داده های بهینه سازی بیشتری نیاز دارید، همیشه می توانید خودتان را بهینه کنید.

برای یادگیری نحوه بهینه سازی EA می توانید این ویدیو را دنبال کنید.

نماد: EURUSD (GRID)

دوره: M30 (2014.01.01 – 2024.09.04)