چرا بک تست می تواند شما را فریب دهد؟ – سیستم های معاملاتی – 24 نوامبر 2024

من منحنی‌های کاملاً مناسب بسیاری را در بازار فروش EA دیده‌ام که بسیاری از آنها با یک سپرده کوچک شروع می‌شوند و به یک عدد نجومی ختم می‌شوند. در حالی که بر روی کاغذ جذاب به نظر می رسد، سوالاتی مانند:

1. چقدر واقع بینانه است؟
2. اگر واقعی باشد، آیا نویسنده آنقدر ثروتمند نیست که محصول خود را تبلیغ کند؟
3. چرا برای خرید در دسترس است؟

واقعیت تلخی در مورد بک تست در متاتریدر وجود دارد:

منحنی بک تست سودآور با یک استراتژی سودآور برابری نمی کند!

چندین دام در بک تست وجود دارد و اغلب نمی توانید به آنچه می بینید اعتماد کنید. من برخی از عوامل کلیدی را که معمولاً مبتدیان در آن قرار می گیرند، معرفی می کنم.

دقت بک تست

بیشتر تسترهای استراتژی کوانت، چندین سطح مختلف از دقت مدل‌سازی را ارائه می‌کنند. یک مثال MT4 در زیر

از 3 نوع پشتیبانی می کند

• نقاط کنترل: روشی سریع‌تر و با جزئیات کمتر که داده‌های تیک را با استفاده از نقاط کنترل در یک نوار تقریبی می‌کند. از قیمت های بالا، پایین و نزدیک برای تخمین حرکات میانی استفاده می کند.
• فقط قیمت باز: این روش تنها قیمت باز هر میله را برای ارزیابی معاملات در نظر می گیرد، بدون توجه به حرکات قیمت در روز.
• هر تیک: این دقیق ترین و دقیق ترین گزینه بک تست است. از هر داده تیک استفاده می کند و هر حرکت قیمت را در یک نوار شبیه سازی می کند.

بر اساس راه‌اندازی استراتژی معاملاتی، اگر استراتژی شما نسبت به تغییر قیمت حساس است، باید از داده‌های سطح تیک استفاده کنید، در حالی که برای استراتژی‌های کمتر حساس، می‌توان از نقطه کنترل استفاده کرد.

سطوح دقت مختلف برای یک استراتژی می تواند گاهی اوقات نتایج بسیار متفاوتی را ایجاد کند. مگر اینکه استراتژی به طور عمدی برای کار با داده های سطح بدون تیک طراحی شده باشد، بک تست باید انجام شود اگر استراتژی شما برای تجارت واقعی ساخته شده است، همیشه از داده های تیک استفاده کنید.

کیفیت مدلسازی

برای شروع با اهمیت کیفیت مدل‌سازی، اجازه دهید به نمونه‌ای از نتیجه بک‌آست در زیر نگاه کنیم

آیا این نتیجه بک تست کامل نیست؟ منحنی تعادل در کل دوره بدون کاهش تقریباً رشد می کند. حالا یکی دیگه رو چک کن

این دو گزارش کاملاً متفاوت به نظر می رسند، اینطور نیست؟ اگر به شما بگویم این دو از یک استراتژی با پارامترهای دقیقاً یکسان استفاده می کنند، چه؟ آیا می توانید بفهمید چه مشکلی پیش آمده است؟

تفاوت اصلی در گوشه سمت راست بالا کیفیت مدل‌سازی است، نمودار اول دارای کیفیت n/a است، در حالی که نمودار دوم دارای کیفیت 99.9٪ است.

اکثر پلتفرم‌های بک تست داده‌های سطح دقیقه را به عنوان بالاترین جزئیات خود ارائه می‌دهند. برای هر داده از دست رفته، الگوریتم‌های شبیه‌سازی معمولاً برای درون‌یابی حرکات قیمت استفاده می‌شوند. کیفیت مدل‌سازی تا حد زیادی نشان می‌دهد که چه مقدار از بک‌آست به داده‌های سطح دقیقه واقعی متکی است. هرچه کیفیت مدل‌سازی بالاتر باشد، نتایج تست قابل اعتمادتر است و عملکرد واقعی را در یک محیط معاملاتی زنده نشان می‌دهد.

قانون سرانگشتی: یک نتیجه بک تست خوب باید کیفیت مدل سازی بالای 90% داشته باشد. دستیابی به سطوح بالاتر دقت معمولاً به داده های برتر نیاز دارد، زیرا کیفیت داده برتر هزینه اضافی دارد.

هزینه، هزینه و هزینه

هزینه در بک تست بسیار مهم است. اگر تجارت رایگان بود، حتی ساده‌ترین استراتژی‌ها نیز می‌توانستند در شرایط دنیای واقعی عملکرد خوبی داشته باشند. با این حال، برای استراتژی‌های معاملاتی فعال، تفاوت بین سودآوری قبل و بعد از حسابداری هزینه‌ها می‌تواند قابل توجه باشد، که اغلب تعیین می‌کند که آیا یک استراتژی در عمل قابل اجرا است یا خیر.

انواع کلی هزینه هایی که باید در نظر گرفته شوند عبارتند از

1. کمیسیون: هزینه باز و بسته کردن معامله. به طور کلی به اندازه موقعیت شما مربوط می شود.
2. تعویض کنید: هزینه نگه داشتن یک موقعیت یک شبه. در حالی که این هزینه گاهی اوقات می تواند مثبت باشد، برای اکثر استراتژی های پیروی از روند، این هزینه می تواند به میزان قابل توجهی به سودآوری کمک کند.
3. هزینه اجرا: به عبارت دیگر، هزینه لغزش. برای سفارشات بازار، وقتی معامله ای را با قیمت 71 دلار انجام می دهید، ممکن است در نهایت موقعیت را با قیمت 71.1 دلار یا 70.9 دلار بخرید/بفروشید، که به این معنی است که لغزش می تواند مقداری سود کسب کند.
4. هزینه پخش: برخی از کارگزاران هزینه های ضمنی برای اسپرد دارند. شما باید با ترکیبات هزینه ارتباط برقرار کنید تا بفهمید چگونه هزینه می شود.
5. هزینه بلیط: برخی از دلالان هنگام باز کردن بلیط نیز هزینه ثابتی دریافت می کنند.

برای نشان دادن اهمیت هزینه، اگر یک اندازه لات USDJPY را خریداری کنید که 100000 دلار است، لغزش 0.001 منجر به هزینه اضافی 0.001 x 100000 = 100 دلار می شود، و مبادله می تواند از 1 تا 10 دلار بر اساس دارایی شما متغیر باشد. در دوره، هزینه کل در مقایسه با سود شما قابل اغماض نیست.

متأسفانه، بیشتر ابزارهای بک تست در هزینه معاملات واقعی فاکتور نمی گیرند. روشی که ما دنبال می کنیم این است که از بک تست برای تولید معاملات استفاده کنیم و سیستم شبیه سازی خود را برای گنجاندن هزینه های معاملات واقعی در سیستم ایجاد کنیم.

عملکرد آنلاین

در نهایت، هنگامی که همه چیز را در جای خود دارید، داشتن یک سیستم قابل اعتماد برای استقرار و نظارت بر معاملات خود ضروری است. مهم است که به یاد داشته باشید که تست بک تست عملکرد آینده را به طور کامل ثبت نمی کند. فقط در یک محیط معاملاتی واقعی می توانید سودآوری استراتژی خود را به درستی تأیید کنید.

در MQL، حتی برای سیگنال‌ها یا EA با نظارت بر عملکرد معاملاتی، هنوز چندین دام وجود دارد که باید مراقب آن باشید:

استراتژی های مارتینگل یا گرید

• چگونه کار می کند: استراتژی‌های مارتینگل و گرید در معاملات خودکار رایج هستند و برای افزایش اندازه موقعیت در پاسخ به ضرر و با هدف جبران ضرر در معامله برنده بعدی طراحی شده‌اند.
• چرا نرخ برد بالا را نشان می دهد: این استراتژی‌ها اغلب می‌توانند نرخ برد بسیار بالا و منحنی سود صاف را در کوتاه‌مدت حفظ کنند، زیرا ساختار آن‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که تا زمانی که لازم باشد از متحمل شدن ضرر جلوگیری کنند. با این حال، زمانی که روندهای بازار معکوس نمی شود، آنها تمایل به کاهش قابل توجهی دارند که به طور بالقوه کل حساب ها را در موارد شدید از بین می برد.
• نشانه هایی که باید جستجو کنید: بررسی کنید که آیا استراتژی از دوبرابر کردن موقعیت استفاده می‌کند یا موقعیت‌ها را به صورت تدریجی بدون توقف ضرر مشخص اضافه می‌کند. به درصد عقب‌نشینی تاریخی در صفحه سیگنال‌ها نگاه کنید—این می‌تواند نشان دهد که آیا تحمل ریسک واقعی استراتژی با وجود نرخ برد بالا بالا است یا خیر.

سیگنال کوتاه مدت و تجارت با فرکانس بالا (HFT)

• چگونه کار می کند: برخی استراتژی ها از طریق معاملات کوچک مکرر، با تکیه بر حرکات کوتاه مدت قیمت، سودآوری بالایی ایجاد می کنند. معاملات با فرکانس بالا اغلب سودهای کوچک اما ثابتی را به همراه دارد و می توان آن را طوری برنامه ریزی کرد که معاملات را به سرعت ببندد تا از قرار گرفتن طولانی در معرض ریسک جلوگیری شود.
• چرا عملکرد بالایی را نشان می دهد: استراتژی‌های HFT می‌توانند نرخ برد بالا و افت پایین در شرایط خاص بازار ایجاد کنند، زیرا از تغییرات جزئی قیمت بهره می‌برند. با این حال، آنها به سرعت اجرای عالی نیاز دارند و ممکن است در محیط های با لغزش بالا یا با نقدینگی پایین عملکرد ضعیفی داشته باشند.
• نشانه هایی که باید جستجو کنید: میانگین مدت زمان معامله و فراوانی معاملات را بررسی کنید. اگر معاملات در چند ثانیه یا چند دقیقه بسته شوند، استراتژی احتمالاً فرکانس بالایی دارد، که در صورت تغییر شرایط بازار ممکن است عملکرد ناسازگاری داشته باشد.

کارگزاران غیرقانونی با گسترش و لغزش دستکاری شده

• چگونه کار می کند: کارگزاران سایه‌دار می‌توانند به‌طور مصنوعی اسپرد، لغزش یا قیمت‌های اجرا را تنظیم کنند تا به نظر برسد که یک استراتژی بهتر از آنچه که واقعاً انجام می‌دهد عمل می‌کند. آنها ممکن است اسپردهای غیرطبیعی کم یا لغزش صفر را در محیط های آزمایشی یا آزمایشی ارائه دهند در حالی که در معاملات زنده اسپردهای بالاتری را شارژ می کنند.
• چرا عملکرد بالا را نشان می دهد: این کارگزاران با کاهش هزینه های معاملاتی در اکانت های بک تست یا نمایشی، استراتژی های با فرکانس بالا یا اسکالپینگ را سودآورتر از یک محیط زنده نشان می دهند. معامله‌گرانی که وارد بازار می‌شوند ممکن است با اعدام بسیار بدتری مواجه شوند، که منجر به سود و افزایش ضرر می‌شود.
• نشانه هایی که باید جستجو کنید:
  • مقررات کارگزار را بررسی کنید: از استراتژی‌ها یا سیگنال‌های کارگزارانی استفاده کنید که توسط مقامات معتبری مانند FCA (بریتانیا)، ASIC (استرالیا)، CySEC (قبرس)، یا سایر تنظیم‌کننده‌های معتبر تنظیم می‌شوند. کارگزاران تحت نظارت بیشتر احتمال دارد از شیوه های معاملاتی منصفانه پیروی کنند.
  • مقایسه عملکرد سیگنال در میان کارگزاران: به دنبال یک استراتژی یا سیگنال در میان کارگزاران مختلف باشید تا ببینید آیا عملکرد سازگار است یا خیر. اگر یک استراتژی فقط روی یک کارگزار غیرقانونی خوب عمل کند، یک پرچم قرمز است.

قانون سرانگشتی: هیچ استراتژی معاملاتی کاملی با نرخ برد بالا و ریسک کم (واریانس کم و افت پایین) وجود ندارد. اگر یک استراتژی دارای نرخ برد بیش از 50٪ باشد، احتمالاً یک استراتژی دارای انحراف منفی است که باید ضریب سود کمتر از 1.0 داشته باشد. برعکس، یک استراتژی با نرخ برد <50% باید نسبت پاداش به ریسک بالاتر و ضریب سود> 1.0 داشته باشد.

چگونه در @Lookatus بک تست انجام می دهیم

در @Lookatus، بک تست تنها نقطه شروع فرآیند توسعه استراتژی ما است. در حالی که ما از تستر استراتژی متاتریدر برای تأیید صحت جهت استفاده می کنیم، محدودیت های آن را می شناسیم. برای اطمینان از استحکام استراتژی های خود، یک سری ارزیابی های دقیق را در یک سیستم شبیه سازی آفلاین انجام می دهیم. در اینجا نحوه اصلاح فرآیند خود آمده است:

1. ارزیابی ریسک: ما مشخصات ریسک استراتژی را به طور کامل ارزیابی می کنیم، از جمله انحرافات و کاهش ها، تا ثبات آن را در شرایط مختلف بازار درک کنیم.

2. تجزیه و تحلیل سرعت و فرکانس معاملات: ما ارزیابی می‌کنیم که آیا معاملات اضافی ایجاد شده توسط استراتژی، هزینه‌های مرتبط را توجیه می‌کنند و به طور معناداری به سودآوری کمک می‌کنند.

3. تناسب ابزار و تجزیه و تحلیل همبستگی: با تجزیه و تحلیل اینکه کدام ابزار به بهترین وجه با استراتژی هماهنگ است، از تنوع اطمینان حاصل می کنیم و هدف آن به حداقل رساندن ریسک کلی پرتفوی است.

4. ارزیابی هزینه معاملات: ما برای تعیین سودآوری خالص استراتژی، تمام هزینه‌های معاملاتی بالقوه، از جمله کمیسیون، سوآپ، هزینه‌های اسپرد و هزینه‌های اجرا را در نظر می‌گیریم.

5. تست زنده در محیط های معاملاتی واقعی: در نهایت، ما استراتژی را در یک محیط معاملاتی واقعی برای ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم و اندازه‌گیری عملکرد واقعی معاملات تحت شرایط بازار زنده، مستقر می‌کنیم.

خلاصه

به طور خلاصه، بک تست می تواند بینشی در مورد پتانسیل یک استراتژی ارائه دهد، اما اغلب مملو از مشکلاتی است که می تواند معامله گران را گمراه کند. برای ارزیابی های واقع بینانه:

1. از دقیق ترین داده های موجود، مانند مدل سازی در سطح تیک برای استراتژی های حساس استفاده کنید.
2. برای اطمینان از قابلیت اطمینان نتایج، کیفیت مدل‌سازی بالا (بیش از 90 درصد) را در اولویت قرار دهید.
3. هزینه های معاملات در دنیای واقعی مانند کمیسیون، سوآپ، لغزش و اسپرد را در نظر بگیرید.
4. در مورد استراتژی‌هایی که به روش‌های Martingale، grid یا با فرکانس بالا متکی هستند محتاط باشید، زیرا آنها اغلب خطرات را با نرخ برد بالا پنهان می‌کنند.
5. اعتبار سنجی استراتژی ها از طریق کارگزاران تنظیم شده و مقایسه عملکرد در محیط های زنده برای کاهش اثرات بک تست های دستکاری شده.

اعتبار سنجی در دنیای واقعی آزمون نهایی دوام یک استراتژی است، زیرا حتی امیدوارکننده‌ترین بک‌آست‌ها نیز ممکن است در معاملات زنده به دلیل عوامل نامشخص دچار تزلزل شوند.

درباره ما

ما @lookatus، یک تیم اختصاصی از تاجران و مهندسان هستیم که متعهد به ایجاد راه‌حل‌های معاملاتی سودآور و سیستماتیک واقعی هستیم. با یک پایه قوی در تجزیه و تحلیل کمی و فناوری پیشرفته، ماموریت ما ارائه سیستم های معاملاتی قابل اعتماد و مبتنی بر داده است که از فرصت های بازار با دقت و سازگاری سرمایه گذاری می کند. فراتر از ساخت ابزارهای پیشرفته، ما مشتاق توانمندسازی معامله‌گران از طریق آموزش عملی هستیم و آنها را با بینش‌های واقعی و عملی برای هدایت هوشمندانه و موفقیت‌آمیز بازارها مجهز می‌کنیم.

تماس با ما در: [email protected]