چرا بهتر است نگاه نکنیم – تجزیه و تحلیل و پیش بینی – 7 دسامبر 2021

می‌خواستم یک پست کوتاه منتشر کنم تا به همه ما یادآوری کنم که کوچک‌نمایی کنیم و تمرکز بر عملکرد کوتاه‌مدت را متوقف کنیم. من معتقدم که یکی از بزرگترین مزیت های معامله گران الگوریتمی نسبت به معامله گرانی که سفارش های خود را به صورت دستی انجام می دهند، این است که ما مجبور نیستیم روزانه به نمودارها و P&L خود نگاه کنیم.

همه ما تمایل داریم هر روز به P&L خود نگاه کنیم، برخی از آنها هر روز چندین بار نگاه می کنند. هنگامی که در موقعیتی قرار می گیریم که به رایانه ها و تلفن های خود می چسبیم تا به عملکرد قیمت در حین آشکار شدن نگاه کنیم، به P&L شناور خود خیره می شویم به امید اینکه قیمت در جهت درست حرکت کند.

این یک واکنش طبیعی است. انسان‌ها از نظر عصب‌شناسی برای دوری از رنج و جست‌وجوی لذت استفاده می‌شوند. ما نمی توانیم برای رسیدن به این هدف که کاهش درد و افزایش لذت است، دخالت و مداخله نکنیم. این یک مکانیسم بقا است و همه ما آن را داریم.

برای ما معامله‌گران، طبیعتاً وقتی P&L ما سبز است، احساس خوبی داریم، در طرف مقابل وقتی قرمز است احساس کاهش می‌کنیم.

متأسفانه، برای اکثر مردم تجربه دردناک مربوط به باخت بسیار شدیدتر و واضح تر از تجربه لذت بخش برنده شدن است. چیزی در ذهن انسان وجود دارد که باعث می شود تجربیات دردناکی مانند از دست دادن پول به شدت در ما نفوذ کند، اما لذت کسب سود اغلب کوتاه مدت است و به اندازه از دست دادن تجربه ملموس نیست.

EA که منتشر کردم شروع خوبی نداشت. ما روزهای قرمز سختی را پشت سر گذاشته‌ایم، و طبیعتاً برای همه افرادی که از EA استفاده می‌کنند بد است. اما تعداد پیام‌هایی که از کاربران دریافت کرده‌ام که از من می‌پرسند، آیا باید موقعیت‌هایی را ببندند که در حال کاهش شناور هستند یا به‌طور دیگری مداخله کنند، مرا به شدت آگاه کرده است که چگونه همه ما روان‌شناسی یکسانی داریم. تجربه ما در “اکنون” است، و ما بر تغییر تجربه خود از ناخوشایند به خوشایند در حال حاضر تمرکز می کنیم.

بخشی در درون همه ما وجود دارد که با ما زمزمه می کند، مداخله کنیم، کنترل کنیم و رنج را متوقف کنیم. خیلی آسان است که فقط روی دکمه خروج کلیک کنید یا یک موقعیت پوششی باز کنید یا موقعیت های اضافی را در همان جهت اضافه کنید تا به یک موقعیت بزرگتر تبدیل شوید، امیدواریم که بازارها به زودی جهت خود را تغییر دهند. همه معامله گران این کار را انجام داده اند. اگر می گویید این کار را نکرده اید، من حرف شما را باور نمی کنم، توهین نیست:) اما اگر تسلیم شویم، و شروع به مداخله کنیم، لبه آماری را از دست خواهیم داد، در غیر این صورت سیستم ما به ما ارائه می دهد.

من شخصاً معتقدم که این تجربه روانشناختی شدیدی است که با معامله وجوه زنده درگیر است که باعث شکست بیشتر معامله‌گران می‌شود. برای انسان ها بسیار چالش برانگیز است که به قوانین یک سیستم پایبند باشند، وقتی به نظر می رسد که این سیستم در اینجا و اکنون کار نمی کند.

به سه نمودار سهام زیر نگاه کنید. در تصویر اول منحنی ارزش سهام یکی از مجموعه هایی را که برای PAM Scalper PRO استفاده می کنیم، مشاهده می کنید.

دوره خوبی از دسامبر 2018 تا آگوست 2019 را نشان می دهد. در آن 9 ماه ما احساس خوبی داشتیم. ما به این فکر کردیم که در 5 سال آینده چقدر پول به دست خواهیم آورد. مطمئن بودیم که تمام دغدغه های مالی مان تمام شده و بقیه عمرمان را آزاد و شاد سپری می کنیم.

اما از آگوست 2019 به نظر می رسد چیزی تغییر کرده است و ما دلیل آن را نمی دانیم.

در دسامبر 2019 ما به طور جدی نگران می شویم، اما به نوعی جرات ادامه بازی با همان سیستم را پیدا می کنیم. ممکن است حس طمع داشته باشیم، و به خود قول می‌دهیم، زمانی که به بالاترین میزان سهام آگوست 2019 برگردیم، دست از کار بکشیم و با اندکی پولی که در دوره سودآوری قبل از آن به دست آورده‌ایم، خوشحال باشیم.

سپس فوریه 2020 فرا می رسد و ما ویران شده ایم. ما مطلقاً به سیستم خود اعتماد نداریم. ما مطمئن هستیم که باید شکسته شود. همه رویاهای ما خیلی دور به نظر می رسند. تا مارس سال 2020، پس از یک دوره هفت ماهه شکست‌های دردناک و پر پیچ و خم، تصمیم گرفتیم ضررهای خود را کاهش دهیم و الگوریتم را خاموش کنیم.

ما خودمان را به خاطر رویاپردازی احمق و ساده لوح سرزنش می کنیم. ما احساس شرم می کنیم و تصمیم می گیریم تجارت برای ما مناسب نیست.

اما ببینید اگر سیستم را به حال خود رها می کردیم تا کاری را که برای آن طراحی شده است انجام دهد، چه اتفاقی می افتاد. درست بعد از اینکه ما تماس گرفتیم، بازارها به نفع سیستم ما تبدیل شدند و از آن زمان تا کنون تقریباً در یک دوره طولانی پیروزی بوده اند.

پس چرا حفظ عینیت و طرز فکر منطقی آنقدر دشوار است که ما به صورت زنده تجارت می کنیم؟ من جوابی برای آن ندارم. اما من از تجربه آموخته ام که تا زمانی که سیستم های من در محدوده تحمل ریسک از پیش تعریف شده من باقی بمانند، دخالتی نخواهم کرد و نیازی نیست که به P&L بسته و شناور نگاه کنم. هرازگاهی فقط برای اینکه ببینم ترمینال من آنلاین است و هیچ مشکلی در اتصال بین ترمینال من و کارگزارم وجود ندارد بررسی می کنم. اما به غیر از آن، به من اجازه می‌دهم سیستم‌ها کاری را که انجام می‌دهند انجام دهند، زیرا می‌دانم که آنها یک مزیت آماری دارند که از یک مجموعه داده بزرگ جمع‌آوری می‌شود.

اساساً، کاری که ما به‌عنوان معامله‌گر انجام می‌دهیم، یافتن نارسایی‌ها در بازارهای مختلف و بهره‌گیری از آن‌ها با بازی مکرر آنها است. ما به دنبال الگوها یا نشانه‌هایی در بازار هستیم که خود را تکرار می‌کنند و احتمال بیشتری برای پیروی از یک رفتار بازاری خاص دارند تا رفتار دیگری. اگر لبه آماری ما از یک مجموعه داده به اندازه کافی بزرگ با روش‌های تست قوی که شامل داده‌های خارج از نمونه کافی برای جلوگیری از برازش منحنی و آزمایش رو به جلو زیاد است، برون یابی شود، دلیلی برای درگیر شدن احساسی ما وجود ندارد. ما بهترین کار را انجام می دهیم که به سادگی نگاه نکنیم و به سیستم خود اعتماد کنیم.

امیدوارم این مقاله کوتاه به شما در مسیر تبدیل شدن به یک معامله گر الگوریتمی حرفه ای کمک کند!

اگر ارزشی در مقاله پیدا کردید، اگر آن را لایک کنید ممنون می شوم.

سبز بمان!