نوسانگر تصادفی چیست؟ – تجزیه و تحلیل و پیش بینی – 20 مارس 2023

نوسانگر تصادفی چیست؟

قرائت های تصادفی اساساً بیان درصدی از محدوده معاملاتی اوراق بهادار در یک دوره زمانی معین هستند. (تنظیم پیش فرض برای نوسانگر تصادفی 14 دوره زمانی است – ساعتی، روزانه، و غیره.) قرائت 0 نشان دهنده پایین ترین نقطه محدوده معاملاتی است. خوانش 100 نشان دهنده بالاترین نقطه در طول دوره زمانی تعیین شده است.

فرمول نوسانگر تصادفی

فرمول محاسبه نوسانگر تصادفی به شرح زیر است:

%k = (آخرین قیمت بسته شدن – کمترین قیمت)/(بالاترین قیمت – کمترین قیمت) x 100

%D = SMA 3 روزه %K

جایی که:

تاریخچه نوسان ساز

دکتر جورج لین در اواخر دهه 1950 نوسانگر تصادفی را برای استفاده در تحلیل فنی اوراق بهادار توسعه داد. لین، یک تحلیلگر مالی، یکی از اولین محققانی بود که مقالات تحقیقاتی را در مورد استفاده از استوکاستیک منتشر کرد. او معتقد بود که این اندیکاتور می تواند به طور سودآوری در ارتباط با چرخه های اصلاح فیبوناچی یا با نظریه موج الیوت استفاده شود.

لین اشاره کرد که نوسانگر تصادفی حرکت حرکت قیمت اوراق بهادار را نشان می دهد. این یک شاخص روند برای قیمت نیست، به عنوان مثال، یک شاخص میانگین متحرک. نوسانگر موقعیت قیمت بسته شدن یک اوراق بهادار را نسبت به بالا و پایین (حداکثر و حداقل) محدوده قیمت آن در یک دوره زمانی مشخص مقایسه می کند. علاوه بر اندازه گیری قدرت حرکت قیمت، از نوسانگر می توان برای پیش بینی نقاط عطف برگشت بازار نیز استفاده کرد.

موارد استفاده از نوسانگر تصادفی

موارد زیر کاربرد اصلی نوسانگر تصادفی است:

سطوح بیش از حد خرید و فروش بیش از حد را شناسایی کنید

زمانی که قرائت تصادفی بالای 80 باشد، سطح خرید بیش از حد نشان داده می شود. خوانش های زیر 20 نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد در بازار است. سیگنال فروش زمانی تولید می شود که قرائت نوسانگر از سطح 80 بالاتر برود و سپس به مقادیر زیر 80 برگردد. برعکس، زمانی که نوسانگر به زیر 20 و سپس به بالای 20 برود سیگنال خرید نشان داده می شود. سطوح بیش از حد خرید و فروش بیش از حد به این معنی است که قیمت اوراق بهادار به ترتیب نزدیک به بالا یا پایین محدوده معاملاتی آن برای دوره زمانی مشخص شده است.

واگرایی

واگرایی زمانی رخ می دهد که قیمت اوراق بهادار در حال ایجاد یک بالا یا پایین جدید است که در نوسانگر تصادفی منعکس نمی شود. به عنوان مثال، قیمت به یک بالاترین جدید حرکت می‌کند اما نوسان‌گر به‌طور متناظر به بالاترین میزان جدید حرکت نمی‌کند. این نمونه ای از واگرایی نزولی است که ممکن است نشان دهنده بازگشت قریب الوقوع بازار از یک روند صعودی به یک روند نزولی باشد. شکست نوسانگر در رسیدن به بالاترین حد جدید در طول عمل قیمت نشان می دهد که حرکت روند صعودی در حال کاهش است.

به طور مشابه، یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت بازار به پایین‌ترین حد جدید برسد، اما نوسان‌گر با حرکت به پایین‌ترین مقدار جدید، از آن پیروی نکند. واگرایی صعودی نشان دهنده بازگشت احتمالی بازار آینده به سمت صعودی است.

توجه به این نکته مهم است که نوسانگر استوکاستیک ممکن است مدتی قبل از تغییر جهت قیمت، سیگنال واگرایی بدهد. به عنوان مثال، هنگامی که نوسانگر سیگنال واگرایی نزولی می دهد، قیمت ممکن است قبل از اینکه به سمت نزولی برود، برای چندین جلسه معاملاتی به حرکت بالاتر ادامه دهد. به همین دلیل است که لین توصیه می کند قبل از وارد شدن به یک موقعیت معاملاتی منتظر برخی تأییدات برگشت بازار باشید. معاملات نباید تنها بر اساس واگرایی باشد.

کراس اوورها

متقاطع به نقطه ای اطلاق می شود که در آن خط تصادفی سریع و خط تصادفی کند تلاقی می کنند. خط تصادفی سریع خط 0%K و خط تصادفی کند خط %D است. وقتی خط %K خط %D را قطع می کند و از بالای آن می رود، این یک سناریوی صعودی است. برعکس، خط %K که از بالا به پایین خط تصادفی %D می‌گذرد، سیگنال فروش نزولی می‌دهد.

محدودیت های نوسانگر تصادفی

نقص اصلی اسیلاتور تمایل آن به تولید سیگنال های غلط است. آنها به ویژه در شرایط آشفته و بسیار پرنوسان معاملاتی رایج هستند. به همین دلیل است که بر اهمیت تایید سیگنال های معاملاتی از نوسانگر تصادفی با نشانه هایی از سایر اندیکاتورهای فنی تاکید می شود.

معامله گران باید همیشه به خاطر داشته باشند که نوسانگر در درجه اول برای اندازه گیری قدرت یا ضعف – نه روند یا جهت – حرکت قیمت در بازار طراحی شده است.

هدف برخی معامله‌گران کاهش تمایل نوسان‌گر تصادفی برای تولید سیگنال‌های معاملاتی کاذب با استفاده از خوانش‌های شدیدتر از نوسان‌گر برای نشان دادن شرایط بیش‌خرید/فروش بیش از حد در بازار است. به جای استفاده از قرائت های بالای 80 به عنوان خط مرزی، آنها فقط قرائت های بالای 85 را به عنوان نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد تفسیر می کنند. در سمت نزولی، تنها خوانش های 15 و کمتر به عنوان سیگنال شرایط فروش بیش از حد تفسیر می شوند.

سخن پایانی در مورد اسیلاتور