میانگین متحرک (MA) برای معامله گران توضیح داده شده است

مقدمه ای بر میانگین متحرک:

میانگین متحرک – نکات مورد بحث:

• میانگین متحرک چیست؟
• چگونه میانگین متحرک را محاسبه می کنید؟
• هدف از حرکت میانگین ها چیست؟
• میانگین های متحرک را چگونه تفسیر می کنید؟

میانگین متحرک چیست؟

که در تجزیه و تحلیل فنی، میانگین متحرک هست یک نشانگر برای نشان دادن میانگین قیمت بسته شدن بازار در یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. معامله گران اغلب از میانگین های متحرک استفاده می کنند زیرا می تواند نشانه خوبی از بازار فعلی باشد تکانهبه

دو میانگین متحرک متداول عبارتند از: میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA)به تفاوت میان این میانگین های متحرک در این است که میانگین متحرک ساده هیچ گونه وزنی به میانگین های مجموعه داده نمی دهد در حالی که میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به قیمت های فعلی می دهد.

چگونه میانگین متحرک را محاسبه می کنید؟

همانطور که در بالا توضیح داده شد ، رایج ترین میانگین متحرک ، میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) است. تقریباً همه بسته های نمودار به عنوان یک شاخص فنی دارای میانگین متحرک هستند.

میانگین متحرک ساده ، میانگین تمام نقاط داده سری تقسیم بر تعداد نقاط است.

چالش SMA این است که همه نقاط داده دارای وزن مساوی هستند که ممکن است بازتاب واقعی روند فعلی بازار را مخدوش کند.

EMA برای برطرف کردن این مشکل ساخته شده است زیرا وزن بیشتری را برای جدیدترین قیمت ها ایجاد می کند. این EMA را نسبت به روندهای فعلی بازار حساس تر می کند و هنگام تعیین جهت روند مفید است.

فرمول ریاضی برای هر کدام در زیر قابل مشاهده است:

میانگین متحرک ساده:

SMA =

جایی که:

آ= آیا هر یک از نقاط داده است

n = تعداد دوره های زمانی

به عنوان مثال ، مشاهده یک SMA 5 روزه در نمودار روزانه EUR/USD و قیمت های بسته شدن در 5 روز به شرح زیر است:

روز 1: 1.321

روز دوم: 1.301

روز 3: 1.325

روز 4: 1.327

روز 5: 1.326

SMA = (1.321 + 1.301 + 1.325 + 1.327 + 1.326)/5

SMA = 6.6/5

SMA = 1.32

میانگین متحرک نمایی:

EMA =

جایی که:

EMAt= EMA امروز

Vt= ارزش امروز

EMAt = EMA امروز

s =صاف کردن

د = تعداد روزها

مراحل محاسبه EMA:

1. SMA را برای یک دوره زمانی خاص محاسبه کنید

2. ضرب کننده وزن EMA را با استفاده از فرمول محاسبه کنید:

[2 ÷ (selected time period + 1)]به بنابراین ، برای یک میانگین متحرک 10 روزه ، ضرب کننده خواهد بود [2/(10+1)]= 0.01818

3. از ضریب هموارسازی همراه با EMA قبلی برای رسیدن به مقدار فعلی استفاده کنید.

به عنوان مثال ، با نگاهی به میانگین متحرک نمایی 10 روزه برای سهم ، جدول زیر نحوه محاسبه EMA را نشان می دهد:

هدف از حرکت میانگین ها چیست؟

هدف اصلی میانگین متحرک حذف نوسانات کوتاه مدت در بازار است. از آنجا که میانگین های متحرک نشان دهنده میانگین قیمت بسته شدن در یک بازه زمانی مشخص است ، میانگین متحرک به معامله گران اجازه می دهد تا قیمت کلی را مشخص کنند روند از بازار در a ساده مسیر.

یکی دیگر از مزایای میانگین متحرک این است که یک شاخص قابل تنظیم است به این معنی که معامله گر می تواند بازه زمانی مناسب برای اهداف معاملاتی خود را انتخاب کند. میانگین متحرک اغلب برای استفاده می شود ورودی های بازار و همچنین تعیین حمایت و مقاومت احتمالیسطوح میانگین متحرک اغلب هنگامی که قیمت در زیر MA MA معامله می شود ، به عنوان یک سطح مقاومت عمل می کند و زمانی که قیمت بالاتر از MA معامله می شود ، به عنوان یک سطح حمایت عمل می کند.

میانگین های متحرک را چگونه تفسیر می کنید؟

3 روش برای استفاده معامله گران از میانگین متحرک وجود دارد:

• جهت تعیین جهت روند
• برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت
• استفاده از چند میانگین متحرک برای روندهای بلند مدت و کوتاه مدت بازار

1. برای تعیین جهت روند:

هنگامی که قیمت ها روند رو به رشدی را طی می کنند ، میانگین متحرک نیز با حرکت بیشتر تنظیم می شود تا افزایش قیمت ها را منعکس کند. این می تواند به عنوان یک سیگنال صعودی تفسیر شود ، جایی که معامله گران ممکن است فرصت های خرید را ترجیح دهند.

اگر قیمت به طور مداوم زیر شاخص میانگین متحرک معامله شود ، برعکس خواهد بود ، جایی که معامله گران به دلیل نشان دادن روند نزولی بازار ، فرصت های فروش را ترجیح می دهند.

2. میانگین متحرک برای سطوح حمایت و مقاومت:

هنگامی که یک معامله گر معامله را انجام داد ، می توان از میانگین متحرک برای تعیین سطح حمایت و مقاومت استفاده کرد.

اگر معامله گر روند میانگین متحرک را بیشتر ببیند ، ممکن است با بازآزمایی میانگین متحرک وارد بازار شود. به همین ترتیب ، اگر معامله گر در حال حاضر در یک بازار صعودی طولانی مدت است ، از میانگین متحرک می توان به عنوان سطح توقف ضرر استفاده کردبه برعکس در مورد روندهای نزولی صادق است.

نمودارهای زیر نمونه هایی از نحوه استفاده از میانگین متحرک به عنوان سطح حمایت و مقاومت است.

3. استفاده از چند میانگین متحرک

معمول است که معامله گران از چندین شاخص میانگین متحرک در یک نمودار واحد استفاده می کنند ، همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است. این امر به معامله گران اجازه می دهد تا روندهای کوتاه مدت و بلند مدت بازار را به طور همزمان ارزیابی کنند. همانطور که قیمت از این سطوح ترسیم شده در نمودار عبور می کند ، می توان آن را به عنوان نقطه قوت یا ضعف یک جفت ارز خاص تفسیر کرد.این روش استفاده از بیش از یک شاخص می تواند در بازارهای پررونق بسیار مفید واقع شود و مشابه استفاده از آن است MACD نوسان ساز

هنگام استفاده از چند میانگین متحرک ، بسیاری از معامله گران به دنبال این هستند که خطوط مورد نظر چه موقع باشد صلیببه هنگامی که یک الگوی صعودی شکل می گیرد ، از این پدیده به عنوان “صلیب طلایی” و هنگامی که الگوی نزولی است “صلیب مرگ” یاد می شود.

صلیب طلایی زمانی مشخص می شود که میانگین متحرک کوتاه مدت (مانند میانگین متحرک 50 روزه) از میانگین متحرک بلند مدت (مانند میانگین متحرک 200 روزه) عبور کند ، در حالی که صلیب مرگ نشان دهنده کوتاه مدت است میانگین متحرک از میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند. معامله گران طولانی مدت باید Death Cross را به عنوان زمانی برای در نظر گرفتن بستن معامله در نظر بگیرند ، در حالی که کسانی که در معاملات کوتاه مدت هستند باید Golden Cross را به عنوان سیگنالی برای بستن معامله در نظر بگیرند.

شاخص میانگین متحرک: خلاصه

به طور خلاصه ، میانگین متحرک یک شاخص رایج است که معامله گران برای تعیین روند بازار استفاده می کنند. بسیاری از معامله گران در یک زمان از بیش از یک میانگین متحرک استفاده می کنند ، زیرا این دیدگاه جامع تری از بازار ارائه می دهد. میانگین های متحرک اغلب برای تعیین ورودی های بازار و همچنین سطح حمایت و مقاومت استفاده می شود.

با نکات تجاری ما یک معامله گر بهتر شوید