میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (macd) – تحلیل ها و پیش بینی ها – 6 مه 2023

میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) یک ابزار تحلیل تکنیکال محبوب است که توسط معامله گران برای شناسایی روندها و تغییر روندهای بالقوه در بازارهای مالی استفاده می شود. MACD که توسط جرالد آپل در اواخر دهه 1970 توسعه یافت، به یکی از پرکاربردترین شاخص ها در میان تحلیلگران فنی تبدیل شده است.

در این مقاله، ما عمیق‌تر به اندیکاتور MACD و بررسی اجزا، محاسبه و تفسیر آن خواهیم پرداخت. ما همچنین در مورد استراتژی های معاملاتی مختلفی صحبت خواهیم کرد که معامله گران می توانند با اندیکاتور MACD برای تصمیم گیری بهتر در معاملات استفاده کنند.

اندیکاتور MACD از سه جزء تشکیل شده است:

1. خط MACD: خط MACD تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) است. متداول ترین EMA های مورد استفاده EMA 12 دوره ای و EMA 26 دوره ای هستند. خط MACD با کم کردن EMA 26 دوره ای از EMA 12 دوره محاسبه می شود.

2. خط سیگنال: خط سیگنال میانگین متحرک خط MACD است. متداول ترین خط سیگنال مورد استفاده EMA 9 دوره ای است. خط سیگنال در بالای خط MACD رسم می شود و برای تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده می شود.

3. هیستوگرام: هیستوگرام یک نمایش بصری از تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال است. هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند، هیستوگرام مثبت است که نشان دهنده روند صعودی است. برعکس، وقتی خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند، هیستوگرام منفی است که نشان دهنده روند نزولی است.

محاسبه شاخص MACD

شاخص MACD با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

MACD Line = 12-Period EMA – 26-Period EMA

خط سیگنال = EMA 9 دوره ای خط MACD

هیستوگرام = خط MACD – خط سیگنال

تفسیر شاخص MACD

معامله گران از اندیکاتور MACD برای شناسایی جهت روند، قدرت روند و تغییر روند بالقوه استفاده می کنند. در اینجا چند تفسیر کلیدی از اندیکاتور MACD آورده شده است:

1. متقاطع: هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند، سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود که نشان دهنده بازگشت احتمالی روند از نزولی به صعودی است. برعکس، زمانی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند، به عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود که نشان دهنده بازگشت احتمالی روند از صعودی به نزولی است.

2. واگرایی ها: زمانی که خط MACD از قیمت منحرف می شود، می تواند نشانه معکوس شدن روند بالقوه باشد. واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به پایین‌ترین حد خود برسد، اما خط MACD یک پایین‌تر را افزایش دهد. واگرایی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به بالاترین حد خود برسد، اما خط MACD یک بالاترین پایین‌تر را ایجاد کند.

3. هیستوگرام: هیستوگرام می تواند برای شناسایی قدرت روند استفاده شود. هنگامی که هیستوگرام مثبت و در حال افزایش است، نشان دهنده یک روند صعودی قوی است. هنگامی که هیستوگرام منفی و رو به کاهش است، نشان دهنده یک روند نزولی قوی است.

4. خط صفر: خط صفر یک سطح مهم برای اندیکاتور MACD است. هنگامی که خط MACD از خط صفر عبور می کند، نشان دهنده تغییر از نزولی به صعودی است. هنگامی که خط MACD از زیر خط صفر عبور می کند، نشان دهنده تغییر از صعودی به نزولی است.

استراتژی های معاملاتی با شاخص MACD

در اینجا سه ​​استراتژی معاملاتی وجود دارد که معامله گران می توانند با اندیکاتور MACD استفاده کنند:

1. استراتژی متقاطع: این استراتژی مبتنی بر عبور خط MACD از بالا یا پایین خط سیگنال است. هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند، سیگنال خرید است و زمانی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند، سیگنال فروش است. معامله‌گران می‌توانند از استراتژی متقاطع برای ورود و خروج از معاملات استفاده کنند. استراتژی واگرایی: این استراتژی بر این ایده استوار است که واگرایی بین اندیکاتور MACD و قیمت می‌تواند نشانه معکوس شدن روند بالقوه باشد. معامله گران می توانند از واگرایی های صعودی برای شناسایی فرصت های خرید بالقوه و واگرایی های نزولی برای شناسایی فرصت های فروش بالقوه استفاده کنند.

2. برای شناسایی واگرایی‌های صعودی، معامله‌گران به دنبال موقعیت‌هایی هستند که قیمت به پایین‌تر می‌آید، اما خط MACD به پایین‌تر بالاتر می‌رود. این نشان می دهد که روند اساسی ممکن است از نزولی به صعودی تغییر کند. برعکس، برای شناسایی واگرایی های نزولی، معامله گران به دنبال موقعیت هایی هستند که قیمت به بالاترین حد خود می رسد، اما خط MACD در حال رسیدن به اوج پایین تر است. این نشان می دهد که روند اساسی ممکن است از صعودی به نزولی تغییر کند.

   معامله‌گران می‌توانند از واگرایی‌ها برای تأیید تغییر روند بالقوه شناسایی شده توسط سایر شاخص‌های فنی یا الگوهای اقدام قیمت استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر یک معامله گر یک الگوی دو کف بالقوه را در نمودار قیمت شناسایی کند، می تواند به دنبال واگرایی صعودی در اندیکاتور MACD باشد تا بازگشت احتمالی را تأیید کند.

   برای استفاده از این استراتژی، معامله‌گران می‌توانند زمانی که هیستوگرام مثبت است و در حال افزایش است، موقعیت‌های خرید را وارد کرده و زمانی که هیستوگرام شروع به کاهش می‌کند، از آن موقعیت‌ها خارج شوند. برعکس، معامله‌گران می‌توانند زمانی که هیستوگرام منفی است و در حال کاهش است، پوزیشن‌های شورت را وارد کرده و زمانی که هیستوگرام شروع به افزایش می‌کند، از آن موقعیت‌ها خارج شوند.

   ذکر این نکته ضروری است که اندیکاتور MACD خطاناپذیر نیست و باید همراه با سایر شاخص های فنی و تحلیل بنیادی مورد استفاده قرار گیرد. معامله گران همچنین باید از محدودیت های اندیکاتور مانند تمایل آن به تولید سیگنال های نادرست در بازارهای متلاطم یا جانبی آگاه باشند.

3. استراتژی قدرت روند: این استراتژی مبتنی بر این ایده است که می توان از هیستوگرام برای شناسایی قدرت روند استفاده کرد. زمانی که هیستوگرام مثبت و در حال افزایش باشد، نشان دهنده یک روند صعودی قوی و زمانی که هیستوگرام منفی و کاهشی باشد، نشان دهنده روند نزولی قوی است. معامله گران می توانند از استراتژی قدرت روند برای ورود و خروج از معاملات بر اساس قدرت روند استفاده کنند.