میانگین متحرک – تجزیه و تحلیل و پیش بینی – 5 فوریه 2023

میانگین متحرک: ابزاری قدرتمند در تحلیل سری های زمانی

داده‌های سری زمانی، که تغییرات یک متغیر را در طول زمان اندازه‌گیری می‌کند، یک جنبه مهم در بسیاری از صنایع از جمله مالی، اقتصاد و مهندسی است. برای درک روندها و الگوها در این نوع داده ها از تکنیک های آماری مختلفی استفاده می شود که یکی از محبوب ترین و پرکاربردترین تکنیک ها میانگین متحرک است.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک یک ابزار آماری است که میانگین مجموعه ای از نقاط داده را در یک دوره خاص محاسبه می کند. این دوره اغلب به عنوان “پنجره” نامیده می شود و می تواند بر اساس الزامات خاص تجزیه و تحلیل تنظیم شود. با استفاده از میانگین متحرک، می‌توانیم نوسانات داده‌ها را هموار کنیم و درک بهتری از روندها و الگوهای اساسی داشته باشیم.

میانگین متحرک چگونه محاسبه می شود؟

محاسبه میانگین متحرک شامل گرفتن مجموعه ای از نقاط داده، مانند یک سری زمانی، و تقسیم آن به چندین پنجره است. برای هر پنجره، میانگین نقاط داده در آن پنجره محاسبه می شود و نتیجه بر روی یک نمودار رسم می شود. این مجموعه جدیدی از نقاط داده را ایجاد می کند که میانگین متحرک داده های اصلی را نشان می دهد.

انواع میانگین متحرک

انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارد که هر کدام نقاط قوت و ضعف خود را دارند. رایج ترین انواع عبارتند از:

1. میانگین متحرک ساده: این ساده ترین نوع میانگین متحرک است و با گرفتن میانگین نقاط داده در یک پنجره مشخص محاسبه می شود.

2. میانگین متحرک وزنی: در این نوع میانگین متحرک، وزن بیشتری به نقاط داده اخیر داده می شود که باعث می شود نسبت به تغییرات اخیر داده ها واکنش بیشتری نشان دهد.

3. میانگین متحرک نمایی: در این نوع میانگین متحرک، وزن نقاط داده با افزایش سن داده ها به صورت تصاعدی کاهش می یابد. این باعث می شود نسبت به تغییرات اخیر در داده ها حساس تر شود.

چرا میانگین متحرک مهم است؟

میانگین متحرک مهم است زیرا به شناسایی روندها و الگوهایی در داده‌ها کمک می‌کند که ممکن است فوراً آشکار نباشند. همچنین می تواند به حذف نویز و نوسانات در داده ها کمک کند، که می تواند تفسیر و تجزیه و تحلیل را آسان تر کند.

علاوه بر این، از میانگین متحرک می توان برای پیش بینی روندها و الگوهای آینده در داده ها استفاده کرد. با تجزیه و تحلیل میانگین متحرک، می‌توانیم الگوها و روندهایی را شناسایی کنیم که ممکن است بلافاصله در داده‌های خام آشکار نشوند.

استراتژی معاملاتی میانگین متحرک ساده برای معاملات فارکس

یک استراتژی معاملاتی میانگین متحرک ساده نیز می تواند برای معاملات فارکس اعمال شود. در اینجا نحوه کار آن آمده است:

1. یک دوره میانگین متحرک را انتخاب کنید: با انتخاب یک دوره میانگین متحرک شروع کنید که برای جفت ارزی که معامله می کنید خوب عمل می کند. یک دوره متداول میانگین متحرک 50 روزه است، اما می‌توانید با دوره‌های دیگر نیز آزمایش کنید تا ببینید چه چیزی برای جفت ارز شما بهتر است.

2. محاسبه میانگین متحرک: سپس میانگین متحرک جفت ارز را با استفاده از دوره انتخابی محاسبه کنید. این شامل گرفتن میانگین قیمت های بسته شدن جفت ارز در بازه زمانی مشخص است.

3. شناسایی سیگنال های خرید: زمانی که قیمت جفت ارز بالاتر از میانگین متحرک باشد، در نظر گرفته می شود که در یک روند صعودی قرار دارد. در این حالت، زمانی که قیمت جفت ارز از میانگین متحرک عبور کند، سیگنال خرید تولید می‌شود.

4. شناسایی سیگنال های فروش: برعکس، زمانی که قیمت جفت ارز کمتر از میانگین متحرک است، در نظر گرفته می شود که در یک روند نزولی قرار دارد. در این حالت، هنگامی که قیمت جفت ارز از میانگین متحرک عبور می کند، سیگنال فروش تولید می شود.

5. مدیریت ریسک: مانند هر استراتژی معاملاتی، مدیریت ریسک با تنظیم دستورات توقف ضرر و کسب سود در سطوح مناسب بسیار مهم است.

نتیجه

در نتیجه، میانگین متحرک ابزار قدرتمندی در تحلیل سری های زمانی است که به هموارسازی نوسانات در داده ها و شناسایی روندها و الگوهای اساسی کمک می کند. چه در امور مالی، اقتصادی یا مهندسی کار می کنید، درک کامل از میانگین های متحرک می تواند دارایی ارزشمندی در جعبه ابزار تجزیه و تحلیل داده های شما باشد.