معیارهای بهینه سازی تستر استراتژی – سیستم های معاملاتی – 2 سپتامبر 2024

سه گزینه بهینه سازی عبارتند از:

• الگوریتم کامل آهسته
• الگوریتم سریع مبتنی بر ژنتیک
• همه نمادها در MarketWatch انتخاب شده اند

همه نمادها… مشاور متخصص را روی دارایی های مختلف اجرا می کند. این کار را با پیکربندی پارامتری که انتخاب کرده ایم انجام می دهد. این شامل تمام نمادهای موجود در پنجره Market Watch است و نتایج را بر اساس معیارهای بهینه سازی انتخاب شده در منوی دوم مرتب می کند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

دو گزینه دیگر دارایی ها را با یکدیگر مقایسه نمی کنند: آنها پیکربندی های مختلف پارامتر را مقایسه می کنند. آنها این کار را در محدوده‌های خاصی انجام می‌دهند که ما در ستون‌های «شروع»، «گام» و «توقف» تب ورودی‌ها تنظیم کرده‌ایم.

کندترین گزینه برای این نوع بهینه سازی تمام ترکیبات پارامترهای ممکن را در محدوده های ذکر شده آزمایش می کند. برای هر ترکیب پارامتر، نتایج اجرای Expert Advisor را در طول دوره ارزیابی شده دریافت می کند و این نتایج را طبق معیارهای بهینه سازی انتخاب شده مرتب می کند.

در بسیاری از موارد، آزمایش همه ترکیب ها بیش از حد طول می کشد. برای جلوگیری از این، گزینه الگوریتم ژنتیک وجود دارد.

این به ما کمک می کند تا بهترین مقادیر را برای پارامترهای Expert خود بدون آزمایش همه ترکیب ها پیدا کنیم. در عوض، الگوریتم ژنتیک ترکیب‌هایی را که نوید نتایج خوبی را نمی‌دهند کنار می‌گذارد و بر آن‌هایی تمرکز می‌کند که امیدوارکننده‌تر هستند. این بسیار سریعتر است و نتایج با کیفیت بالا را به همراه دارد. برای استفاده از الگوریتم ژنتیک باید یک معیار بهینه سازی را انتخاب کنیم.

معیارهای بهینه سازی

ما هشت معیار بهینه سازی در دسترس داریم. هیچ کدام از اینها به تنهایی بهترین گزینه نیست. ترکیب پارامتر با نتیجه عالی در عملکرد اولویت‌بندی شده با هر معیار، به این معنی نیست که عملکرد کلی به همان اندازه خوب خواهد بود، به جز آخرین مورد از این هشت معیار، که عملکرد سیستم معاملاتی شما را در چندین جنبه ترکیب می‌کند.

حداکثر تعادل

معیار تعادل حداکثر به دنبال بهترین ترکیب پارامتر برای پایان دوره آزمایشی با بالاترین تعادل ممکن است. مشکل این معیار این است که ریسک انجام شده برای دستیابی به آن را در نظر نمی گیرد. یک مشاور متخصص می‌تواند با استفاده از استراتژی‌های پرمخاطب، تعادل را به حداکثر برساند، اما این ممکن است منجر به کاهش سرمایه بالاتری نسبت به آنچه که مایلیم با سرمایه واقعی خود تحمل کنیم، شود.

حداکثر فاکتور سود

معیار حداکثر ضریب سود با هدف به حداکثر رساندن نسبت بین سود و زیان است که می تواند شاخصی از کارایی مشاور متخصص در نظر گرفته شود. با این حال، فرکانس معاملات را ارزیابی نمی کند، از جمله عوامل دیگری که در نظر نمی گیرد. به عنوان مثال، سودآوری محاسبه شده بر روی تعداد ناچیزی از معاملات می تواند گمراه کننده باشد.

حداکثر سود مورد انتظار

این معیار به دنبال به حداکثر رساندن میانگین سود در هر معامله است. هر چه سود مورد انتظار بیشتر باشد، انتظار می رود سیستم در دراز مدت سود بیشتری داشته باشد. با این حال، این معیار واریانس داده‌های سود و زیان را در نظر نمی‌گیرد، که می‌تواند به ریسک بالا تبدیل شود.

دقیقه کاهش

این معیار بر محدود کردن حداکثر برداشت متمرکز است. به حداقل رساندن کاهش سرمایه برای کسانی که به دنبال استراتژی های کم خطر هستند ضروری است. این معیار مهم است زیرا هدف آن محافظت از سرمایه است که منبع اصلی معامله‌گر است، اما ممکن است فرصت‌های خوب را نیز محدود کند.

حداکثر فاکتور بازیابی

این معیار به دنبال به حداکثر رساندن توانایی سیستم معاملاتی برای بازیابی زیان است. این یک معیار خوب است زیرا سودآوری و کنترل ریسک را متعادل می کند زیرا محاسبه سود خالص کل را با حداکثر برداشت ترکیب می کند. همانطور که با معیارهایی که تاکنون دیده شده است، جنبه های دیگری نیز وجود دارد که در نظر گرفته نشده است. به عنوان مثال، ضریب بازیابی در یک بک تست با معاملات کم به هیچ وجه قطعی نیست.

حداکثر نسبت شارپ

این معیار سودآوری را به نوسانات مرتبط می کند. ما از آن برای دستیابی به پیکربندی پارامتری استفاده می‌کنیم که مزایا را به شیوه‌ای پایدار ایجاد می‌کند. این یک رویکرد متعادل بین ریسک و پاداش است. اگر ما فقط معیارهایی را که تا کنون دیده شده بود داشتیم، این رویکرد جامع تری برای شروع ارزیابی مشاور متخصص ما بود.

حداکثر سفارشی

وقتی Custom max را انتخاب می کنیم، Strategy Tester مقدار یک تابع پیاده سازی شده در کد Expert Advisor را در نظر می گیرد. ما اکنون این امکان را در نظر نخواهیم گرفت، بنابراین بیایید مستقیماً به آخرین مورد برویم.

حداکثر معیار پیچیده

این یک معیار کیفیت جامع است که چندین جنبه را به طور همزمان در نظر می گیرد: تعداد معاملات، کاهش سرمایه، ضریب بازیابی، امید به ریاضی و نسبت شارپ.

برای قابل اعتماد بودن، سیستم معاملاتی شما باید در تمام این جنبه ها عملکرد خوبی داشته باشد. با انتخاب Complex Criterion max، تستر استراتژی متاتریدر 5 این ارزیابی را برای ما انجام می دهد.

چیز جالبی در نحوه برگرداندن نتایج وجود دارد، چیزی که مربوط به معیارهای قبلی است. آنها در ستون “نتیجه” نمایش داده می شوند و مقادیر آنها بین 0 تا 100 محدود شده است. مقادیر بر اساس قدرت یا ضعف هر ترکیب پارامتر کدگذاری شده اند. مقادیر قابل قبول با رنگ سبز نشان داده شده اند، در حالی که مقادیر ناکافی به رنگ قرمز هستند. علاوه بر این، هر چه به حداکثر نزدیک‌تر باشد، سبز تیره‌تر و هرچه به حداقل نزدیک‌تر باشد، قرمزتر قرمزتر است.

این رنگ‌ها هدفی فراتر از راهنمایی ما در تجزیه و تحلیل دارند: در ستون «نتیجه» معیارهای ذکر شده در بالا، اعداد مربوطه آنها را با کد رنگی بر اساس مقیاس این معیار پیچیده نیز خواهیم یافت.

برای توضیح با یک مثال: اگر از معیار حداکثر تعادل استفاده می‌کنید و 100000 دلار را در ستون نتیجه مشاهده می‌کنید، قبل از ریختن شامپاین، بررسی کنید که آیا عدد به عنوان پول سبز است یا قرمز است.