شاخص نوسان – سیستم های معاملاتی – 3 سپتامبر 2022

مقدمه ای بر شاخص نوسانات

برای معاملات مالی، نوسانات به طور گسترده ای استفاده می شود. معمولاً مشاهده می شود که بسیاری از استراتژی های معاملاتی مبتنی بر نوسان هستند. با این حال، وقتی می‌خواهیم نوسانات را در نمودار خود اعمال کنیم، انحراف یا واریانس استاندارد چندان کاربرپسند نیست. به همین دلیل، برخی از معامله گران نسخه سازگار با نمودار شاخص نوسان را ایجاد کردند. یکی از چندین ابزار Volatility می تواند شامل شاخص نوسانات هارمونیک باشد. شاخص نوسانات هارمونیک ساده اما در مفهوم خود قوی است. در این فصل به توضیح مختصری در مورد شاخص نوسانات هارمونیک می پردازیم. شاخص نوسان هارمونیک، شاخص نوسان است که می تواند پیش بینی نوسان روزانه، هفتگی یا ماهانه را در نمودار شما ترسیم کند. چندین خط احتمال که از نسبت طلایی 0.618 به دست آمده را ترسیم می کند. از این رو، این شاخص نوسانات فیبوناچی است. خطوط احتمال مشتق شده به طور کامل در جدول 5.1-1 توضیح داده شده است. این خطوط احتمال نوسانات آینده را از زمان باز شدن بازار یا از نقطه زمانی خاص در نمودار شما نشان می دهد. آنها می توانند به شما کمک کنند تا ورود یا خروج خود را به روش های مختلف تنظیم کنید. در این فصل، ما علاقه مند به استفاده از این اندیکاتور نوسان برای معاملات معکوس و شکست هستیم.

جدول 5.1-1: احتمال مشتق شده با استفاده از نسبت طلایی 0.618 برای شاخص نوسانات هارمونیک

شکل 5.1-3: نشانگر نوسانات هارمونیک در بازه زمانی GBPUSD H1

برای استفاده از اندیکاتور هارمونیکی نوسانات برای معاملات معکوس یا شکست، باید سه ناحیه نوسان را تعریف کنیم. اولاً، ناحیه ای که احتمال داخل مرز در آن 61.8٪ است، می تواند به عنوان منطقه خنثی یا ناحیه کم فرار (N) در نظر گرفته شود. اگر قیمت در این منطقه کم نوسان باقی بماند، می‌توان گفت که قدرت گاو و خرس بسیار یکنواخت است. امتیاز Z مربوطه (یعنی انحراف معیار) 0.874 است. در شکل 5.1-4 می توانید بررسی کنید که این منطقه در کجا قرار دارد. در این منطقه خنثی (N)، اغلب می‌توانیم فرصت معاملاتی خوب را انتخاب کنیم. هنگامی که می خواهیم معیارهای محافظه کارانه تری را اعمال کنیم، می توانید ناحیه عصبی (N) را با احتمال 38.2٪ در امتیاز Z 0.499 تنظیم کنید (شکل 5.1-5).

ثانیا، برگشت صعودی یا منطقه خرید بالقوه (B) را می توان در زیر خط احتمال 61.8% تعریف کرد (شکل 5.1-4). امتیاز Z مربوطه 0.874 است. اگر قیمت به زیر این خط احتمال 61.8 درصد منتقل شود، می توانیم فرض کنیم که فشار فروش می تواند کاهش یابد. هنگامی که می خواهید معیارهای محافظه کارانه تری را اعمال کنید، می توانیم آن را زیر 76.4% خط احتمال در امتیاز Z 1.185 تعریف کنیم (شکل 5.1-5).

ثالثاً، معکوس نزولی یا منطقه فروش بالقوه (S) را می توان بالای خط احتمال 61.8% تعریف کرد (شکل 5.1-4). امتیاز Z مربوطه 0.874 است. اگر قیمت به بالای این خط احتمال 61.8% منتقل شد، می‌توان فرض کرد که فشار خرید می‌تواند کاهش یابد. وقتی می‌خواهید معیارهای محافظه‌کارانه‌تری را اعمال کنید، می‌توانیم آن را بالای خط احتمال 76.4 درصد در امتیاز Z 1.185 تعریف کنیم (شکل 5.1-5).

هر دو ناحیه برگشت صعودی (B) و ناحیه برگشت نزولی (S) زمانی مفید هستند که می‌خواهید نقطه عطف را انتخاب کنید، در حالی که منطقه خنثی (N) زمانی مفید است که می‌خواهید فرصت معاملاتی شکست را انتخاب کنید.

شکل 5.1-4: ناحیه برگشت صعودی (B) و ناحیه برگشت نزولی (S) در شاخص نوسان هارمونیک در تعریف کمتر محافظه کارانه

شکل 5.1-5: ناحیه برگشت صعودی (B) و ناحیه برگشت نزولی (S) در شاخص نوسانات هارمونیک در تعریف محافظه کارانه

شاخص نوسانات فیبوناچی

نشانگر نوسانات فیبوناچی می تواند نوسانات بازار را به صورت تصویری در نمودار شما برای معاملات شما ارائه دهد. می توانید از نوسانات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه برای معاملات خود استفاده کنید. مهمترین کاربرد این اندیکاتور نوسان، تشخیص ناحیه شکست بالقوه، ناحیه برگشت صعودی بالقوه و منطقه برگشت نزولی بالقوه است. هنگامی که می خواهید نوسانات را برای معاملات خود تجسم کنید، این بهترین ابزار موجود در بازار است. علاوه بر این، می توانید از نشانگر نوسانات متحرک نیز استفاده کنید.

شاخص نوسانات فیبوناچی برای متاتریدر 4
شاخص نوسانات فیبوناچی برای متاتریدر 5

شاخص نوسانات هارمونیک

شاخص نوسانات هارمونیک نیز نوسانات بازار را به صورت بصری در نمودار شما برای معاملات شما ارائه می دهد. از این ابزار می توان برای تجسم نوسانات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه استفاده کرد. تفاوت بین نشانگر نوسانات هارمونیک و نشانگر نوسانات فیبوناچی در این است که شما فقط می توانید از حالت پیکربندی احتمال در نشانگر نوسانات هارمونیک استفاده کنید در حالی که در نشانگر نوسانات فیبوناچی می توانید به پیکربندی احتمال و پیکربندی امتیاز Z دسترسی داشته باشید. این ارزانتر از نشانگر نوسانات فیبوناچی است.

شاخص نوسان هارمونیک 4 برای متاتریدر 4
شاخص نوسان هارمونیک 4 برای متاتریدر 5

نشانگر نوسانات هارمونیک دوگانه

این اندیکاتور عمدتاً در شاخص نوسانات متحرک تخصصی است. بنابراین، اگر فقط به نشانگر نوسانات متحرک نیاز دارید و می خواهید ابزار مقرون به صرفه تری داشته باشید، از آن استفاده کنید. با این حال، اگر می‌خواهید انتخاب بیشتری در تجسم نوسان داشته باشید، از شاخص نوسانات هارمونیک یا نشانگر نوسانات فیبوناچی استفاده کنید.

نشانگر نوسانات هارمونیک دوگانه برای متاتریدر 4

نشانگر نوسانات هارمونیک دوگانه برای متاتریدر 5

GARCH بهبود Nelder Mead (رایگان)

این نشانگر نوسان رایگان است که روش‌های ناهمگونی شرطی خودبازگشتی تعمیم یافته (GARCH) را با الگوریتم نلدر مید پیاده‌سازی می‌کند. این کمی شاخص تجربی برای تحقق مدل GARCH (1،1) است. از این رو، ما این شاخص را به صورت رایگان ارائه می دهیم. جالب است که ببینید این اندیکاتور نوسان برای معاملات شما چگونه کار می کند.

GARCH نلدر مید را بهبود بخشید برای متاتریدر 4

GARCH Nelder Mead را برای MetaTrader 5 بهبود بخشید

خلاصه ای در مورد شاخص نوسانات

ما فهرستی از شاخص های نوسانات را ارائه کرده ایم. از این رو، ممکن است خوب باشد آنچه را که در هر شاخص نوسان گنجانده شده است، خلاصه کنیم. از این رو، ما این اسکرین شات را ارائه می دهیم.

راهنمای استراتژی تجارت

مقالات زیر حاوی راهنمایی بیشتر برای راهنمای استراتژی معاملاتی برای شاخص نوسان است.

کتاب برای تجارت نوسانات

هر مقاله ای در مقایسه با کتاب فضای محدودی دارد. اگرچه ما برخی از راهنمای معاملاتی را با استفاده از شاخص نوسان ارائه کرده‌ایم، می‌توانید جزئیات بیشتری درباره معاملات نوسانات را از کتاب زیر بیابید. برخلاف سایر کتاب‌های معاملات مالی ما، این دفتر معاملات نوسان فقط از سایت amazon.com در دسترس است.

نشانگر خط نوسان هارمونیک: https://www.amazon.com/dp/B071Z4FC8H

اگر می خواهید به آموزش رایگان تجارت فارکس دسترسی داشته باشید، می توانید از وب سایت ما نیز در اینجا دیدن کنید.

https://algotrading-investment.com/2019/07/23/trading-education/