تعریف الگوهای سودآور – سیستم های معاملاتی – 13 نوامبر 2021

تعریف الگوهای سودآور

برای مطالعه الگوهای سودآور، آن را با برش دادن اندازه خاص الگوها از سری های قیمتی طولانی شروع می کنیم، خواه با داده های بازار فارکس یا بورس سروکار داشته باشیم. برای انجام این کار، ما باید راه هایی برای تعریف ساختار آن الگوهای نمونه داشته باشیم. ما نمادگذاری الگوی RECF را معرفی می کنیم، زیرا این برای تجارت ما ساده و شهودی است. ما می‌توانیم این نماد را برای هر الگوی از جمله الگوهای قیمت فیبوناچی، الگوهای هارمونیک، الگوهای موج الیوت، الگوهای X3 یا هر الگوی جدید اعمال کنیم.

هنگامی که سری قیمت با استفاده از تبدیل اوج فرورفتگی به موج فراکتال تبدیل می شود. سری قیمت به سری مثلث های کوچک و بزرگ تبدیل می شود. ساده ترین راه برای استفاده از این در نمودار خود خواندن قیمت از پایین به اوج در متناوب یا اوج به پایین در متناوب است. در تعریف هر مثلث باید بدانید که یک مثلث نشان دهنده دو نوسان (یعنی نوسانات راست و چپ) و سه نقطه در حرکت قیمت است. هر مثلث از یک تاب به سمت بالا و یک تاب به سمت پایین تشکیل شده است.

هر مثلث می تواند دو کمیت منحصر به فرد برای توصیف خود داشته باشد. یکی نسبت اصلاحی و دیگری نسبت انبساط است. نسبت Retracement فقط به یک مثلث مربوط می شود. فرمول محاسبه نسبت Retracement به شرح زیر است:

نسبت بازیابی = چرخش راست مثلث اول (Y0) / چرخش چپ مثلث اول (Y1).

محاسبه نمونه: فرض کنید فیس بوک دارای نوسان راست (یعنی نوسان پایین) 100 دلار و نوسان چپ (یعنی نوسان بالا) 200 دلار است. می توانیم نسبت Retracement را به صورت زیر محاسبه کنیم:

R = 100/200 = 0.5

نسبت انبساط بر روی دو مثلث متوالی محاسبه می شود. فرمول محاسبه نسبت انبساط به شرح زیر است:

نسبت انبساط = چرخش راست مثلث اول (Y0) / چرخش چپ مثلث دوم (Y2)

محاسبه نمونه: فرض کنید که قیمت سهام اپل دارای نوسان راست (یعنی نوسان بالا) 50 دلار در مثلث اول و نوسان چپ (یعنی نوسان بالا) 50 دلار در مثلث دوم است. می توانیم نسبت انبساط را به صورت زیر محاسبه کنیم:

E = 50/50 = 1000

در طول محاسبه، ممکن است تعجب کنید که نوسان سمت راست مثلث دوم چیست. در واقع تاب سمت راست مثلث دوم با تاب سمت چپ مثلث اول یکسان است. از این رو، دو مثلث همسایه همیشه نوسان وسطی را بین خود به اشتراک می گذارند.

پس از بررسی نسبت اصلاحی و نسبت بسط، ممکن است تعجب کنید که چرا ما از نسبت ها برای مطالعه الگوها به جای برخی مقادیر دیگر استفاده می کنیم. از آنجایی که نسبت مستقل از مقیاس است، برای مطالعه الگوهای موج فراکتال مناسب است. به عنوان مثال، در مطالعه نسبت ما، اگر قیمت 50 دلار افزایش یابد و سپس 25 دلار کاهش یابد، این الگوی مثلث دارای نسبت اصلاحی 0.5 (R=0.5) است. به همین ترتیب، اگر قیمت 100 دلار بالا برود و سپس 50 دلار کاهش یابد، این الگوی مثلث دارای نسبت اصلاحی 0.5 (R= 0.5) است. اگرچه اندازه مثلث متفاوت است، اما این دو الگوی یکسانی با نسبت اصلاحی 0.5 هستند. ما این را به عنوان مستقل بودن در مقیاس می گوییم. بسیاری از ابزارهای ریاضی دیگر از مقیاس مستقل نیستند. به عنوان مثال، فرض کنید که می خواهید الگوهای موج فراکتال را با موج سینوسی و کسینوس مطالعه کنید. در موج سینوسی و کسینوس دو کمیت اصلی شامل فاصله زمانی ثابت و ارتفاع قیمت دارید.

با این دو مقدار، دو مثلث قبلی به عنوان ساختار متفاوت تعریف می شوند زیرا ارتفاع قیمت در دو مثلث متفاوت است. در موج فراکتال باید با الگوهای تکرار شونده زیادی در اندازه های مختلف سروکار داشته باشیم. به همین دلیل، مطالعه امواج فراکتال با استفاده از موج سینوسی و کسینوس در صورتی که بسته به مقیاس باشند، دشوار یا تقریبا غیرممکن است.

الگوهای سودآور می توانند مثلث های دندانه دار باشند و مثلث های ناهموار می توانند ورودی و خروجی خوبی برای معاملات ما باشند. به عنوان مثال، چندین الگوی هارمونیک با پنج نقطه در واقع یک مثلث دندانه دار بزرگ است که از سه مثلث کوچک ساخته شده است.

اگر یک مثلث بزرگ داشته باشیم که از سه مثلث کوچک تشکیل شده باشد، هنوز هم می‌توانیم نسبت اصلاح را برای مثلث بزرگ به همان روشی که در مثلث جداگانه محاسبه می‌کنیم محاسبه کنیم. با این حال، ذکر این نکته مفید است که این اصلاح از سه مثلث کوچک تشکیل شده است. صرف نظر از تعداد مثلث های داخل مثلث بزرگ، فرمول محاسبه نسبت برگشتی مانند قبل است. شما ارتفاع قیمت تاب سمت راست را بر ارتفاع قیمت نوسان چپ تقسیم خواهید کرد.

نسبت بسته شدن مجدد = چرخش به راست در سه مثلث اول (Y0) / چرخش چپ در سه مثلث اول (Y1)

محاسبه نمونه: فرض کنید فیس بوک دارای نوسان سمت راست 26 دلاری روی سه مثلث کوچک و چرخش چپ 41.2 دلاری روی سه مثلث کوچک است.

C = 26/41.2 = 0.631 (از مثلث 0 تا 2 یا T0:3 با استفاده از نماد کوتاه)

در واقع، ما می توانیم هر تعداد مثلث کوچک را در داخل مثلث بزرگ داشته باشیم. بیایید بگوییم که در داخل یک مثلث بزرگ پنج مثلث کوچک داریم. سپس نسبت اصلاحی بسته شدن را به صورت زیر محاسبه می کنیم:

نسبت بسته شدن مجدد = چرخش به راست در پنج مثلث اول (Y0) / چرخش چپ در پنج مثلث اول (Y1)

محاسبه نمونه: فرض کنید فیس بوک دارای نوسان راست 50 دلاری روی پنج مثلث کوچک و چرخش چپ 42.67 دلاری روی پنج مثلث کوچک است.

C = 50/42.67 = 1.173 (از مثلث 0 تا 4 یا T0: 5 با استفاده از نماد کوتاه)

درباره این مقاله

این مقاله بخشی از نسخه پیش نویس کتاب: الگوهای نمودار سودآور در بازار فارکس و بورس: تحلیل فیبوناچی، الگوی هارمونیک، موج الیوت، و الگوی نمودار X3 است. نسخه کامل کتاب را می توانید از لینک زیر مشاهده کنید:

https://algotrading-investment.com/portfolio-item/profitable-chart-patterns-in-forex-and-stock-market/

همچنین می توانید از اسکنر الگوی نمودار X3 در متاتریدر برای انجام تجزیه و تحلیل فنی خود استفاده کنید. در اینجا صفحه محصول اسکنر الگوی نمودار X3 است. از الگوی هارمونیک، الگوی X3 و نشانگر الگوی موج الیوت قدرتمند بدون رنگ‌آمیزی و بدون تأخیر لذت ببرید.

https://www.mql5.com/fa/market/product/41993

https://www.mql5.com/fa/market/product/41992

https://algotrading-investment.com/portfolio-item/profitable-pattern-scanner/

در زیر صفحه فرود برای نمودار بهینه (نمودار و پلتفرم تحلیلی مستقل) آمده است.

https://algotrading-investment.com/2019/07/23/optimum-chart/