اندازه گیری نوسانات با استفاده از شاخص متوسط ​​دامنه واقعی – تجزیه و تحلیل و پیش بینی – 31 ژانویه 2025

اندازه گیری نوسانات: نقاط صحبت کردن

• نوسانات اندازه گیری تغییرات قیمت در یک دوره زمانی مشخص است.
• برای اندازه گیری نوسانات ، میانگین دامنه واقعی (ATR) و نوسانات طرفدار از شاخص ها استفاده می شود.

تجزیه و تحلیل فنی می تواند مقدار قابل توجهی از ارزش را به یک معامله گر منتقل کند.

در حالی که هیچ شاخصی یا مجموعه ای از شاخص ها آینده را کاملاً پیش بینی خواهد کرد ، معامله گران می توانند از حرکات قیمت تاریخی استفاده کنند تا ایده ای را برای چه چیزی بدست آورند ماه مه در آینده اتفاق می افتد

در این مقاله ، ما قصد داریم با تمرکز بر یکی از مهمترین عوامل اهمیت در تعیین شرایط بازار ، بحث در مورد تجزیه و تحلیل فنی را انجام دهیم.

خطر نوسانات

جذابیت شرایط با رعایت بالا می تواند آشکار باشد: سطوح بالاتر از نوسانات به معنای حرکات قیمت بزرگتر است و حرکات قیمت بزرگتر به معنای فرصت بالقوه بیشتر است اما همچنین ریسک ممکن است.

معامله گران باید طیف کاملی از این سناریو را ببینند: سطوح بالاتر نوسانات نیز به این معنی است که حرکات قیمت حتی قابل پیش بینی کمتر است. معکوس ها می توانند پرخاشگرتر باشند ، و اگر یک معامله گر خود را در سمت اشتباه حرکت پیدا کند ، ضرر بالقوه می تواند در یک محیط با شدت بالا حتی بیشتر باشد زیرا افزایش فعالیت می تواند حرکات قیمت بیشتری را در برابر معامله گر و همچنین در آنها انجام دهد طرفداری

دامنه واقعی متوسط

شاخص متوسط ​​دامنه واقعی در هنگام اندازه گیری نوسانات بالاتر از سایرین است. ATR توسط J. Welles Wilder (همان آقایانی که RSI ، Parabolic SAR و نشانگر ADX ایجاد کرده اند) ایجاد شده و برای اندازه گیری دامنه واقعی در یک دوره زمانی مشخص طراحی شده است.

دامنه واقعی به عنوان بیشتر مشخص شده است:

• زیاد از دوره فعلی کمتر از دوره فعلی کمتر است
• بالاترین دوره فعلی کمتر از ارزش بسته شدن دوره قبلی
• کم دوره فعلی کمتر از ارزش بسته شدن دوره قبلی

از آنجا که ما در حال تلاش برای اندازه گیری نوسانات هستیم ، از مقادیر مطلق در محاسبات فوق برای تعیین “دامنه واقعی” استفاده می شود. بنابراین بزرگترین سه عدد فوق ، “دامنه واقعی” است ، صرف نظر از اینکه ارزش منفی بوده یا خیر.

پس از محاسبه این مقادیر ، می توان آنها را در طی یک دوره زمانی به طور متوسط ​​برای صاف کردن نوسانات نزدیک مدت (14 دوره متداول است) به طور متوسط ​​انجام داد. نتیجه متوسط ​​دامنه واقعی است.

در نمودار زیر ، ما ATR را اضافه کرده ایم تا نشان دهیم که با افزایش دامنه حرکات قیمت ، این شاخص مقادیر بزرگتر را ثبت می کند:

GBP/USD (ژانویه-آگوست 2020) با ATR اعمال شد

نحوه استفاده از ATR

بعد از اینکه معامله گران یاد گرفتند که نوسانات را اندازه گیری کنند ، می توانند به دنبال ادغام شاخص ATR در رویکردهای خود از یکی از دو روش باشند.

• به عنوان یک فیلتر نوسانات برای تعیین اینکه کدام استراتژی یا رویکرد برای استفاده
• برای اندازه گیری هزینه ریسک ، یا مسافت احتمالی در هنگام شروع موقعیت های معاملاتی

استفاده از ATR به عنوان فیلتر نوسانات

معامله گران می توانند با یکی از دو رویکرد مختلف به محیط های کم حجم نزدیک شوند.

به سادگی ، معامله گران می توانند به دنبال ادامه محیط کمتری باشند ، یا می توانند به دنبال تغییر آن باشند. به این معنی که ، معامله گران می توانند با تجارت محدوده (ادامه کمبود کم) به کمبود کمتری نزدیک شوند ، یا می توانند به دنبال تجارت با شکست (افزایش نوسانات) باشند.

تفاوت بین دو شرط بسیار زیاد است. همانطور که تجارتگران دامنه به دنبال فروش مقاومت و خرید پشتیبانی هستند در حالی که معامله گران Breakout به دنبال انجام این کار برعکس هستند.

علاوه بر این ، بازیگران دامنه معمولاً از حمایت و مقاومت به خوبی تعریف شده برای قرار دادن توقف برخوردار هستند. در حالی که معامله گران Breakout این کار را نمی کنند. و در حالی که شکستگی ها به طور بالقوه می توانند به حرکات عظیمی منجر شوند ، احتمال موفقیت به طور قابل توجهی پایین تر است. این بدان معناست که شکستگی های کاذب می توانند فراوان باشند ، و تجارت شکستن اغلب به نسبت های پرخاشگرانه ریسک-پاداش (برای جبران احتمال پایین تر موفقیت) نیاز دارد.

استفاده از ATR برای مدیریت ریسک

یکی از مبارزات اصلی برای بازرگانان جدید ، یادگیری در هنگام شروع موقعیت های جدید است که باید توقف محافظ را قرار دهید. ATR می تواند به این هدف کمک کند.

از آنجا که ATR مبتنی بر حرکات قیمت در بازار است ، این شاخص به همراه نوسانات رشد می کند. این امر تاجر را قادر می سازد تا از توقف های گسترده تر در بازارهای بی ثبات تر یا توقف های محکم تر در محیط های کمتری استفاده کند.

نشانگر ATR در همان قالب قیمت به عنوان جفت ارز نمایش داده می شود. بنابراین ، مقدار “.00458” در یورو/دلار 45.8 پیپ را نشان می دهد. از طرف دیگر ، خواندن “.455” در usdjpy 45.5 پیپ را نشان می دهد. با افزایش یا کاهش نوسانات ، این آمار نیز افزایش یا کاهش می یابد.

معامله گران می توانند با قرار دادن توقفها بر اساس ارزش ATR ، از این امر به نفع خود استفاده کنند. این که آیا این یک عامل شاخص است (مانند 50 ٪ ATR) یا نشانگر مستقیم خود را خوانده است. نکته اصلی در اینجا این است که شاخص خوانده شده به شرایط اخیر بازار پاسخگو است و امکان ایجاد عنصر سازگاری توسط معامله گر را که از شاخص در رویکرد خود استفاده می کند ، فراهم می کند.