اندازه گیری نوسانات با استفاده از شاخص میانگین محدوده واقعی – استراتژی های معاملاتی – 20 آگوست 2021

اندازه گیری تنوع پذیری: نکات گفتگو

• نوسانات اندازه گیری تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص است.
• برای اندازه گیری نوسانات ، میانگین محدوده واقعی (ATR) و Volatility Pro شاخص ها استفاده می شود.

تجزیه و تحلیل فنی می تواند مقدار قابل توجهی از ارزش را برای یک معامله گر به ارمغان بیاورد.

در حالی که هیچ نشانگر یا مجموعه ای از شاخص ها آینده را کاملاً پیش بینی می کند ، معامله گران می توانند از تحرکات قیمتی تاریخی استفاده کنند تا ایده ای در مورد چه چیزی بدست آورند ممکن است در آینده اتفاق بیفتد

در این مقاله ، ما قصد داریم بحث تجزیه و تحلیل فنی را با تمرکز بر یکی از عوامل اصلی مهم در تعیین شرایط بازار ، گامی فراتر ببریم: نوسانات.

ریسک تغییرپذیری

جذابیت شرایط با نوسانات بالا می تواند آشکار باشد: سطوح بالاتر نوسانات به معنای حرکت بیشتر قیمت ها است و حرکت های بزرگتر قیمت به معنای فرصت های بالقوه ، اما همچنین ریسک احتمالی بیشتر است.

معامله گران باید طیف کامل این سناریو را ببینند: سطوح بالای نوسانات همچنین به این معنی است که حرکت قیمت ها حتی کمتر قابل پیش بینی است. واژگونی ها می توانند تهاجمی تر باشند و اگر معامله گر خود را در سمت اشتباه حرکت ببیند ، ضرر احتمالی در محیطی با نوسان زیاد حتی بیشتر می شود زیرا افزایش فعالیت می تواند باعث تحرک بیشتر قیمت در برابر معامله گران و همچنین در معاملات آنها شود. لطف.

میانگین محدوده واقعی

هنگامی که نوبت به اندازه گیری نوسان می رسد ، شاخص میانگین True Range بالاتر از سایر شاخص ها قرار دارد. ATR توسط J. Welles Wilder (همان آقایانی که RSI ، Parabolic SAR و شاخص ADX را ایجاد کردند) ایجاد شد و برای اندازه گیری محدوده واقعی در یک دوره زمانی مشخص طراحی شده است.

محدوده واقعی به عنوان بزرگتر مشخص شده است:

• بیشتر از دوره جاری کمتر از کمترین دوره فعلی
• اوج دوره جاری کمتر از ارزش پایانی دوره قبل است
• پایین ترین دوره جاری کمتر از ارزش پایانی دوره قبل است

از آنجا که ما در تلاش برای اندازه گیری نوسانات هستیم ، از مقادیر مطلق در محاسبات بالا برای تعیین “محدوده واقعی” استفاده می شود. بنابراین بزرگترین از سه عدد فوق ، “محدوده واقعی” است ، صرف نظر از اینکه مقدار منفی بود یا نه.

پس از محاسبه این مقادیر ، می توان آنها را در یک دوره زمانی به طور متوسط ​​محاسبه کرد تا نوسانات کوتاه مدت را برطرف کند (14 دوره معمول است). نتیجه ، میانگین محدوده واقعی است.

در نمودار زیر ، ATR را اضافه کرده ایم تا نشان دهیم که چگونه شاخص با افزایش دامنه تحرکات قیمت ، مقادیر بیشتری را ثبت می کند:

GBP/USD (JAN-AUG 2020) با ATR APPLIED

نحوه استفاده از ATR

پس از اینکه معامله گران اندازه گیری نوسانات را آموختند ، سپس می توانند به دنبال ادغام شاخص ATR در رویکردهای خود به یکی از دو روش باشند.

• به عنوان یک فیلتر نوسان برای تعیین استراتژی یا رویکرد مورد استفاده
• برای اندازه گیری هزینه های ریسک یا فاصله توقف احتمالی هنگام شروع موقعیت های معاملاتی

استفاده از ATR به عنوان یک فیلتر تغییرپذیری

معامله گران می توانند با یکی از دو رویکرد متفاوت به محیط های کم نوسان نزدیک شوند.

به سادگی ، معامله گران می توانند به دنبال محیط کم نوسان باشند یا می توانند به دنبال تغییر آن باشند. به این معنا که معامله گران می توانند با نوسان کم با معامله محدوده (ادامه نوسان کم) ، یا به دنبال معامله شکست (افزایش نوسان) باشند.

تفاوت بین این دو شرط بسیار زیاد است. به عنوان معامله گران محدوده به دنبال فروش مقاومت و خرید پشتیبانی هستند در حالی که معامله گران شکست به دنبال انجام دقیق عکس آن هستند.

علاوه بر این ، معامله گران دامنه معمولاً از حمایت و مقاومت کاملی برای قرار دادن توقف برخوردارند. در حالی که معامله گران شکست نمی خورند. و در حالی که شکست ها می توانند به طور بالقوه منجر به حرکت های بزرگ شوند ، احتمال موفقیت به میزان قابل توجهی کمتر است. این بدان معناست که شکست های کاذب می توانند فراوان باشند و معامله شکست اغلب مستلزم نسبت خطرناک تر به پاداش (برای جبران احتمال کمتر موفقیت) است.

استفاده از ATR برای مدیریت ریسک

یکی از چالش های اصلی معامله گران جدید ، یادگیری محل قرارگیری محافظ هنگام شروع موقعیت های جدید است. ATR می تواند به این هدف کمک کند.

از آنجا که ATR بر اساس تغییرات قیمت در بازار است ، این شاخص همراه با نوسان رشد می کند. این امر معامله گر را قادر می سازد تا از توقف های وسیع تر در بازارهای با نوسان بیشتر و یا توقف های شدیدتر در محیط های با نوسان کمتر استفاده کند.

نشانگر ATR با همان قیمت جفت ارز نشان داده می شود. بنابراین ، مقدار ‘.00458’ روشن است یورو/دلار آمریکا 45.8 پیپ را نشان می دهد. متناوباً ، خواندن ‘.455’ در USDJPY می تواند 45.5 پیپ را نشان دهد. با افزایش یا کاهش نوسانات ، این آمار نیز افزایش یا کاهش می یابد.

معامله گران می توانند با قرار دادن توقف ها بر اساس ارزش ATR از این مزیت استفاده کنند. این که آیا عاملی برای نشانگر (مانند 50٪ ATR) باشد یا نشانگر مستقیم خود بخواند. نکته کلیدی در اینجا این است که شاخص خوانده شده به شرایط اخیر بازار پاسخ می دهد ، و عنصر سازگاری را برای معامله گر به کار می گیرد که از این شاخص در رویکرد خود استفاده می کند.