از 87،000 تا 12،000،000 دلار: تصحیح خطای تجزیه و تحلیل در Zyra با مدیریت مناسب پول – سیستم های معاملاتی – 26 ژانویه 2025

تأمل در مدیریت پول در تجزیه و تحلیل نمونه کارها EA

اچ : Zyra

در طی آزمایشات اخیر من Zyra Ea، من قصد داشتم عمیق تر به تجزیه و تحلیل استراتژی های خود در 7 جفت اصلی ارز با استفاده از مقادیر تحلیلگربشر در اینجا فرایندی است که من در ابتدا دنبال کردم ، همراه با اصلاحاتی که باید بر تأملات انجام دهم.

مرحله 1: شبیه سازی های فردی برای هر جفت ارز

من برای جفت های ارزی زیر شبیه سازی ها را انجام دادم:
EURUSD ، AUDUSD ، GBPUSD ، USDCHF ، USDCAD ، USDJPY و NZDUSD، همه در بازه زمانی H1 بین 2005 و 2025، با یک سرمایه اولیه از 5000 دلاربشر پارامترهای مورد استفاده برای هر شبیه سازی به شرح زیر بود:

• تعداد EA در همان زمان = 7
• درصد خطر = 50 ٪

این تقریباً خطر ابتلا به آن را نشان می دهد 0.714 ٪ در هر تجارت، مربوط به توزیع ریسک در 7 استراتژی.

مرحله 2: ایجاد یک نمونه کارها در آنالایزر Quant

پس از اتمام 7 شبیه سازی فردی ، من از آنالایزر Quant برای ایجاد یک نمونه کارها ترکیبی از نتایج استفاده کردم. سپس من مستقیماً عملکرد نمایش داده شده نمونه کارها را برای تولید تصاویر اولیه خود استخراج کردم.

با این حال ، پس از تأمل بیشتر ، چیزی درست به نظر نمی رسید. نتایج نادرست به نظر می رسید ، و یک سوال مهم به وجود آمد: آیا مدیریت جهانی پول به درستی در سطح نمونه کارها اعمال می شد؟

مرحله 3: شناسایی خطا

پس از آزمایش عمیق تر ، فهمیدم که یک خطای روش شناختی وجود دارد:
این نمونه کارها نتایج را بر اساس اندازه های اولیه اولیه از هر پشتی اختصاصی نشان می داد. با این حال ، در یک سناریوی واقعی ، هر تجارت در نمونه کارها باید اندازه قطعه را بر اساس سرمایه جهانی در حال تحول محاسبه کند تا منعکس کننده مدیریت دقیق پول باشد.

مرحله 4: تصحیح با آنالایزر کوانتین

برای تصحیح این ، من از شبیه سازی مدیریت پول ابزار در آنالایزر کوانتین. در اینجا آنچه این مرحله به دست آمده است:

• هر تجارت را در نمونه کارها مجدداً محاسبه کرد و اندازه های زیادی را بر اساس سرمایه جهانی تنظیم کرد.
• خطر واقعی از 0.714 ٪ در هر تجارت به کلیه معاملات ، حساب برای تغییرات سرمایه پس از هر تجارت.

نتیجه اصلاح شده بود بسیار متفاوت از تجزیه و تحلیل اولیه. این نشان می دهد که مدیریت پول جهانی هنگام ارزیابی عملکرد EA چقدر مهم است.

پیش از

پس از

کل سود از 87،000 دلار به 12،000،000 دلار تغییر می کند.

پایان

این تجربه اهمیت تأیید هر مرحله از تجزیه و تحلیل را برجسته می کند ، به خصوص هنگام شبیه سازی اوراق بهادار پیچیده با چندین استراتژی. خطایی در استفاده از مدیریت پول می تواند نتیجه گیری را تحریف کند و منجر به تصمیمات زیر حد متوسط ​​شود.

اگر می خواهید به این روش عمیق تر بپردازید یا در مورد استفاده از Analyzer برای مدیریت پول سؤالاتی داشته باشید ، در صورت تمایل تجربیات خود را در نظرات به اشتراک بگذارید!