آیا آنها به طور قابل اعتمادی تغییر قیمت فارکس را پیش بینی می کنند؟

آزمایش نزولی فارکس – گزارش آموزشی:

• فراگیر شدن نزولی معمولاً به عنوان سیگنالی برای معکوس شدن قیمت نزولی در نظر گرفته می شود
• این مطالعه تحقیقاتی از یک استراتژی تشخیص خودکار برای آزمایش اثربخشی آنها استفاده می کند
• 37000 شمع آنالیز شد و 200 BE معتبر را شناسایی کرد یورو، پوند، JPY، AUD، CAD
• با استفاده از این، آیا Engulfings Bearish به طور قابل اعتمادی به عنوان سیگنال‌های معکوس و/یا بالا عمل می‌کند؟

نزولی Engulfing (BE) یک الگوی شمعی است که با نگاه کردن به هر ابزار معاملاتی مالی قابل شناسایی است. تنها چیزی که نیاز دارید قیمت افتتاحیه، بالا، پایین و بسته شدن است. همانطور که از نام آن مشخص است، متخصصان فنی اغلب از آنها به عنوان سیگنال هایی استفاده می کنند که یک بازار با روند صعودی ممکن است آماده معکوس شود. اما همانطور که ممکن است شنیده باشید عملکرد گذشته همیشه نشان دهنده نتایج آینده نیست.

این گزارشی درباره پیچیدگی‌های Bearish Engulfings نیست: که می‌توانید در اینجا بیشتر درباره آن بدانید. بلکه هدف این محتوای آموزشی این است که اثربخشی آنها را با استفاده از قیمت و قیمت به تنهایی محک بزند. این از بازار ارز (فارکس) حاصل می شود. در پایان مقاله، نکات کلیدی و برخی از محدودیت های این مطالعه را مرور خواهم کرد. در این میان، اجازه دهید برخی از قوانین اساسی را تعیین کنیم.

شناسایی نزولی های نزولی – EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY، AUD/USD، USD/CAD

تقریباً 37000 شمع بین EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY، AUD/USD و USD/CAD با استفاده از داده‌های روزانه از سال 1995 از TradingView تجزیه و تحلیل شدند. یکی از دلایلی که باعث شد من بازار ارز را انتخاب کنم، نقدینگی بی نظیر آن به خصوص در بین جفت های اصلی است. این به تولید عملکرد قیمتی نرم‌تر در مقایسه با سایر بازارها مانند سهام و ارزهای دیجیتال کمک می‌کند.

چگونه من نزولی Engulfings را شناسایی کردم؟ این بر اساس مجموعه‌ای از قوانین بود که من برای جستجو در هر شمع برای تشخیص معتبر بودن آن رمزگذاری کردم. برای این مطالعه، من بر یک افق کوتاه مدت تمرکز کردم که به معنای 20 روز قبل و بعد از غرق شدن است. در مجموع قوانین زیادی وجود دارد که نمی توان از آنها گذشت. در عوض، اجازه دهید به برخی از مهمترین آنها نگاه کنیم:

قوانین تشخیص نزولی

1. بدنه Bearish Engulfing باید حداقل اندازه مورد نیاز را برآورده کند، نمی تواند خیلی کوچک باشد
2. بدنه شمع قبل از BE (پیش شمع) نمی تواند نسبت به بدنه BE خیلی کوچک باشد
3. به جای پایین بودن پیش شمع، BE باید در زیر شمع باز شود
4. قبل از BE، باید یک روند صعودی ظاهر شود (بدون روند نزولی یا اقدام قیمت ثابت)
5. بسته شدن قبل از شمع نیز باید حداکثر 20 روزه باشد، با فضای محتاطانه ای برای خطا.

محدودیت های این قوانین و ذهنیت در پایان این گزارش مورد بحث قرار خواهد گرفت. در همین حال، نمودار زیر نمونه‌ای از یک فروپاشی نزولی EUR/USD است که در 13 مارس 2005 کشیده شد. توجه داشته باشید که چگونه قیمت قبل از BE روند بالاتری داشت و بسته شدن قبل از کندل به بالاترین حد بسته شدن 20 روزه رسید. پس از BE، قیمت همانطور که انتظار می رفت پایین تر شد.

در مجموع، این کد کمی بیش از 200 بار نزولی را از 37000 شمع احتمالی شناسایی کرد. البته همه آنها به تمیزی مورد زیر نبودند. اگر مایلید مشاهده کنید که چگونه برخی از موارد دیگر ظاهر شدند، به شدت شما را تشویق می کنم که این را بررسی کنید پیوند به یک موضوع توییتر من ساخته‌ام که برخی از نزولی‌های نزولی را در هر جفت نمایش می‌دهد.

37000 شمع، بیش از 200 بار نزولی، روندها چگونه به نظر می رسند؟

در زیر نموداری وجود دارد که هر روند نزولی را 20 روز قبل و بعد از ظهور ترسیم می کند. برای اطمینان از اینکه هر روند در محدوده مقیاس یکسانی قرار دارد، هر BE (نزدیک) به عنوان نقطه شروع تا 100 نمایه شد.

در دوره منتهی به BE، می توانید ببینید که چگونه روندها با یک الگو و دامنه ثابت در حال افزایش بودند. سپس، روز قبل از BE همیشه اوج بود. این همان چیزی است که شیب را در BE ایجاد می کند، که نشان دهنده نزدیکی زیر پیش شمع است.

پس از فروپاشی نزولی چه اتفاقی می افتد؟ این روند به مدت 20 روز ادامه دارد و با گذشت هر دوره، به شکل مخروطی یا مثلثی پخش می شود. سمت راست نیز پراکندگی (واریانس) بیشتری از قیمت‌ها را نسبت به سمت چپ نشان می‌دهد، با طیف وسیعی از قله‌ها و فرورفتگی‌ها. در نگاه اول، این نشان دهنده تصادفی بودن است و آب سرد را بر روی ایده نزولی درگیر به عنوان سیگنال های معکوس ثابت می ریزد. اما باید نگاه دقیق تری داشته باشیم.

میانگین روند نزولی فراگیر چگونه به نظر می رسد؟

این همان جایی است که نمودار بعدی وارد می شود که میانگین روند نزولی فراگیر است. این تجسم تأیید می کند که کد می تواند به طور مداوم روند صعودی را قبل از BE ثبت کند. درست مانند نمودار قبلی، قبل از کاهش قیمت به 100، می‌توانید قسمت بالایی را درست قبل از BE ببینید، که نشان‌دهنده شیب در غرق شدن است. پس از غرق شدن، قیمت ها پایین تر ادامه یافت و به طور متوسط ​​20 روز پس از BE به 0.28-% رسید. بنابراین، به نظر می رسد که در روند پس از BE یک سوگیری نزولی جزئی وجود دارد. من استدلال می کنم که این مهم ترین برداشت از این تحلیل نیست.

سقوط نزولی: معکوس یا سیگنال بالا رفتن؟

آخرین نمودار، میانگین سری‌های نزولی را پوشش می‌دهد، با درصد روندهایی که برای هر روز کمتر از قبل از کندل بسته شده‌اند. به عنوان مثال: پس از 5 روز، 71٪ از روندها زیر بسته شدن قبل از کندل باقی ماندند. پس از 10 روز، این عدد به 66 درصد کاهش یافت، سپس در روز پانزدهم به 68 درصد رسید و در نهایت در روز بیستم به 65 درصد رسید. به عبارت دیگر، به طور متوسط، حدود دو سوم (2/3) روندها پس از یک ماه در پایین‌ترین حد خود باقی ماندند.

در اینجا یک واقعیت جالب وجود دارد: پس از 20 روز، مشاهدات قیمت پایانی یک a توزیع نرمال معنی دار آماری. این بدان معنی است که ما می توانیم به طور متناوب از یک تابع توزیع تجمعی (CDF) برای محاسبه احتمال اتمام یک سری در این نمونه در زیر بالا استفاده کنیم. و دقیقاً مانند نتایجی که قبلاً ذکر شد، این میزان نیز تقریباً 65٪ است.

حکم در مورد نزولی ها چیست؟

پس از تجزیه و تحلیل تقریباً 37000 شمع بین EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY، AUD/USD و USD/CAD، شناسایی حداقل 200 نزولی نزولی، به نظر می رسد که این الگوی کندل به عنوان یک سیگنال تاپ بهتر از یک سیگنال معکوس عمل می کند. در حالی که روند متوسط ​​تقریباً -0.3٪ پس از 20 روز به پایان رسید، 2/3 از آنها پایین تر از بالا باقی ماندند. به عبارت دیگر، اگر بتوانیم نزولی های معتبر را در این بازار شناسایی کنیم، شاید ارزش توجه داشته باشد. اما، اجازه دهید برخی از محدودیت های مطالعه را مرور کنیم.

محدودیت های مطالعه

در حالی که نزولی‌های نزولی را می‌توان به‌طور جهانی بین بازارها مشاهده کرد، بدانید که زیرمجموعه خاصی از بازار فارکس برای این مطالعه تجزیه و تحلیل شده است و ممکن است مرتبط‌ترین آنها با جفت‌های مورد مطالعه باشد. علاوه بر این، این بر اساس نمونه ای از کمی بیش از 200 نزولی است. ممکن است برای افزایش اعتبار این مطالعه (یا حتی رد آن) موارد بیشتری مورد نیاز باشد.

تا آنجا که سعی کردم این مطالعه را تا حد امکان عینی نگه دارم، در تحلیل تکنیکال ذهنیت ذاتی وجود دارد. به عنوان مثال، در حالی که اکثر مردم می توانند به طور کلی در مورد ابعاد یک نزولی و نحوه ظاهر شدن آن توافق داشته باشند، پس زمینه ای که در آن شکل می گیرند سیال تر است. در این نمونه، من در نظر گرفتم که آیا BE در زیر پیش شمع باز بسته می شود و نه پیش شمع پایین. برخی ممکن است بحث کنند که دومی مناسب تر است.

فاکتور مهم دیگر بازه زمانی است. این بر اساس داده‌های روزانه انجام شد، اما شما می‌توانید از نظر تئوری لایه‌های مختلف افق‌های زمانی را تحلیل کنید. این همچنین شامل مدت زمانی است که قبل و بعد از غرق کردن اندازه گیری می کنید. این مطالعه بر روی عملکرد کوتاه‌مدت قیمت متمرکز بود، اما می‌توانید روندهای گسترده‌تری را نیز تحلیل کنید، مانند 40 روز قبل و بعد از سقوط نزولی.

اگر می‌خواهید درباره نزولی‌های نزولی اطلاعات بیشتری کسب کنید، این را بررسی کنید راهنمای جامع در اینجا.

— نوشته شده توسط دانیل دوبروفسکی، استراتژیست ارشد DailyFX.com