آزادسازی پتانسیل سود: تسلط بر استراتژی پیروی از روند MACD – تجزیه و تحلیل و پیش بینی – 30 اکتبر 2024

شکستن اجزای MACD

MACD معمولا از سه عنصر تشکیل شده است. خط MACD نشان دهنده میانگین متحرک نمایی 12 روزه (EMA) است که از متحرک نمایی 26 روزه کم شده است. عنصر دوم خط سیگنال است که EMA 9 روزه MACD است. مؤلفه نهایی هیستوگرام MACD است که نشان دهنده اختلاف بین خط MACD و خط سیگنال است.

با این وجود، پارامترهای خط MACD نیز می توانند بر اساس ترجیح معامله گران تغییر کنند. برای تمایز واضح این عناصر، DIF به طور مداوم خط MACD را نشان می دهد، در حالی که DEA همیشه نشان دهنده خط سیگنال است.

مفهوم اساسی خط MACD این است که EMA کوتاه مدت نشان دهنده حرکت قیمت فعلی است، در حالی که طولانی مدت نشان دهنده فعالیت گذشته است. بنابراین، اگر فاصله قابل توجهی بین این دو EMA وجود داشته باشد، بازار یا روند صعودی یا نزولی دارد. بعلاوه، هیستوگرام MACD که حول خط صفر در نوسان است، قدرت روند را نشان می دهد.

تجزیه و تحلیل سیگنال های MACD

کراس اوورها

تقاطع خط MACD و خط سیگنال می تواند نشان دهنده تغییر در روند قیمت باشد. برخی از تصاویر در نمودارهای بعدی ارائه شده است. هنگامی که خط MACD از زیر به بالای خط سیگنال خود حرکت می کند، یک سیگنال مثبت تشخیص داده می شود.

سیگنال نزولی زمانی رخ می دهد که خط MACD به سمت پایین حرکت می کند و پس از قرار گرفتن در بالای خط سیگنال از زیر خط سیگنال عبور می کند.

از سوی دیگر، اگر خط MACD به سمت پایین حرکت کند در حالی که قیمت به بالاترین حد خود می رسد، یک واگرایی نزولی ظاهر می شود که نشان می دهد ممکن است عمل قیمت منفی شود.

استراتژی صفر-کراس

هنگامی که MACD از زیر خط صفر به بالای خط صفر می رسد، به عنوان یک نشانه صعودی در نظر گرفته می شود. معامله‌گران معمولاً زمانی که این اتفاق می‌افتد، موقعیت‌های خرید را آغاز می‌کنند. برعکس، اگر از بالا به زیر خط صفر عبور کند، توسط معامله گران به عنوان یک سیگنال نزولی دیده می شود. در این حالت، معامله‌گران برای سرمایه‌گذاری بر کاهش قیمت‌ها و افزایش شتاب نزولی وارد موقعیت‌های فروش کوتاه می‌شوند.

در هر دو سناریو، هرچه نوارهای هیستوگرام طولانی تر باشد، سیگنال قوی تر است. هنگامی که یک سیگنال قوی وجود دارد، احتمال بیشتری وجود دارد – اما مطمئن نیستید – که قیمت در جهت روند ادامه خواهد داشت.

معایب MACD

مانند هر نوسانگر یا نشانگر، MACD دارای محدودیت ها و خطراتی است.

سیگنال معکوس

ناکارآمدی MACD در بازارهای جانبی

MACD در بازارهای جانبی عملکرد موثری ندارد. زمانی که قیمت‌ها عمدتاً در محدوده‌ای که توسط حمایت و مقاومت تعریف شده است نوسان می‌کنند، MACD اغلب به‌دلیل عدم وجود روند صعودی یا نزولی به سمت خط صفر تغییر می‌کند – جایی که میانگین متحرک مؤثرترین است.

سیگنال های تاخیری

علاوه بر این، صلیب صفر MACD به عنوان یک شاخص عقب ماندگی عمل می کند، زیرا قیمت معمولاً قبل از اینکه MACD از خط پایین عبور کند، بالاتر از سطح پایین قبلی باقی می ماند. این می تواند منجر به وارد شدن به یک موقعیت طولانی مدت دیرتر از زمانی شود که ممکن است داشته باشید.